PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CICVX с CIHEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CICVX с CIHEX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calamos Convertible Fund (CICVX) и Calamos Hedged Equity Fund (CIHEX).

CICVX управляется Calamos. Фонд был запущен 25 июн. 1997 г.. CIHEX управляется Calamos. Фонд был запущен 30 дек. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности CICVX и CIHEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calamos Convertible Fund (CICVX) и Calamos Hedged Equity Fund (CIHEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CICVX и CIHEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CICVX
Calamos Convertible Fund		3.06%19.03%9.94%10.95%-21.02%5.36%48.84%19.51%0.59%14.21%
CIHEX
Calamos Hedged Equity Fund		-2.14%11.36%14.96%15.88%-11.11%13.31%9.66%14.47%0.87%8.37%

Доходность по периодам

С начала года, CICVX показывает доходность 3.06%, что значительно выше, чем у CIHEX с доходностью -2.14%. За последние 10 лет акции CICVX превзошли акции CIHEX по среднегодовой доходности: 10.61% против 7.78% соответственно.

CICVX

1 день
2.83%
1 месяц
-4.18%
С начала года
3.06%
6 месяцев
3.53%
1 год
26.96%
3 года*
13.17%
5 лет*
3.87%
10 лет*
10.61%

CIHEX

1 день
1.46%
1 месяц
-2.44%
С начала года
-2.14%
6 месяцев
-0.60%
1 год
11.29%
3 года*
11.60%
5 лет*
7.06%
10 лет*
7.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calamos Convertible Fund

Calamos Hedged Equity Fund

Часто сравнивают с CICVX:
CICVX с CVRTCICVX с PYLDCICVX с DPIIXCICVX с FICVXCICVX с FIQVXCICVX с PCSFXCICVX с PFINX
Часто сравнивают с CIHEX:
CIHEX с SPYCIHEX с HELOCIHEX с OBMCXCIHEX с CHICIHEX с CTRIXCIHEX с HRSTXCIHEX с HNDRX

Сравнение комиссий CICVX и CIHEX

CICVX берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии CIHEX в 0.91%.

CIHEX
Calamos Hedged Equity Fund
CICVX
Calamos Convertible Fund

Доходность на риск

CICVX vs. CIHEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CICVX
Ранг доходности на риск CICVX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CICVX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CICVX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CICVX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CICVX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CICVX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
CIHEX
Ранг доходности на риск CIHEX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CIHEX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CIHEX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CIHEX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CIHEX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CIHEX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CICVX c CIHEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Convertible Fund (CICVX) и Calamos Hedged Equity Fund (CIHEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CICVXCIHEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.78

1.24

+0.54

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.41

1.85

+0.56

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.27

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.41

2.02

+1.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.11

9.02

+3.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CICVX vs. CIHEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CICVX на текущий момент составляет 1.78, что выше коэффициента Шарпа CIHEX равного 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CICVX и CIHEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CICVXCIHEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.78

1.24

+0.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

0.78

-0.47

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.84

0.83

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.74

-0.44

Корреляция

Корреляция между CICVX и CIHEX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CICVX и CIHEX

Дивидендная доходность CICVX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.23%, что больше доходности CIHEX в 0.33%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CICVX
Calamos Convertible Fund		12.23%12.51%1.83%2.48%0.94%15.90%7.74%1.39%16.75%4.55%3.43%5.41%
CIHEX
Calamos Hedged Equity Fund		0.33%0.33%0.46%0.69%0.73%0.44%1.03%0.99%3.16%0.85%1.29%1.69%

Просадки

Сравнение просадок CICVX и CIHEX

Максимальная просадка CICVX за все время составила -49.33%, что больше максимальной просадки CIHEX в -17.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CICVX и CIHEX.

Загрузка...

Показатели просадок

CICVXCIHEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.33%

-17.80%

-31.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.89%

-5.82%

-2.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.17%

-15.77%

-11.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.17%

-17.80%

-9.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.09%

-3.29%

-1.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.58%

-2.34%

-15.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.22%

1.30%

+0.92%

Волатильность

Сравнение волатильности CICVX и CIHEX

Calamos Convertible Fund (CICVX) имеет более высокую волатильность в 6.84% по сравнению с Calamos Hedged Equity Fund (CIHEX) с волатильностью 2.66%. Это указывает на то, что CICVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CIHEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CICVXCIHEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.84%

2.66%

+4.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.14%

5.01%

+7.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.52%

9.28%

+6.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.69%

9.13%

+3.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.72%

9.38%

+3.34%