Сравнение CIFR с NGEX.TO
CIFR (Cipher Digital Inc.) and NGEX.TO (NGEx Minerals Ltd) are both stocks. CIFR operates in Information Technology Services (Technology), while NGEX.TO operates in Other Industrial Metals & Mining (Basic Materials). Over the past 3 years, CIFR returned 113.71%/yr vs 56.05%/yr for NGEX.TO. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CIFR и NGEX.TO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CIFR торгуется в USD, в то время как NGEX.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения NGEX.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CIFR показывает доходность 65.99%, что значительно выше, чем у NGEX.TO с доходностью 1.77%.
CIFR
- 1 день
- 8.26%
- 1 месяц
- 9.91%
- С начала года
- 65.99%
- 6 месяцев
- 43.70%
- 1 год
- 558.60%
- 3 года*
- 113.71%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NGEX.TO
- 1 день
- 6.56%
- 1 месяц
- -12.32%
- С начала года
- 1.77%
- 6 месяцев
- 4.46%
- 1 год
- 71.50%
- 3 года*
- 56.05%
- 5 лет*
- 100.50%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CIFR и NGEX.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
CIFR Cipher Digital Inc. | 65.99% | 218.10% | 12.35% | 637.50% | -87.90% | -54.65% |
NGEX.TO NGEx Minerals Ltd | 1.88% | 100.03% | 72.67% | 138.13% | 56.57% | 212.10% |
Correlation
The correlation between CIFR and NGEX.TO is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 авг. 2021 г. | 0.14 |
The correlation between CIFR and NGEX.TO shifts across timeframes, from 0.14 (all time) to 0.24 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CIFR:
$9.93B
NGEX.TO:
CA$5.77B
CIFR:
-$2.33
NGEX.TO:
-CA$0.63
CIFR:
13.90
NGEX.TO:
9.07
CIFR:
$174.98M
NGEX.TO:
CA$0.00
CIFR:
-$172.84M
NGEX.TO:
-CA$36.44K
CIFR:
-$169.22M
NGEX.TO:
-CA$134.74M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CIFR vs. NGEX.TO — Ранг доходности на риск
CIFR
NGEX.TO
Сравнение CIFR c NGEX.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cipher Digital Inc. (CIFR) и NGEx Minerals Ltd (NGEX.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CIFR | NGEX.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.23 | +0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 10.56 | 2.33 | +8.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.19 | 5.79 | +15.39 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CIFR и NGEX.TO
Максимальная просадка CIFR за все время составила -97.16%, что больше максимальной просадки NGEX.TO в -68.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CIFR и NGEX.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CIFR | NGEX.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.16% | -68.12% | -29.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -51.38% | -30.80% | -20.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -71.74% | -30.80% | -40.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -68.12% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.81% | -18.14% | +11.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -66.24% | -19.44% | -46.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.57% | 12.38% | +13.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности CIFR и NGEX.TO
Cipher Digital Inc. (CIFR) имеет более высокую волатильность в 31.19% по сравнению с NGEx Minerals Ltd (NGEX.TO) с волатильностью 26.50%. Это указывает на то, что CIFR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NGEX.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CIFR | NGEX.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 31.19% | 26.50% | +4.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 72.25% | 46.12% | +26.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 109.30% | 58.60% | +50.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 121.97% | 63.39% | +58.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 121.97% | 72.51% | +49.46% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CIFR и NGEX.TO
Ни CIFR, ни NGEX.TO не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CIFR и NGEX.TO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cipher Digital Inc. и NGEx Minerals Ltd. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
CIFR and NGEX.TO have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для CIFR и NGEX.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор