PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CIGEX с GMGEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CIGEX с GMGEX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calamos Global Equity Fund (CIGEX) и GMO Global Equity Allocation Fund (GMGEX).

CIGEX управляется Calamos. Фонд был запущен 28 февр. 2007 г.. GMGEX управляется GMO. Фонд был запущен 25 нояб. 1996 г..

Доходность

Сравнение доходности CIGEX и GMGEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calamos Global Equity Fund (CIGEX) и GMO Global Equity Allocation Fund (GMGEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CIGEX и GMGEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CIGEX
Calamos Global Equity Fund		-1.72%18.46%30.61%24.55%-27.42%16.61%44.24%29.43%-15.54%34.56%
GMGEX
GMO Global Equity Allocation Fund		3.72%29.14%4.12%22.27%-17.07%14.99%9.55%25.45%-13.04%26.39%

Доходность по периодам

С начала года, CIGEX показывает доходность -1.72%, что значительно ниже, чем у GMGEX с доходностью 3.72%. За последние 10 лет акции CIGEX превзошли акции GMGEX по среднегодовой доходности: 13.41% против 9.93% соответственно.

CIGEX

1 день
4.31%
1 месяц
-8.40%
С начала года
-1.72%
6 месяцев
-3.60%
1 год
24.06%
3 года*
20.42%
5 лет*
8.62%
10 лет*
13.41%

GMGEX

1 день
2.68%
1 месяц
-5.76%
С начала года
3.72%
6 месяцев
10.13%
1 год
30.15%
3 года*
16.98%
5 лет*
8.06%
10 лет*
9.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calamos Global Equity Fund

GMO Global Equity Allocation Fund

Часто сравнивают с CIGEX:
CIGEX с NFJEXCIGEX с VGKCIGEX с CHICIGEX с CNWIXCIGEX с CIHEXCIGEX с CAPIXCIGEX с CVLOX
Часто сравнивают с GMGEX:
GMGEX с SPYGMGEX с CWSGMGEX с MEGIGMGEX с GUGAXGMGEX с NALFXGMGEX с APFDXGMGEX с CWGIX

Сравнение комиссий CIGEX и GMGEX

CIGEX берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии GMGEX в 0.01%.

CIGEX
Calamos Global Equity Fund
GMGEX
GMO Global Equity Allocation Fund

Доходность на риск

CIGEX vs. GMGEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CIGEX
Ранг доходности на риск CIGEX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CIGEX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CIGEX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CIGEX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CIGEX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CIGEX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
GMGEX
Ранг доходности на риск GMGEX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GMGEX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GMGEX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GMGEX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GMGEX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GMGEX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CIGEX c GMGEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Global Equity Fund (CIGEX) и GMO Global Equity Allocation Fund (GMGEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CIGEXGMGEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.14

1.94

-0.80

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.63

2.63

-0.99

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.39

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.83

2.59

-0.76

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.79

11.30

-4.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CIGEX vs. GMGEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CIGEX на текущий момент составляет 1.14, что ниже коэффициента Шарпа GMGEX равного 1.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CIGEX и GMGEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CIGEXGMGEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.14

1.94

-0.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.55

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

0.62

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.22

+0.24

Корреляция

Корреляция между CIGEX и GMGEX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CIGEX и GMGEX

Дивидендная доходность CIGEX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.64%, что больше доходности GMGEX в 4.52%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CIGEX
Calamos Global Equity Fund		15.64%15.37%8.67%0.10%4.43%11.75%6.51%7.44%27.66%9.21%4.62%1.98%
GMGEX
GMO Global Equity Allocation Fund		4.52%4.69%0.29%5.62%7.81%7.76%3.83%3.14%3.14%2.90%3.71%4.20%

Просадки

Сравнение просадок CIGEX и GMGEX

Максимальная просадка CIGEX за все время составила -60.48%, примерно равная максимальной просадке GMGEX в -58.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CIGEX и GMGEX.

Загрузка...

Показатели просадок

CIGEXGMGEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.48%

-58.47%

-2.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.31%

-11.62%

-1.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.81%

-28.58%

-7.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.81%

-34.98%

-0.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.57%

-6.81%

-2.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.42%

-16.84%

+6.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.58%

2.66%

+0.92%

Волатильность

Сравнение волатильности CIGEX и GMGEX

Calamos Global Equity Fund (CIGEX) имеет более высокую волатильность в 9.71% по сравнению с GMO Global Equity Allocation Fund (GMGEX) с волатильностью 6.09%. Это указывает на то, что CIGEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GMGEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CIGEXGMGEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.71%

6.09%

+3.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.42%

9.78%

+5.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.64%

15.72%

+5.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.26%

14.74%

+4.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.30%

16.02%

+3.28%