Сравнение CIF.TO с ZQQ.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Global Infrastructure Index ETF (CIF.TO) и BMO NASDAQ 100 Equity (CAD Hedged) (ZQQ.TO).
CIF.TO и ZQQ.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CIF.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Manulife Investment Management Global Infrastructure Index. Фонд был запущен 27 авг. 2008 г.. ZQQ.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 19 янв. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CIF.TO или ZQQ.TO.
Основные характеристики
| CIF.TO | ZQQ.TO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 29.98% | 19.31% |
| Дох-ть за 1 год | 38.18% | 32.17% |
| Дох-ть за 3 года | 16.31% | 6.41% |
| Дох-ть за 5 лет | 13.86% | 18.81% |
| Дох-ть за 10 лет | 10.14% | 16.75% |
| Коэф-т Шарпа | 3.50 | 1.90 |
| Коэф-т Сортино | 5.06 | 2.56 |
| Коэф-т Омега | 1.66 | 1.34 |
| Коэф-т Кальмара | 7.90 | 2.40 |
| Коэф-т Мартина | 22.73 | 8.75 |
| Индекс Язвы | 1.65% | 3.74% |
| Дневная вол-ть | 10.74% | 17.28% |
| Макс. просадка | -42.37% | -36.38% |
| Текущая просадка | -0.89% | -2.61% |
Корреляция
Корреляция между CIF.TO и ZQQ.TO составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности CIF.TO и ZQQ.TO
С начала года, CIF.TO показывает доходность 29.98%, что значительно выше, чем у ZQQ.TO с доходностью 19.31%. За последние 10 лет акции CIF.TO уступали акциям ZQQ.TO по среднегодовой доходности: 10.14% против 16.75% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CIF.TO и ZQQ.TO
CIF.TO берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии ZQQ.TO в 0.39%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CIF.TO c ZQQ.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Infrastructure Index ETF (CIF.TO) и BMO NASDAQ 100 Equity (CAD Hedged) (ZQQ.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CIF.TO и ZQQ.TO
Дивидендная доходность CIF.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.93%, что больше доходности ZQQ.TO в 0.27%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CIF.TO iShares Global Infrastructure Index ETF | 2.93% | 2.63% | 2.83% | 2.49% | 2.30% | 2.05% | 2.73% | 2.53% | 2.01% | 2.69% | 6.64% | 4.27% |
ZQQ.TO BMO NASDAQ 100 Equity (CAD Hedged) | 0.27% | 0.32% | 0.45% | 0.14% | 0.41% | 0.51% | 0.64% | 0.57% | 1.60% | 0.81% | 1.42% | 0.96% |
Просадки
Сравнение просадок CIF.TO и ZQQ.TO
Максимальная просадка CIF.TO за все время составила -42.37%, что больше максимальной просадки ZQQ.TO в -36.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CIF.TO и ZQQ.TO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CIF.TO и ZQQ.TO
Текущая волатильность для iShares Global Infrastructure Index ETF (CIF.TO) составляет 3.59%, в то время как у BMO NASDAQ 100 Equity (CAD Hedged) (ZQQ.TO) волатильность равна 4.73%. Это указывает на то, что CIF.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZQQ.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.