Сравнение CIE.NEO с VMO.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares International Fundamental Common Class (CIE.NEO) и Vanguard Global Momentum Factor ETF CAD (VMO.TO).
CIE.NEO и VMO.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CIE.NEO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность FTSE RAFI Developed ex US 1000 Index. Фонд был запущен 14 февр. 2007 г.. VMO.TO - это активно управляемый фонд от Vanguard. Фонд был запущен 14 июн. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности CIE.NEO и VMO.TO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CIE.NEO и VMO.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CIE.NEO iShares International Fundamental Common Class | 7.68% | 34.92% | 12.83% | 15.59% | -2.83% | 14.42% | 1.33% | 11.29% | -8.19% | 16.74% |
VMO.TO Vanguard Global Momentum Factor ETF CAD | 7.28% | 23.20% | 29.68% | 14.93% | -9.09% | 15.67% | 21.39% | 19.55% | -5.19% | 16.81% |
Доходность по периодам
С начала года, CIE.NEO показывает доходность 7.68%, что значительно выше, чем у VMO.TO с доходностью 7.28%.
CIE.NEO
- 1 день
- 1.27%
- 1 месяц
- -2.90%
- С начала года
- 7.68%
- 6 месяцев
- 13.81%
- 1 год
- 32.76%
- 3 года*
- 21.20%
- 5 лет*
- 14.35%
- 10 лет*
- 11.26%
VMO.TO
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- 0.23%
- С начала года
- 7.28%
- 6 месяцев
- 7.49%
- 1 год
- 34.50%
- 3 года*
- 24.77%
- 5 лет*
- 14.28%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CIE.NEO и VMO.TO
CIE.NEO берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии VMO.TO в 0.38%.
Доходность на риск
CIE.NEO vs. VMO.TO — Ранг доходности на риск
CIE.NEO
VMO.TO
Сравнение CIE.NEO c VMO.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares International Fundamental Common Class (CIE.NEO) и Vanguard Global Momentum Factor ETF CAD (VMO.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CIE.NEO | VMO.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.96 | 1.54 | +0.42 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.67 | 2.05 | +0.62 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.29 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.49 | 2.95 | -0.47 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.13 | 11.41 | -1.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CIE.NEO | VMO.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.96 | 1.54 | +0.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.05 | 0.82 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.80 | -0.39 |
Корреляция
Корреляция между CIE.NEO и VMO.TO составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CIE.NEO и VMO.TO
Дивидендная доходность CIE.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.32%, что больше доходности VMO.TO в 0.79%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CIE.NEO iShares International Fundamental Common Class | 2.32% | 2.53% | 2.82% | 3.08% | 3.32% | 2.89% | 2.15% | 3.63% | 3.12% | 2.67% | 2.80% | 2.44% |
VMO.TO Vanguard Global Momentum Factor ETF CAD | 0.79% | 0.85% | 0.90% | 1.03% | 1.65% | 1.09% | 0.70% | 1.70% | 0.80% | 1.15% | 0.51% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок CIE.NEO и VMO.TO
Максимальная просадка CIE.NEO за все время составила -40.08%, что больше максимальной просадки VMO.TO в -30.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CIE.NEO и VMO.TO.
Загрузка...
Показатели просадок
| CIE.NEO | VMO.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.08% | -30.53% | -9.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.87% | -10.07% | -2.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.55% | -23.27% | +2.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.08% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.17% | -4.15% | -1.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.19% | -5.28% | -1.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.16% | 3.18% | -0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности CIE.NEO и VMO.TO
Текущая волатильность для iShares International Fundamental Common Class (CIE.NEO) составляет 7.47%, в то время как у Vanguard Global Momentum Factor ETF CAD (VMO.TO) волатильность равна 9.05%. Это указывает на то, что CIE.NEO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VMO.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CIE.NEO | VMO.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.47% | 9.05% | -1.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.92% | 15.90% | -4.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.81% | 22.59% | -5.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.78% | 17.54% | -3.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.15% | 17.86% | +0.29% |