PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CIC.TO с ZWB.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CIC.TO с ZWB.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CI Canadian Banks Covered Call Income Class ETF (CIC.TO) и BMO Covered Call Canadian Banks ETF (ZWB.TO).

CIC.TO и ZWB.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CIC.TO - это активно управляемый фонд от CI. Фонд был запущен 18 авг. 2010 г.. ZWB.TO - это активно управляемый фонд от BMO. Фонд был запущен 9 янв. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности CIC.TO и ZWB.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в CI Canadian Banks Covered Call Income Class ETF (CIC.TO) и BMO Covered Call Canadian Banks ETF (ZWB.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CIC.TO и ZWB.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CIC.TO
CI Canadian Banks Covered Call Income Class ETF		1.51%36.24%21.30%6.58%-10.99%33.76%1.89%14.12%-8.88%12.14%
ZWB.TO
BMO Covered Call Canadian Banks ETF		1.45%34.91%19.41%6.67%-11.00%30.81%1.68%14.32%-8.08%11.52%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CIC.TO показывает доходность 1.51%, а ZWB.TO немного ниже – 1.45%. За последние 10 лет акции CIC.TO превзошли акции ZWB.TO по среднегодовой доходности: 11.85% против 11.23% соответственно.

CIC.TO

1 день
1.51%
1 месяц
-3.47%
С начала года
1.51%
6 месяцев
12.87%
1 год
42.80%
3 года*
21.09%
5 лет*
13.42%
10 лет*
11.85%

ZWB.TO

1 день
2.55%
1 месяц
-3.53%
С начала года
1.45%
6 месяцев
13.31%
1 год
42.34%
3 года*
19.89%
5 лет*
12.56%
10 лет*
11.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CI Canadian Banks Covered Call Income Class ETF

BMO Covered Call Canadian Banks ETF

Часто сравнивают с CIC.TO:
CIC.TO с CCOM.TOCIC.TO с ZEB.TOCIC.TO с FMAX.TOCIC.TO с CMNY.TOCIC.TO с SIXY.TOCIC.TO с VXM-B.TOCIC.TO с CEW.TO
Часто сравнивают с ZWB.TO:
ZWB.TO с ZEB.TOZWB.TO с ZWC.TOZWB.TO с VDY.TOZWB.TO с VFV.TOZWB.TO с XDIV.TOZWB.TO с SRU-UN.TOZWB.TO с RBNK.TO

Сравнение комиссий CIC.TO и ZWB.TO

CIC.TO берет комиссию в 0.87%, что несколько больше комиссии ZWB.TO в 0.71%.

CIC.TO
CI Canadian Banks Covered Call Income Class ETF
ZWB.TO
BMO Covered Call Canadian Banks ETF

Доходность на риск

CIC.TO vs. ZWB.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CIC.TO
Ранг доходности на риск CIC.TO: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CIC.TO: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CIC.TO: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CIC.TO: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CIC.TO: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CIC.TO: 9797
Ранг коэф-та Мартина
ZWB.TO
Ранг доходности на риск ZWB.TO: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZWB.TO: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZWB.TO: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZWB.TO: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZWB.TO: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZWB.TO: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CIC.TO c ZWB.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CI Canadian Banks Covered Call Income Class ETF (CIC.TO) и BMO Covered Call Canadian Banks ETF (ZWB.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CIC.TOZWB.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.45

3.44

+0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.45

4.46

-0.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.71

1.70

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.28

5.30

-0.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

22.30

21.45

+0.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CIC.TO vs. ZWB.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CIC.TO на текущий момент составляет 3.45, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ZWB.TO равному 3.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CIC.TO и ZWB.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CIC.TOZWB.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.45

3.44

+0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.08

1.02

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

0.72

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.68

-0.04

Корреляция

Корреляция между CIC.TO и ZWB.TO составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CIC.TO и ZWB.TO

Дивидендная доходность CIC.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.85%, что больше доходности ZWB.TO в 5.49%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CIC.TO
CI Canadian Banks Covered Call Income Class ETF		5.85%5.72%6.71%7.37%7.64%5.48%9.56%6.16%6.61%5.68%6.72%7.31%
ZWB.TO
BMO Covered Call Canadian Banks ETF		5.49%5.38%6.66%7.62%7.30%5.46%5.80%5.53%5.59%4.80%5.04%5.64%

Просадки

Сравнение просадок CIC.TO и ZWB.TO

Максимальная просадка CIC.TO за все время составила -38.55%, примерно равная максимальной просадке ZWB.TO в -39.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CIC.TO и ZWB.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

CIC.TOZWB.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.55%

-39.36%

+0.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.23%

-8.10%

-0.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.34%

-25.26%

-1.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.55%

-39.36%

+0.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.35%

-5.09%

-0.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.54%

-5.61%

+0.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.95%

2.00%

-0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности CIC.TO и ZWB.TO

Текущая волатильность для CI Canadian Banks Covered Call Income Class ETF (CIC.TO) составляет 5.39%, в то время как у BMO Covered Call Canadian Banks ETF (ZWB.TO) волатильность равна 5.80%. Это указывает на то, что CIC.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZWB.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CIC.TOZWB.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.39%

5.80%

-0.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.06%

9.17%

-0.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.48%

12.37%

+0.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.56%

12.43%

+0.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.26%

15.62%

+0.64%