Сравнение CIE.NEO с ISRA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares International Fundamental Common Class (CIE.NEO) и VanEck Vectors Israel ETF (ISRA).
CIE.NEO и ISRA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CIE.NEO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность FTSE RAFI Developed ex US 1000 Index. Фонд был запущен 14 февр. 2007 г.. ISRA - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность BlueStar Israel Global Index. Фонд был запущен 25 июн. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности CIE.NEO и ISRA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CIE.NEO и ISRA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CIE.NEO iShares International Fundamental Common Class | 7.68% | 34.92% | 12.83% | 15.59% | -2.83% | 14.42% | 1.33% | 11.29% | -8.19% | 16.74% |
ISRA VanEck Vectors Israel ETF | 5.99% | 30.69% | 36.85% | -2.29% | -20.47% | 9.07% | 26.04% | 20.54% | 0.84% | 7.74% |
Разные валюты инструментов
CIE.NEO торгуется в CAD, в то время как ISRA торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ISRA были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CIE.NEO показывает доходность 7.68%, что значительно выше, чем у ISRA с доходностью 5.99%. За последние 10 лет акции CIE.NEO превзошли акции ISRA по среднегодовой доходности: 11.26% против 10.40% соответственно.
CIE.NEO
- 1 день
- 1.27%
- 1 месяц
- -2.90%
- С начала года
- 7.68%
- 6 месяцев
- 13.81%
- 1 год
- 32.76%
- 3 года*
- 21.20%
- 5 лет*
- 14.35%
- 10 лет*
- 11.26%
ISRA
- 1 день
- 1.65%
- 1 месяц
- -3.16%
- С начала года
- 5.99%
- 6 месяцев
- 14.05%
- 1 год
- 42.07%
- 3 года*
- 22.66%
- 5 лет*
- 10.29%
- 10 лет*
- 10.40%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CIE.NEO и ISRA
CIE.NEO берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии ISRA в 0.60%.
Доходность на риск
CIE.NEO vs. ISRA — Ранг доходности на риск
CIE.NEO
ISRA
Сравнение CIE.NEO c ISRA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares International Fundamental Common Class (CIE.NEO) и VanEck Vectors Israel ETF (ISRA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CIE.NEO | ISRA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.96 | 1.82 | +0.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.67 | 2.55 | +0.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.33 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.49 | 4.57 | -2.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.13 | 14.66 | -4.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CIE.NEO | ISRA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.96 | 1.82 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.05 | 0.52 | +0.53 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | 0.54 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.60 | -0.19 |
Корреляция
Корреляция между CIE.NEO и ISRA составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CIE.NEO и ISRA
Дивидендная доходность CIE.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.32%, что больше доходности ISRA в 1.41%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CIE.NEO iShares International Fundamental Common Class | 2.32% | 2.53% | 2.82% | 3.08% | 3.32% | 2.89% | 2.15% | 3.63% | 3.12% | 2.67% | 2.80% | 2.44% |
ISRA VanEck Vectors Israel ETF | 1.41% | 1.48% | 1.21% | 1.89% | 1.36% | 1.28% | 0.17% | 1.38% | 0.76% | 1.58% | 1.62% | 1.31% |
Просадки
Сравнение просадок CIE.NEO и ISRA
Максимальная просадка CIE.NEO за все время составила -40.08%, примерно равная максимальной просадке ISRA в -39.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CIE.NEO и ISRA.
Загрузка...
Показатели просадок
| CIE.NEO | ISRA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.08% | -45.02% | +4.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.87% | -11.02% | -1.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.55% | -45.02% | +24.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.08% | -45.02% | +4.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.17% | -5.16% | -0.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.19% | -11.31% | +4.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.16% | 2.99% | +0.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности CIE.NEO и ISRA
Текущая волатильность для iShares International Fundamental Common Class (CIE.NEO) составляет 7.47%, в то время как у VanEck Vectors Israel ETF (ISRA) волатильность равна 9.08%. Это указывает на то, что CIE.NEO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ISRA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CIE.NEO | ISRA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.47% | 9.08% | -1.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.92% | 15.60% | -4.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.81% | 23.29% | -6.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.78% | 20.02% | -6.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.15% | 19.24% | -1.09% |