PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CIE.NEO с NNRG.NEO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CIE.NEO с NNRG.NEO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CIE.NEO (iShares International Fundamental Common Class) and NNRG.NEO (Ninepoint Energy ETF) are both exchange-traded funds - CIE.NEO is a Global Equities fund tracking the FTSE RAFI Developed ex US 1000 Index, while NNRG.NEO is a Energy Equities fund tracking the S&P/TSX Capped Energy Total Return Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, CIE.NEO returned 15.60%/yr vs 34.11%/yr for NNRG.NEO. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent. CIE.NEO charges 0.73%/yr vs 1.79%/yr for NNRG.NEO.

Доходность

Сравнение доходности CIE.NEO и NNRG.NEO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares International Fundamental Common Class (CIE.NEO) и Ninepoint Energy ETF (NNRG.NEO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CIE.NEO показывает доходность 18.32%, что значительно ниже, чем у NNRG.NEO с доходностью 47.23%.

CIE.NEO

1 день
0.42%
1 месяц
4.14%
С начала года
18.32%
6 месяцев
21.01%
1 год
40.07%
3 года*
24.89%
5 лет*
15.60%
10 лет*
11.97%

NNRG.NEO

1 день
1.12%
1 месяц
4.71%
С начала года
47.23%
6 месяцев
39.62%
1 год
70.90%
3 года*
26.98%
5 лет*
34.11%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CIE.NEO и NNRG.NEO

2026 (YTD)20252024202320222021
CIE.NEO
iShares International Fundamental Common Class		18.32%34.92%12.83%15.59%-2.83%5.68%
NNRG.NEO
Ninepoint Energy ETF		47.23%19.14%13.26%-4.21%66.18%55.91%

Correlation

The correlation between CIE.NEO and NNRG.NEO is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.16

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мая 2021 г.

0.22

The correlation between CIE.NEO and NNRG.NEO shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.22 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares International Fundamental Common Class

Ninepoint Energy ETF

Часто сравнивают с CIE.NEO:
CIE.NEO с PXFCIE.NEO с VGG.TOCIE.NEO с SPYCIE.NEO с DFIVCIE.NEO с FCCM.NEOCIE.NEO с XMW.TOCIE.NEO с XEQT.TO
Часто сравнивают с NNRG.NEO:
NNRG.NEO с XEG.TONNRG.NEO с DXMO.TONNRG.NEO с EFX.TONNRG.NEO с IXCNNRG.NEO с ENCC.TONNRG.NEO с CIF.TONNRG.NEO с FRU.TO

Доходность на риск

CIE.NEO vs. NNRG.NEO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CIE.NEO
Ранг доходности на риск CIE.NEO: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CIE.NEO: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CIE.NEO: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CIE.NEO: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CIE.NEO: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CIE.NEO: 7979
Ранг коэф-та Мартина
NNRG.NEO
Ранг доходности на риск NNRG.NEO: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NNRG.NEO: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NNRG.NEO: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NNRG.NEO: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NNRG.NEO: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NNRG.NEO: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CIE.NEO c NNRG.NEO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares International Fundamental Common Class (CIE.NEO) и Ninepoint Energy ETF (NNRG.NEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CIE.NEONNRG.NEODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.89
2.92

-0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.95
3.45

+0.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.55

1.48

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.63

6.60

-2.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.02

13.91

+1.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CIE.NEO vs. NNRG.NEO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CIE.NEO на текущий момент составляет 2.89, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NNRG.NEO равному 2.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CIE.NEO и NNRG.NEO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CIE.NEONNRG.NEOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.89

2.92

-0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.13

0.99

+0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

1.08

-0.64

Просадки

Сравнение просадок CIE.NEO и NNRG.NEO

Максимальная просадка CIE.NEO за все время составила -40.08%, что больше максимальной просадки NNRG.NEO в -35.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CIE.NEO и NNRG.NEO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CIE.NEONNRG.NEOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.08%

-35.78%

-4.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.10%

-10.84%

-0.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.44%

-23.52%

+8.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.55%

-35.78%

+15.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.08%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-3.63%

+3.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.13%

-9.58%

+2.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.68%

5.14%

-2.46%

Волатильность

Сравнение волатильности CIE.NEO и NNRG.NEO

Текущая волатильность для iShares International Fundamental Common Class (CIE.NEO) составляет 4.82%, в то время как у Ninepoint Energy ETF (NNRG.NEO) волатильность равна 10.30%. Это указывает на то, что CIE.NEO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NNRG.NEO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CIE.NEONNRG.NEOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.82%

10.30%

-5.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.56%

20.65%

-9.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.94%

24.55%

-10.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.85%

34.60%

-20.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.18%

34.55%

-16.37%

Сравнение комиссий CIE.NEO и NNRG.NEO

CIE.NEO берет комиссию в 0.73%, что меньше комиссии NNRG.NEO в 1.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CIE.NEO и NNRG.NEO

Дивидендная доходность CIE.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.11%, что больше доходности NNRG.NEO в 0.51%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CIE.NEO
iShares International Fundamental Common Class		2.11%2.53%2.82%3.08%3.32%2.89%2.15%3.63%3.12%2.67%2.80%2.44%
NNRG.NEO
Ninepoint Energy ETF		0.51%0.37%0.39%0.38%9.08%1.92%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CIE.NEO and NNRG.NEO have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CIE.NEO is cheaper at 0.73% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CIE.NEO is cheaper with a 0.73% expense ratio, compared with 1.79% for NNRG.NEO.

CIE.NEO is categorized as Global Equities, while NNRG.NEO is Energy Equities. CIE.NEO tracks FTSE RAFI Developed ex US 1000 Index, while NNRG.NEO tracks S&P/TSX Capped Energy Total Return Index. They also come from different issuers: iShares and Ninepoint. Their fees differ too: 0.73% for CIE.NEO and 1.79% for NNRG.NEO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CIE.NEO и NNRG.NEO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор