Сравнение CIF.TO с ZEO.TO
CIF.TO (iShares Global Infrastructure Index ETF) and ZEO.TO (BMO Equal Weight Oil & Gas Index ETF) are both Energy Equities funds - CIF.TO tracks the Manulife Investment Management Global Infrastructure Index while ZEO.TO tracks the Solactive Equal Weight Canada Oil & Gas Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, CIF.TO returned 13.06%/yr vs 10.56%/yr for ZEO.TO. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. CIF.TO charges 0.72%/yr vs 0.60%/yr for ZEO.TO.
Доходность
Сравнение доходности CIF.TO и ZEO.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CIF.TO показывает доходность 26.30%, что значительно ниже, чем у ZEO.TO с доходностью 39.02%. За последние 10 лет акции CIF.TO превзошли акции ZEO.TO по среднегодовой доходности: 13.06% против 10.56% соответственно.
CIF.TO
- 1 день
- 0.88%
- 1 месяц
- 0.11%
- С начала года
- 26.30%
- 6 месяцев
- 16.95%
- 1 год
- 37.93%
- 3 года*
- 25.67%
- 5 лет*
- 18.73%
- 10 лет*
- 13.06%
ZEO.TO
- 1 день
- 0.94%
- 1 месяц
- 3.20%
- С начала года
- 39.02%
- 6 месяцев
- 33.05%
- 1 год
- 53.94%
- 3 года*
- 27.67%
- 5 лет*
- 25.66%
- 10 лет*
- 10.56%
Сравнение доходности по годам CIF.TO и ZEO.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CIF.TO iShares Global Infrastructure Index ETF | 26.30% | 14.45% | 25.40% | 14.65% | 5.90% | 17.73% | -0.62% | 23.55% | -5.46% | 2.34% |
ZEO.TO BMO Equal Weight Oil & Gas Index ETF | 39.02% | 12.35% | 21.51% | 5.98% | 39.67% | 63.65% | -28.56% | 16.50% | -25.62% | -12.74% |
Correlation
The correlation between CIF.TO and ZEO.TO is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.38 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2009 г. | 0.44 |
Over the past year, the correlation between CIF.TO and ZEO.TO has dropped to 0.18 - well below their long-term average of 0.44, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение распределения секторов CIF.TO и ZEO.TO
Секторы
CIF.TO
ZEO.TO
Коммунальные услуги
-
Промышленность
-
Энергетика
Технологии
-
Потребительский циклический сектор
-
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Недвижимость
-
-
Коммунальные услуги
CIF.TO
ZEO.TO
-
Промышленность
CIF.TO
ZEO.TO
-
Энергетика
CIF.TO
ZEO.TO
Технологии
CIF.TO
ZEO.TO
-
Потребительский циклический сектор
CIF.TO
ZEO.TO
-
Сырьевые материалы
CIF.TO
-
ZEO.TO
-
Коммуникационные услуги
CIF.TO
-
ZEO.TO
-
Потребительский защитный сектор
CIF.TO
-
ZEO.TO
-
Финансовые услуги
CIF.TO
-
ZEO.TO
-
Здравоохранение
CIF.TO
-
ZEO.TO
-
Недвижимость
CIF.TO
-
ZEO.TO
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CIF.TO vs. ZEO.TO — Ранг доходности на риск
CIF.TO
ZEO.TO
Сравнение CIF.TO c ZEO.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Infrastructure Index ETF (CIF.TO) и BMO Equal Weight Oil & Gas Index ETF (ZEO.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CIF.TO | ZEO.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.55 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.01 | 5.68 | -1.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.50 | 18.32 | -3.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CIF.TO | ZEO.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.51 | 3.22 | -0.70 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.29 | 1.22 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.79 | 0.39 | +0.40 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.00 | +0.54 |
Просадки
Сравнение просадок CIF.TO и ZEO.TO
Максимальная просадка CIF.TO за все время составила -42.37%, что меньше максимальной просадки ZEO.TO в -77.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CIF.TO и ZEO.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CIF.TO | ZEO.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.37% | -77.71% | +35.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.50% | -9.54% | +0.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.40% | -17.62% | -2.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.40% | -22.59% | +2.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.37% | -72.03% | +29.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -2.02% | +2.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.66% | -21.97% | +16.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.62% | 2.95% | -0.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности CIF.TO и ZEO.TO
Текущая волатильность для iShares Global Infrastructure Index ETF (CIF.TO) составляет 4.34%, в то время как у BMO Equal Weight Oil & Gas Index ETF (ZEO.TO) волатильность равна 7.04%. Это указывает на то, что CIF.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZEO.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CIF.TO | ZEO.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.34% | 7.04% | -2.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.46% | 14.52% | -2.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.21% | 16.89% | -1.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.56% | 21.17% | -6.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.69% | 27.27% | -10.58% |
Сравнение комиссий CIF.TO и ZEO.TO
CIF.TO берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии ZEO.TO в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CIF.TO и ZEO.TO
Дивидендная доходность CIF.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.75%, что меньше доходности ZEO.TO в 2.56%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CIF.TO iShares Global Infrastructure Index ETF | 1.75% | 2.05% | 2.84% | 2.36% | 2.53% | 2.24% | 2.06% | 1.83% | 2.45% | 2.27% | 1.81% | 2.41% |
ZEO.TO BMO Equal Weight Oil & Gas Index ETF | 2.56% | 3.42% | 3.86% | 4.82% | 4.69% | 3.27% | 5.54% | 3.55% | 3.57% | 2.46% | 2.50% | 4.09% |
Часто задаваемые вопросы
CIF.TO and ZEO.TO have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ZEO.TO is cheaper at 0.60% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ZEO.TO is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.72% for CIF.TO.
CIF.TO tracks Manulife Investment Management Global Infrastructure Index, while ZEO.TO tracks Solactive Equal Weight Canada Oil & Gas Index. They also come from different issuers: iShares and BMO. Their fees differ too: 0.72% for CIF.TO and 0.60% for ZEO.TO.
Подберите оптимальное распределение для CIF.TO и ZEO.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор