Сравнение CIGYX с SWRLX
CIGYX (AB Concentrated International Growth Portfolio) and SWRLX (Touchstone International Equity Fund) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 10 years, CIGYX returned 4.59%/yr vs 11.03%/yr for SWRLX. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. CIGYX charges 0.87%/yr vs 1.37%/yr for SWRLX.
Доходность
Сравнение доходности CIGYX и SWRLX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CIGYX показывает доходность -1.57%, что значительно ниже, чем у SWRLX с доходностью 21.09%. За последние 10 лет акции CIGYX уступали акциям SWRLX по среднегодовой доходности: 4.59% против 11.03% соответственно.
CIGYX
- 1 день
- 1.44%
- 1 месяц
- 0.27%
- С начала года
- -1.57%
- 6 месяцев
- -1.66%
- 1 год
- -4.65%
- 3 года*
- 0.85%
- 5 лет*
- -5.59%
- 10 лет*
- 4.59%
SWRLX
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- 0.12%
- С начала года
- 21.09%
- 6 месяцев
- 20.61%
- 1 год
- 44.86%
- 3 года*
- 24.15%
- 5 лет*
- 12.65%
- 10 лет*
- 11.03%
Сравнение доходности по годам CIGYX и SWRLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CIGYX AB Concentrated International Growth Portfolio | -1.57% | 10.99% | -0.94% | 4.26% | -30.89% | 3.39% | 22.61% | 34.70% | -16.45% | 37.85% |
SWRLX Touchstone International Equity Fund | 21.09% | 53.78% | -1.53% | 17.63% | -11.02% | 3.86% | 7.47% | 25.87% | -16.81% | 27.24% |
Correlation
The correlation between CIGYX and SWRLX is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.80 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.82 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2016 г. | 0.83 |
The correlation between CIGYX and SWRLX has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.83 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CIGYX vs. SWRLX — Ранг доходности на риск
CIGYX
SWRLX
Сравнение CIGYX c SWRLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Concentrated International Growth Portfolio (CIGYX) и Touchstone International Equity Fund (SWRLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CIGYX | SWRLX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.56 | -0.58 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.24 | 3.99 | -4.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.60 | 14.66 | -15.25 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CIGYX и SWRLX
Максимальная просадка CIGYX за все время составила -45.02%, что меньше максимальной просадки SWRLX в -59.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CIGYX и SWRLX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CIGYX | SWRLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.02% | -59.44% | +14.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.78% | -11.49% | -8.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.40% | -14.08% | -8.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.02% | -34.19% | -10.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.02% | -35.95% | -9.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.79% | -2.80% | -25.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.61% | -11.60% | -5.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.83% | 3.12% | +4.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности CIGYX и SWRLX
AB Concentrated International Growth Portfolio (CIGYX) имеет более высокую волатильность в 7.73% по сравнению с Touchstone International Equity Fund (SWRLX) с волатильностью 6.46%. Это указывает на то, что CIGYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWRLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CIGYX | SWRLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.73% | 6.46% | +1.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.14% | 13.21% | +2.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.33% | 15.26% | +4.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.28% | 17.57% | +1.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.18% | 16.64% | +1.54% |
Сравнение комиссий CIGYX и SWRLX
CIGYX берет комиссию в 0.87%, что меньше комиссии SWRLX в 1.37%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CIGYX и SWRLX
Дивидендная доходность CIGYX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%, что меньше доходности SWRLX в 6.30%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CIGYX AB Concentrated International Growth Portfolio | 0.62% | 0.61% | 0.62% | 0.00% | 0.00% | 1.82% | 1.49% | 0.99% | 7.83% | 3.22% | 0.82% | 0.00% |
SWRLX Touchstone International Equity Fund | 6.30% | 7.63% | 10.53% | 1.36% | 1.56% | 14.95% | 0.46% | 9.10% | 15.19% | 3.61% | 0.66% | 3.76% |
Часто задаваемые вопросы
CIGYX and SWRLX have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CIGYX has higher volatility (7.73%) compared to SWRLX (6.46%). In terms of maximum drawdown, CIGYX dropped -45.02% vs SWRLX's -59.44%.
SWRLX currently has the higher Sharpe Ratio (3.01 vs -0.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CIGYX и SWRLX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор