Сравнение CIEN с INTU
CIEN (Ciena Corporation) and INTU (Intuit Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — CIEN in Communication Equipment, INTU in Software - Application. Over the past 10 years, CIEN returned 40.28%/yr vs 12.09%/yr for INTU. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CIEN и INTU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CIEN показывает доходность 165.26%, что значительно выше, чем у INTU с доходностью -52.75%. За последние 10 лет акции CIEN превзошли акции INTU по среднегодовой доходности: 40.28% против 12.09% соответственно.
CIEN
- 1 день
- -1.06%
- 1 месяц
- 15.20%
- С начала года
- 165.26%
- 6 месяцев
- 220.85%
- 1 год
- 645.10%
- 3 года*
- 134.47%
- 5 лет*
- 59.55%
- 10 лет*
- 40.28%
INTU
- 1 день
- -3.32%
- 1 месяц
- -23.48%
- С начала года
- -52.75%
- 6 месяцев
- -51.68%
- 1 год
- -58.94%
- 3 года*
- -9.60%
- 5 лет*
- -6.96%
- 10 лет*
- 12.09%
Сравнение доходности по годам CIEN и INTU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CIEN Ciena Corporation | 165.26% | 175.76% | 88.42% | -11.71% | -33.77% | 45.64% | 23.80% | 25.89% | 62.02% | -14.26% |
INTU Intuit Inc. | -52.75% | 6.09% | 1.16% | 61.76% | -39.12% | 70.27% | 46.12% | 34.11% | 25.86% | 39.21% |
Correlation
The correlation between CIEN and INTU is -0.10, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 февр. 1997 г. | 0.33 |
The correlation between CIEN and INTU shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.37 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CIEN:
$90.45B
INTU:
$85.96B
CIEN:
$1.58
INTU:
$16.37
CIEN:
393.42
INTU:
19.02
CIEN:
17.59
INTU:
4.17
CIEN:
32.39
INTU:
4.17
CIEN:
$5.12B
INTU:
$20.93B
CIEN:
$2.09B
INTU:
$16.97B
CIEN:
$450.47M
INTU:
$6.65B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CIEN vs. INTU — Ранг доходности на риск
CIEN
INTU
Сравнение CIEN c INTU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ciena Corporation (CIEN) и Intuit Inc. (INTU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CIEN | INTU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +11.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +7.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.86 | 0.71 | +1.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 38.67 | -0.95 | +39.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 113.44 | -1.83 | +115.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CIEN | INTU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.97 | -1.35 | +11.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.25 | -0.19 | +1.44 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.92 | 0.36 | +0.56 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.08 | 0.36 | -0.27 |
Просадки
Сравнение просадок CIEN и INTU
Максимальная просадка CIEN за все время составила -99.51%, что больше максимальной просадки INTU в -75.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CIEN и INTU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CIEN | INTU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.51% | -75.29% | -24.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.84% | -62.05% | +45.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -45.51% | -62.05% | +16.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.54% | -62.05% | +12.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.54% | -62.05% | +12.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -40.72% | -61.17% | +20.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -87.12% | -24.11% | -63.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.73% | 32.21% | -26.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности CIEN и INTU
Текущая волатильность для Ciena Corporation (CIEN) составляет 19.50%, в то время как у Intuit Inc. (INTU) волатильность равна 28.71%. Это указывает на то, что CIEN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с INTU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CIEN | INTU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.50% | 28.71% | -9.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 52.85% | 42.35% | +10.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 65.31% | 43.91% | +21.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.89% | 37.44% | +10.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 43.99% | 33.91% | +10.08% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CIEN и INTU
CIEN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность INTU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.49%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CIEN Ciena Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
INTU Intuit Inc. | 1.49% | 0.65% | 0.60% | 0.52% | 0.72% | 0.38% | 0.57% | 0.74% | 0.83% | 0.89% | 1.08% | 1.09% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CIEN и INTU
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ciena Corporation и Intuit Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CIEN и INTU
CIEN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ciena Corporation сообщила о валовой прибыли в 625.52M при выручке в 1.43B, что соответствует валовой рентабельности в 43.8%.
INTU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intuit Inc. сообщила о валовой прибыли в 7.24B при выручке в 8.56B, что соответствует валовой рентабельности в 84.6%.
CIEN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ciena Corporation сообщила об операционной прибыли в 189.41M при выручке в 1.43B, что соответствует операционной рентабельности 13.3%.
INTU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intuit Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.02B при выручке в 8.56B, что соответствует операционной рентабельности 47.0%.
CIEN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ciena Corporation сообщила о чистой прибыли в 150.28M при выручке в 1.43B, что соответствует чистой рентабельности 10.5%.
INTU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intuit Inc. сообщила о чистой прибыли в 3.06B при выручке в 8.56B, что соответствует чистой рентабельности 35.8%.
Часто задаваемые вопросы
CIEN and INTU have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
INTU has higher volatility (28.71%) compared to CIEN (19.50%). In terms of maximum drawdown, CIEN dropped -99.51% vs INTU's -75.29%.
CIEN currently has the higher Sharpe Ratio (9.97 vs -1.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CIEN и INTU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор