Сравнение CIE.NEO с XSP.TO
CIE.NEO (iShares International Fundamental Common Class) and XSP.TO (iShares Core S&P 500 Index ETF (CAD-Hedged)) are both exchange-traded funds - CIE.NEO is a Global Equities fund tracking the FTSE RAFI Developed ex US 1000 Index, while XSP.TO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, CIE.NEO returned 11.97%/yr vs 13.78%/yr for XSP.TO. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CIE.NEO charges 0.73%/yr vs 0.09%/yr for XSP.TO.
Доходность
Сравнение доходности CIE.NEO и XSP.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CIE.NEO показывает доходность 18.32%, что значительно выше, чем у XSP.TO с доходностью 10.07%. За последние 10 лет акции CIE.NEO уступали акциям XSP.TO по среднегодовой доходности: 11.97% против 13.78% соответственно.
CIE.NEO
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- 4.14%
- С начала года
- 18.32%
- 6 месяцев
- 21.01%
- 1 год
- 40.07%
- 3 года*
- 24.89%
- 5 лет*
- 15.60%
- 10 лет*
- 11.97%
XSP.TO
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- 4.54%
- С начала года
- 10.07%
- 6 месяцев
- 9.82%
- 1 год
- 25.62%
- 3 года*
- 20.50%
- 5 лет*
- 12.27%
- 10 лет*
- 13.78%
Сравнение доходности по годам CIE.NEO и XSP.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CIE.NEO iShares International Fundamental Common Class | 18.32% | 34.92% | 12.83% | 15.59% | -2.83% | 14.42% | 1.33% | 11.29% | -8.19% | 16.74% |
XSP.TO iShares Core S&P 500 Index ETF (CAD-Hedged) | 10.07% | 15.68% | 23.39% | 24.33% | -19.32% | 27.85% | 15.17% | 29.35% | -6.26% | 20.71% |
Correlation
The correlation between CIE.NEO and XSP.TO is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.56 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2009 г. | 0.57 |
The correlation between CIE.NEO and XSP.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.54 to 0.63 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CIE.NEO vs. XSP.TO — Ранг доходности на риск
CIE.NEO
XSP.TO
Сравнение CIE.NEO c XSP.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares International Fundamental Common Class (CIE.NEO) и iShares Core S&P 500 Index ETF (CAD-Hedged) (XSP.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CIE.NEO | XSP.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.94 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.55 | 1.39 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.63 | 2.74 | +0.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.02 | 12.64 | +2.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CIE.NEO | XSP.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.89 | 2.19 | +0.70 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.13 | 0.74 | +0.40 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | 0.76 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.37 | +0.07 |
Просадки
Сравнение просадок CIE.NEO и XSP.TO
Максимальная просадка CIE.NEO за все время составила -40.08%, что меньше максимальной просадки XSP.TO в -57.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CIE.NEO и XSP.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CIE.NEO | XSP.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.08% | -57.82% | +17.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.10% | -9.41% | -1.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.44% | -18.77% | +3.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.55% | -25.44% | +4.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.08% | -36.05% | -4.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.34% | +0.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.13% | -12.11% | +4.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.68% | 2.03% | +0.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности CIE.NEO и XSP.TO
iShares International Fundamental Common Class (CIE.NEO) имеет более высокую волатильность в 4.82% по сравнению с iShares Core S&P 500 Index ETF (CAD-Hedged) (XSP.TO) с волатильностью 3.20%. Это указывает на то, что CIE.NEO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XSP.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CIE.NEO | XSP.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.82% | 3.20% | +1.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.56% | 8.99% | +2.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.94% | 11.75% | +2.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.85% | 16.74% | -2.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.18% | 18.19% | -0.01% |
Сравнение комиссий CIE.NEO и XSP.TO
CIE.NEO берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии XSP.TO в 0.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CIE.NEO и XSP.TO
Дивидендная доходность CIE.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.11%, что больше доходности XSP.TO в 1.12%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CIE.NEO iShares International Fundamental Common Class | 2.11% | 2.53% | 2.82% | 3.08% | 3.32% | 2.89% | 2.15% | 3.63% | 3.12% | 2.67% | 2.80% | 2.44% |
XSP.TO iShares Core S&P 500 Index ETF (CAD-Hedged) | 1.12% | 1.23% | 1.09% | 1.18% | 1.37% | 1.00% | 1.31% | 1.73% | 1.84% | 1.47% | 1.75% | 1.86% |
Часто задаваемые вопросы
CIE.NEO and XSP.TO have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XSP.TO is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XSP.TO is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.73% for CIE.NEO.
CIE.NEO is categorized as Global Equities, while XSP.TO is S&P 500. CIE.NEO tracks FTSE RAFI Developed ex US 1000 Index, while XSP.TO tracks S&P 500 Index. Their fees differ too: 0.73% for CIE.NEO and 0.09% for XSP.TO.
Подберите оптимальное распределение для CIE.NEO и XSP.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор