PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CIGIX с VSIEX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CIGIX с VSIEX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CIGIX (Calamos International Growth Fund) and VSIEX (JPMorgan International Equity Fund) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 10 years, CIGIX returned 10.46%/yr vs 8.76%/yr for VSIEX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. CIGIX charges 0.85%/yr vs 0.70%/yr for VSIEX.

Доходность

Сравнение доходности CIGIX и VSIEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calamos International Growth Fund (CIGIX) и JPMorgan International Equity Fund (VSIEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CIGIX показывает доходность 34.54%, что значительно выше, чем у VSIEX с доходностью 8.52%. За последние 10 лет акции CIGIX превзошли акции VSIEX по среднегодовой доходности: 10.46% против 8.76% соответственно.

CIGIX

1 день
0.26%
1 месяц
13.78%
С начала года
34.54%
6 месяцев
37.88%
1 год
48.17%
3 года*
25.69%
5 лет*
4.90%
10 лет*
10.46%

VSIEX

1 день
0.72%
1 месяц
4.38%
С начала года
8.52%
6 месяцев
9.73%
1 год
15.32%
3 года*
13.83%
5 лет*
6.26%
10 лет*
8.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CIGIX и VSIEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CIGIX
Calamos International Growth Fund		34.54%23.11%12.51%15.33%-30.54%-8.98%44.95%29.69%-20.93%39.54%
VSIEX
JPMorgan International Equity Fund		8.52%25.90%1.41%17.89%-19.62%11.70%13.17%27.20%-17.84%29.72%

Correlation

The correlation between CIGIX and VSIEX is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мар. 2005 г.

0.90

The correlation between CIGIX and VSIEX shifts across timeframes, from 0.80 (1 year) to 0.90 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calamos International Growth Fund

JPMorgan International Equity Fund

Часто сравнивают с CIGIX:
CIGIX с FIVQXCIGIX с STEZXCIGIX с CIGEXCIGIX с CPLIXCIGIX с CMNIXCIGIX с CHYCIGIX с CIHEX
Часто сравнивают с VSIEX:
VSIEX с VXUSVSIEX с ^GSPCVSIEX с FAOAXVSIEX с JLGMXVSIEX с FSGEXVSIEX с JEMSXVSIEX с GTMIX

Доходность на риск

CIGIX vs. VSIEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CIGIX
Ранг доходности на риск CIGIX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CIGIX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CIGIX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CIGIX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CIGIX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CIGIX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
VSIEX
Ранг доходности на риск VSIEX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSIEX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSIEX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSIEX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSIEX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSIEX: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CIGIX c VSIEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos International Growth Fund (CIGIX) и JPMorgan International Equity Fund (VSIEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CIGIXVSIEXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.09
0.93

+1.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.84
1.40

+1.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.17

+0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.01

1.23

+1.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.14

4.34

+6.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CIGIX vs. VSIEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CIGIX на текущий момент составляет 2.09, что выше коэффициента Шарпа VSIEX равного 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CIGIX и VSIEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CIGIXVSIEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.09

0.93

+1.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

0.38

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.51

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.38

0.00

Просадки

Сравнение просадок CIGIX и VSIEX

Максимальная просадка CIGIX за все время составила -64.46%, что больше максимальной просадки VSIEX в -60.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CIGIX и VSIEX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CIGIXVSIEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.46%

-60.80%

-3.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.88%

-11.65%

-4.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.38%

-12.60%

-6.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.15%

-33.19%

-16.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.15%

-34.65%

-15.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.61%

+1.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.29%

-14.99%

-0.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.28%

3.30%

+0.98%

Волатильность

Сравнение волатильности CIGIX и VSIEX

Calamos International Growth Fund (CIGIX) имеет более высокую волатильность в 9.54% по сравнению с JPMorgan International Equity Fund (VSIEX) с волатильностью 4.85%. Это указывает на то, что CIGIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VSIEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CIGIXVSIEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.54%

4.85%

+4.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.73%

12.59%

+7.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.82%

15.44%

+7.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.07%

16.73%

+4.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.98%

17.22%

+2.76%

Сравнение комиссий CIGIX и VSIEX

CIGIX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии VSIEX в 0.70%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CIGIX и VSIEX

Дивидендная доходность CIGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.02%, что больше доходности VSIEX в 5.91%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CIGIX
Calamos International Growth Fund		10.02%13.49%4.54%0.28%0.00%0.33%5.42%0.00%13.25%3.76%0.00%0.13%
VSIEX
JPMorgan International Equity Fund		5.91%6.41%3.06%2.23%2.66%6.74%1.17%3.13%3.69%1.63%1.78%1.94%

Часто задаваемые вопросы

CIGIX and VSIEX have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CIGIX has higher volatility (9.54%) compared to VSIEX (4.85%). In terms of maximum drawdown, CIGIX dropped -64.46% vs VSIEX's -60.80%.

CIGIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.09 vs 0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CIGIX и VSIEX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор