Сравнение CIFRW с MSTR
CIFRW (Cipher Mining Inc) and MSTR (Strategy Inc) are both stocks. CIFRW operates in Capital Markets (Financial Services), while MSTR operates in Software - Application (Technology). Over the past 5 years, CIFRW returned 20.35%/yr vs 21.16%/yr for MSTR. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CIFRW и MSTR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
CIFRW
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- -17.87%
- 1 год
- 789.13%
- 3 года*
- 94.02%
- 5 лет*
- 20.35%
- 10 лет*
- —
MSTR
- 1 день
- -7.01%
- 1 месяц
- -31.15%
- С начала года
- -16.72%
- 6 месяцев
- -32.83%
- 1 год
- -67.34%
- 3 года*
- 61.19%
- 5 лет*
- 21.16%
- 10 лет*
- 20.96%
Сравнение доходности по годам CIFRW и MSTR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CIFRW Cipher Mining Inc | 0.00% | 202.27% | -21.79% | 2,778.54% | -94.68% | 7.10% | 44.52% |
MSTR Strategy Inc | -16.72% | -47.53% | 358.54% | 346.15% | -74.00% | 40.13% | 15.56% |
Correlation
The correlation between CIFRW and MSTR is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.38 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 дек. 2020 г. | 0.33 |
The correlation between CIFRW and MSTR shifts across timeframes, from 0.20 (1 year) to 0.38 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CIFRW:
$1.66B
MSTR:
$42.26B
CIFRW:
-$2.33
MSTR:
-$40.19
CIFRW:
8.99
MSTR:
79.33
CIFRW:
2.32
MSTR:
1.15
CIFRW:
$174.98M
MSTR:
$490.47M
CIFRW:
-$172.84M
MSTR:
$334.08M
CIFRW:
-$169.22M
MSTR:
$466.93M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CIFRW vs. MSTR — Ранг доходности на риск
CIFRW
MSTR
Сравнение CIFRW c MSTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cipher Mining Inc (CIFRW) и Strategy Inc (MSTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CIFRW | MSTR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +7.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.61 | 0.81 | +0.80 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 15.45 | -0.88 | +16.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.95 | -1.31 | +23.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CIFRW | MSTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.50 | -0.96 | +7.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 | 0.23 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.29 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | 0.12 | +0.09 |
Просадки
Сравнение просадок CIFRW и MSTR
Максимальная просадка CIFRW за все время составила -98.68%, примерно равная максимальной просадке MSTR в -99.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CIFRW и MSTR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CIFRW | MSTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.68% | -99.86% | +1.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -71.70% | -76.53% | +4.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -90.70% | -77.42% | -13.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -98.57% | -84.11% | -14.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -89.27% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -69.86% | -73.29% | +3.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -64.72% | -86.48% | +21.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 47.53% | 51.59% | -4.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности CIFRW и MSTR
Текущая волатильность для Cipher Mining Inc (CIFRW) составляет 0.00%, в то время как у Strategy Inc (MSTR) волатильность равна 19.43%. Это указывает на то, что CIFRW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CIFRW | MSTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.00% | 19.43% | -19.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 92.75% | 56.49% | +36.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 170.68% | 70.30% | +100.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 180.22% | 90.79% | +89.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 181.39% | 73.70% | +107.69% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CIFRW и MSTR
Ни CIFRW, ни MSTR не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CIFRW и MSTR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cipher Mining Inc и Strategy Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
CIFRW and MSTR have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSTR has higher volatility (19.43%) compared to CIFRW (0.00%). In terms of maximum drawdown, CIFRW dropped -98.68% vs MSTR's -99.86%.
CIFRW currently has the higher Sharpe Ratio (6.50 vs -0.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CIFRW и MSTR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор