PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CIGIX с SIMYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CIGIX с SIMYX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calamos International Growth Fund (CIGIX) и SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund (SIMYX).

CIGIX управляется Calamos. Фонд был запущен 15 мар. 2005 г.. SIMYX управляется BlackRock. Фонд был запущен 16 окт. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности CIGIX и SIMYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calamos International Growth Fund (CIGIX) и SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund (SIMYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CIGIX и SIMYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CIGIX
Calamos International Growth Fund		-1.22%23.11%12.51%15.33%-30.54%-8.98%44.95%29.69%-20.93%39.20%
SIMYX
SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund		3.35%30.07%6.26%13.11%-11.38%7.83%-1.33%15.77%-12.11%21.58%

Доходность по периодам

С начала года, CIGIX показывает доходность -1.22%, что значительно ниже, чем у SIMYX с доходностью 3.35%.

CIGIX

1 день
-1.26%
1 месяц
-15.50%
С начала года
-1.22%
6 месяцев
-2.15%
1 год
21.27%
3 года*
12.91%
5 лет*
-0.34%
10 лет*
7.46%

SIMYX

1 день
0.58%
1 месяц
-7.35%
С начала года
3.35%
6 месяцев
7.54%
1 год
22.67%
3 года*
15.31%
5 лет*
8.60%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calamos International Growth Fund

SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund

Часто сравнивают с CIGIX:
CIGIX с TIVFXCIGIX с CSQCIGIX с CTSIXCIGIX с EPDIXCIGIX с FSGEXCIGIX с FSOSXCIGIX с GSIMX
Часто сравнивают с SIMYX:
SIMYX с PEQUXSIMYX с TRERXSIMYX с WBIGXSIMYX с FAPCXSIMYX с AAIEXSIMYX с SWISXSIMYX с VIAAX

Сравнение комиссий CIGIX и SIMYX

CIGIX берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии SIMYX в 0.86%.

SIMYX
SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund
CIGIX
Calamos International Growth Fund

Доходность на риск

CIGIX vs. SIMYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CIGIX
Ранг доходности на риск CIGIX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CIGIX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CIGIX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CIGIX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CIGIX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CIGIX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
SIMYX
Ранг доходности на риск SIMYX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIMYX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIMYX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIMYX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIMYX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIMYX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CIGIX c SIMYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos International Growth Fund (CIGIX) и SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund (SIMYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CIGIXSIMYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.93

1.75

-0.83

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.35

2.30

-0.95

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.35

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.16

2.52

-1.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.44

9.65

-5.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CIGIX vs. SIMYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CIGIX на текущий момент составляет 0.93, что ниже коэффициента Шарпа SIMYX равного 1.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CIGIX и SIMYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CIGIXSIMYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

1.75

-0.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.02

0.76

-0.78

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.58

-0.27

Корреляция

Корреляция между CIGIX и SIMYX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CIGIX и SIMYX

Дивидендная доходность CIGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.65%, что больше доходности SIMYX в 3.03%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CIGIX
Calamos International Growth Fund		13.65%13.49%4.54%0.28%0.00%0.33%5.42%0.00%13.25%3.76%0.00%0.13%
SIMYX
SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund		3.03%3.13%5.26%3.62%3.13%3.41%1.96%3.09%3.01%2.74%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CIGIX и SIMYX

Максимальная просадка CIGIX за все время составила -64.46%, что больше максимальной просадки SIMYX в -32.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CIGIX и SIMYX.

Загрузка...

Показатели просадок

CIGIXSIMYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.46%

-32.14%

-32.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.88%

-8.55%

-7.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.15%

-25.06%

-25.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.15%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.88%

-7.35%

-8.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.40%

-6.14%

-9.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.16%

2.23%

+1.93%

Волатильность

Сравнение волатильности CIGIX и SIMYX

Calamos International Growth Fund (CIGIX) имеет более высокую волатильность в 10.44% по сравнению с SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund (SIMYX) с волатильностью 4.79%. Это указывает на то, что CIGIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SIMYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CIGIXSIMYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.44%

4.79%

+5.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.47%

7.26%

+9.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.23%

12.54%

+9.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.40%

11.31%

+9.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.54%

12.24%

+7.30%