PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CIHEX с CNWIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CIHEX с CNWIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calamos Hedged Equity Fund (CIHEX) и Calamos Evolving World Growth Fund Class I (CNWIX).

CIHEX управляется Calamos. Фонд был запущен 30 дек. 2014 г.. CNWIX управляется Calamos.

Доходность

Сравнение доходности CIHEX и CNWIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calamos Hedged Equity Fund (CIHEX) и Calamos Evolving World Growth Fund Class I (CNWIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CIHEX и CNWIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CIHEX
Calamos Hedged Equity Fund		-2.14%11.36%14.96%15.88%-11.11%13.31%9.66%14.47%0.87%8.37%
CNWIX
Calamos Evolving World Growth Fund Class I		7.40%19.29%14.99%6.60%-24.35%-4.70%54.23%20.76%-17.74%36.97%

Доходность по периодам

С начала года, CIHEX показывает доходность -2.14%, что значительно ниже, чем у CNWIX с доходностью 7.40%. За последние 10 лет акции CIHEX уступали акциям CNWIX по среднегодовой доходности: 7.78% против 8.63% соответственно.

CIHEX

1 день
1.46%
1 месяц
-2.44%
С начала года
-2.14%
6 месяцев
-0.60%
1 год
11.29%
3 года*
11.60%
5 лет*
7.06%
10 лет*
7.78%

CNWIX

1 день
2.49%
1 месяц
-13.56%
С начала года
7.40%
6 месяцев
5.59%
1 год
30.77%
3 года*
14.38%
5 лет*
2.25%
10 лет*
8.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calamos Hedged Equity Fund

Calamos Evolving World Growth Fund Class I

Часто сравнивают с CIHEX:
CIHEX с SPYCIHEX с HELOCIHEX с OBMCXCIHEX с CHICIHEX с HRSTXCIHEX с CTRIXCIHEX с HNDRX
Часто сравнивают с CNWIX:
CNWIX с FFLEXCNWIX с DEMAXCNWIX с CIGEXCNWIX с FEDGXCNWIX с FEDDXCNWIX с PZIEXCNWIX с FIQGX

Сравнение комиссий CIHEX и CNWIX

CIHEX берет комиссию в 0.91%, что меньше комиссии CNWIX в 1.05%.

CNWIX
Calamos Evolving World Growth Fund Class I
CIHEX
Calamos Hedged Equity Fund

Доходность на риск

CIHEX vs. CNWIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CIHEX
Ранг доходности на риск CIHEX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CIHEX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CIHEX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CIHEX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CIHEX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CIHEX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
CNWIX
Ранг доходности на риск CNWIX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CNWIX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNWIX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNWIX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNWIX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNWIX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CIHEX c CNWIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Hedged Equity Fund (CIHEX) и Calamos Evolving World Growth Fund Class I (CNWIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CIHEXCNWIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.24

1.53

-0.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.85

1.96

-0.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.29

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.02

1.87

+0.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.02

7.15

+1.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CIHEX vs. CNWIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CIHEX на текущий момент составляет 1.24, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CNWIX равному 1.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CIHEX и CNWIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CIHEXCNWIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.24

1.53

-0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

0.13

+0.65

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.83

0.36

+0.47

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.27

+0.47

Корреляция

Корреляция между CIHEX и CNWIX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CIHEX и CNWIX

Дивидендная доходность CIHEX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.33%, что больше доходности CNWIX в 0.06%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CIHEX
Calamos Hedged Equity Fund		0.33%0.33%0.46%0.69%0.73%0.44%1.03%0.99%3.16%0.85%1.29%1.69%
CNWIX
Calamos Evolving World Growth Fund Class I		0.06%0.06%0.00%0.54%0.97%2.79%2.01%1.04%0.00%0.42%0.00%0.38%

Просадки

Сравнение просадок CIHEX и CNWIX

Максимальная просадка CIHEX за все время составила -17.80%, что меньше максимальной просадки CNWIX в -43.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CIHEX и CNWIX.

Загрузка...

Показатели просадок

CIHEXCNWIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.80%

-43.57%

+25.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.82%

-16.28%

+10.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.77%

-37.47%

+21.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-17.80%

-43.57%

+25.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.29%

-14.20%

+10.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.34%

-16.56%

+14.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.30%

4.26%

-2.96%

Волатильность

Сравнение волатильности CIHEX и CNWIX

Текущая волатильность для Calamos Hedged Equity Fund (CIHEX) составляет 2.66%, в то время как у Calamos Evolving World Growth Fund Class I (CNWIX) волатильность равна 11.15%. Это указывает на то, что CIHEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CNWIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CIHEXCNWIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.66%

11.15%

-8.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.01%

17.00%

-11.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.28%

20.27%

-10.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.13%

17.56%

-8.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.38%

24.08%

-14.70%