PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CIF.TO с CWW.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CIF.TO с CWW.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Global Infrastructure Index ETF (CIF.TO) и iShares Global Water Index ETF (CWW.TO).

CIF.TO и CWW.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CIF.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Manulife Investment Management Global Infrastructure Index. Фонд был запущен 27 авг. 2008 г.. CWW.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Gbl GR CAD. Фонд был запущен 4 июн. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности CIF.TO и CWW.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares Global Infrastructure Index ETF (CIF.TO) и iShares Global Water Index ETF (CWW.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CIF.TO и CWW.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CIF.TO
iShares Global Infrastructure Index ETF		15.69%14.45%25.40%14.65%5.90%17.73%-0.62%23.55%-5.46%2.34%
CWW.TO
iShares Global Water Index ETF		3.83%10.11%2.99%11.71%-16.52%27.08%12.93%26.85%-2.69%17.91%

Доходность по периодам

С начала года, CIF.TO показывает доходность 15.69%, что значительно выше, чем у CWW.TO с доходностью 3.83%. За последние 10 лет акции CIF.TO превзошли акции CWW.TO по среднегодовой доходности: 12.53% против 9.30% соответственно.

CIF.TO

1 день
0.53%
1 месяц
-1.28%
С начала года
15.69%
6 месяцев
9.81%
1 год
34.68%
3 года*
22.72%
5 лет*
17.21%
10 лет*
12.53%

CWW.TO

1 день
0.73%
1 месяц
-4.29%
С начала года
3.83%
6 месяцев
-0.06%
1 год
11.25%
3 года*
7.39%
5 лет*
5.88%
10 лет*
9.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Global Infrastructure Index ETF

iShares Global Water Index ETF

Часто сравнивают с CIF.TO:
CIF.TO с VFV.TOCIF.TO с MLPP.LCIF.TO с ZQQ.TOCIF.TO с VGTCIF.TO с URACIF.TO с FXAIXCIF.TO с XDIV.TO
Часто сравнивают с CWW.TO:
CWW.TO с FIWCWW.TO с COW.TOCWW.TO с KBWBCWW.TO с VFV.TOCWW.TO с VCRCWW.TO с ENFRCWW.TO с XAW.TO

Сравнение комиссий CIF.TO и CWW.TO

CIF.TO берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии CWW.TO в 0.66%.

CIF.TO
iShares Global Infrastructure Index ETF
CWW.TO
iShares Global Water Index ETF

Доходность на риск

CIF.TO vs. CWW.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CIF.TO
Ранг доходности на риск CIF.TO: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CIF.TO: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CIF.TO: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CIF.TO: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CIF.TO: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CIF.TO: 8888
Ранг коэф-та Мартина
CWW.TO
Ранг доходности на риск CWW.TO: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CWW.TO: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CWW.TO: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CWW.TO: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CWW.TO: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CWW.TO: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CIF.TO c CWW.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Infrastructure Index ETF (CIF.TO) и iShares Global Water Index ETF (CWW.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CIF.TOCWW.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.99

0.74

+1.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.51

1.13

+1.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.14

+0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.21

1.03

+2.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.50

3.15

+8.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CIF.TO vs. CWW.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CIF.TO на текущий момент составляет 1.99, что выше коэффициента Шарпа CWW.TO равного 0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CIF.TO и CWW.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CIF.TOCWW.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.99

0.74

+1.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.21

0.39

+0.82

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

0.57

+0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.39

+0.12

Корреляция

Корреляция между CIF.TO и CWW.TO составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CIF.TO и CWW.TO

Дивидендная доходность CIF.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.91%, что больше доходности CWW.TO в 1.51%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CIF.TO
iShares Global Infrastructure Index ETF		1.91%2.05%2.84%2.36%2.53%2.24%2.06%1.83%2.45%2.27%1.81%2.41%
CWW.TO
iShares Global Water Index ETF		1.51%1.34%1.05%1.17%1.28%2.62%1.11%1.24%2.95%1.41%1.60%1.16%

Просадки

Сравнение просадок CIF.TO и CWW.TO

Максимальная просадка CIF.TO за все время составила -42.37%, что меньше максимальной просадки CWW.TO в -46.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CIF.TO и CWW.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

CIF.TOCWW.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.37%

-46.54%

+4.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.10%

-10.24%

-0.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.40%

-31.05%

+10.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.37%

-31.05%

-11.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.62%

-5.24%

+3.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.70%

-9.50%

+3.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.10%

3.36%

-0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности CIF.TO и CWW.TO

iShares Global Infrastructure Index ETF (CIF.TO) и iShares Global Water Index ETF (CWW.TO) имеют волатильность 5.99% и 5.75% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CIF.TOCWW.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.99%

5.75%

+0.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.06%

10.92%

+1.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.49%

15.27%

+2.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.33%

15.35%

-1.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.58%

16.48%

+0.10%