Сравнение CIEN с MSFT
CIEN (Ciena Corporation) and MSFT (Microsoft Corporation) are both stocks. Both are in the Technology sector — CIEN in Communication Equipment, MSFT in Software - Infrastructure. Over the past 10 years, CIEN returned 35.80%/yr vs 24.39%/yr for MSFT. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CIEN и MSFT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CIEN показывает доходность 90.70%, что значительно выше, чем у MSFT с доходностью -18.85%. За последние 10 лет акции CIEN превзошли акции MSFT по среднегодовой доходности: 35.80% против 24.39% соответственно.
CIEN
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -22.83%
- С начала года
- 90.70%
- 6 месяцев
- 104.17%
- 1 год
- 501.62%
- 3 года*
- 119.10%
- 5 лет*
- 49.92%
- 10 лет*
- 35.80%
MSFT
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -3.36%
- С начала года
- -18.85%
- 6 месяцев
- -17.98%
- 1 год
- -17.75%
- 3 года*
- 6.16%
- 5 лет*
- 9.56%
- 10 лет*
- 24.39%
Сравнение доходности по годам CIEN и MSFT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CIEN Ciena Corporation | 90.70% | 175.76% | 88.42% | -11.71% | -33.77% | 45.64% | 23.80% | 25.89% | 62.02% | -14.26% |
MSFT Microsoft Corporation | -18.85% | 15.58% | 12.93% | 58.19% | -28.02% | 52.48% | 42.53% | 57.56% | 20.80% | 40.73% |
Correlation
The correlation between CIEN and MSFT is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 февр. 1997 г. | 0.36 |
The correlation between CIEN and MSFT shifts across timeframes, from 0.18 (1 year) to 0.42 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CIEN:
$65.25B
MSFT:
$2.91T
CIEN:
$3.01
MSFT:
$16.79
CIEN:
148.07
MSFT:
23.27
CIEN:
11.65
MSFT:
9.16
CIEN:
22.56
MSFT:
7.02
CIEN:
$5.57B
MSFT:
$318.27B
CIEN:
$2.40B
MSFT:
$217.41B
CIEN:
$670.55M
MSFT:
$200.96B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CIEN vs. MSFT — Ранг доходности на риск
CIEN
MSFT
Сравнение CIEN c MSFT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ciena Corporation (CIEN) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CIEN | MSFT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +8.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.72 | 0.89 | +0.83 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 16.49 | -0.53 | +17.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 76.44 | -1.08 | +77.52 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CIEN и MSFT
Максимальная просадка CIEN за все время составила -99.51%, что больше максимальной просадки MSFT в -69.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CIEN и MSFT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CIEN | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.51% | -69.38% | -30.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.68% | -33.91% | +3.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -45.51% | -33.91% | -11.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.54% | -37.15% | -12.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.54% | -37.15% | -12.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -57.38% | -27.46% | -29.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -87.08% | -21.78% | -65.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.61% | 16.48% | -9.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности CIEN и MSFT
Ciena Corporation (CIEN) имеет более высокую волатильность в 24.81% по сравнению с Microsoft Corporation (MSFT) с волатильностью 10.52%. Это указывает на то, что CIEN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CIEN | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.81% | 10.52% | +14.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 56.12% | 22.31% | +33.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 66.74% | 25.42% | +41.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 48.55% | 26.66% | +21.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.35% | 27.06% | +17.29% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CIEN и MSFT
CIEN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MSFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CIEN Ciena Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MSFT Microsoft Corporation | 0.91% | 0.70% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CIEN и MSFT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ciena Corporation и Microsoft Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CIEN и MSFT
CIEN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ciena Corporation сообщила о валовой прибыли в 691.55M при выручке в 1.57B, что соответствует валовой рентабельности в 44.0%.
MSFT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о валовой прибыли в 56.06B при выручке в 82.89B, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.
CIEN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ciena Corporation сообщила об операционной прибыли в 237.87M при выручке в 1.57B, что соответствует операционной рентабельности 15.1%.
MSFT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила об операционной прибыли в 38.40B при выручке в 82.89B, что соответствует операционной рентабельности 46.3%.
CIEN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ciena Corporation сообщила о чистой прибыли в 218.22M при выручке в 1.57B, что соответствует чистой рентабельности 13.9%.
MSFT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о чистой прибыли в 31.78B при выручке в 82.89B, что соответствует чистой рентабельности 38.3%.
Часто задаваемые вопросы
CIEN and MSFT have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CIEN has higher volatility (24.81%) compared to MSFT (10.52%). In terms of maximum drawdown, CIEN dropped -99.51% vs MSFT's -69.38%.
CIEN currently has the higher Sharpe Ratio (7.58 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CIEN и MSFT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор