PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CIE.NEO с MINV.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CIE.NEO с MINV.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares International Fundamental Common Class (CIE.NEO) и iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF (MINV.L).

CIE.NEO и MINV.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CIE.NEO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность FTSE RAFI Developed ex US 1000 Index. Фонд был запущен 14 февр. 2007 г.. MINV.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI ACWI NR USD. Фонд был запущен 30 нояб. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности CIE.NEO и MINV.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares International Fundamental Common Class (CIE.NEO) и iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF (MINV.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CIE.NEO и MINV.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CIE.NEO
iShares International Fundamental Common Class		7.68%34.92%12.83%15.59%-2.83%14.42%1.33%11.29%-8.19%16.74%
MINV.L
iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF		1.46%6.07%20.51%4.50%-3.15%13.89%0.26%17.53%5.58%9.73%
Разные валюты инструментов

CIE.NEO торгуется в CAD, в то время как MINV.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MINV.L были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CIE.NEO показывает доходность 7.68%, что значительно выше, чем у MINV.L с доходностью 1.46%. За последние 10 лет акции CIE.NEO превзошли акции MINV.L по среднегодовой доходности: 11.26% против 7.88% соответственно.

CIE.NEO

1 день
1.27%
1 месяц
-2.90%
С начала года
7.68%
6 месяцев
13.81%
1 год
32.76%
3 года*
21.20%
5 лет*
14.35%
10 лет*
11.26%

MINV.L

1 день
0.00%
1 месяц
-1.20%
С начала года
1.46%
6 месяцев
-0.14%
1 год
0.17%
3 года*
10.19%
5 лет*
8.27%
10 лет*
7.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares International Fundamental Common Class

iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF

Часто сравнивают с CIE.NEO:
CIE.NEO с PXFCIE.NEO с SPYCIE.NEO с DFIVCIE.NEO с VGG.TOCIE.NEO с XEQT.TOCIE.NEO с FCCM.NEOCIE.NEO с ZLB.TO
Часто сравнивают с MINV.L:
MINV.L с MVEW.LMINV.L с FULVXMINV.L с CSH2.LMINV.L с MVEA.LMINV.L с SPYMINV.L с AORMINV.L с VOO

Сравнение комиссий CIE.NEO и MINV.L

CIE.NEO берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии MINV.L в 0.35%.

CIE.NEO
iShares International Fundamental Common Class
MINV.L
iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF

Доходность на риск

CIE.NEO vs. MINV.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CIE.NEO
Ранг доходности на риск CIE.NEO: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CIE.NEO: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CIE.NEO: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CIE.NEO: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CIE.NEO: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CIE.NEO: 8282
Ранг коэф-та Мартина
MINV.L
Ранг доходности на риск MINV.L: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MINV.L: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MINV.L: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MINV.L: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MINV.L: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MINV.L: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CIE.NEO c MINV.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares International Fundamental Common Class (CIE.NEO) и iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF (MINV.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CIE.NEOMINV.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.96

0.01

+1.94

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.67

0.10

+2.57

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.01

+0.39

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.49

0.24

+2.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.13

0.63

+9.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CIE.NEO vs. MINV.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CIE.NEO на текущий момент составляет 1.96, что выше коэффициента Шарпа MINV.L равного 0.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CIE.NEO и MINV.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CIE.NEOMINV.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.96

0.01

+1.94

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.05

0.85

+0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

0.71

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

1.01

-0.59

Корреляция

Корреляция между CIE.NEO и MINV.L составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CIE.NEO и MINV.L

Дивидендная доходность CIE.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.32%, тогда как MINV.L не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CIE.NEO
iShares International Fundamental Common Class		2.32%2.53%2.82%3.08%3.32%2.89%2.15%3.63%3.12%2.67%2.80%2.44%
MINV.L
iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CIE.NEO и MINV.L

Максимальная просадка CIE.NEO за все время составила -40.08%, что больше максимальной просадки MINV.L в -22.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CIE.NEO и MINV.L.

Загрузка...

Показатели просадок

CIE.NEOMINV.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.08%

-20.38%

-19.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.87%

-5.70%

-7.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.55%

-10.23%

-10.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.08%

-20.38%

-19.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.17%

-2.45%

-2.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.19%

-3.74%

-3.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.16%

1.85%

+1.31%

Волатильность

Сравнение волатильности CIE.NEO и MINV.L

iShares International Fundamental Common Class (CIE.NEO) имеет более высокую волатильность в 7.47% по сравнению с iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF (MINV.L) с волатильностью 3.00%. Это указывает на то, что CIE.NEO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MINV.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CIE.NEOMINV.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.47%

3.00%

+4.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.92%

5.99%

+4.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.81%

11.68%

+5.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.78%

9.74%

+4.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.15%

11.01%

+7.14%