Сравнение CIC.TO с HCAL.TO
CIC.TO (CI Canadian Banks Covered Call Income Class ETF) and HCAL.TO (Hamilton Enhanced Canadian Bank ETF) are both Financials Equities funds. CIC.TO is actively managed, while HCAL.TO is passively managed. Over the past 5 years, CIC.TO returned 16.01%/yr vs 23.32%/yr for HCAL.TO. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. CIC.TO charges 0.87%/yr vs 0.65%/yr for HCAL.TO.
Доходность
Сравнение доходности CIC.TO и HCAL.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CIC.TO показывает доходность 24.36%, что значительно ниже, чем у HCAL.TO с доходностью 37.50%.
CIC.TO
- 1 день
- -0.43%
- 1 месяц
- 5.46%
- С начала года
- 24.36%
- 6 месяцев
- 24.12%
- 1 год
- 58.12%
- 3 года*
- 30.90%
- 5 лет*
- 16.01%
- 10 лет*
- 13.77%
HCAL.TO
- 1 день
- -0.57%
- 1 месяц
- 8.61%
- С начала года
- 37.50%
- 6 месяцев
- 36.85%
- 1 год
- 93.00%
- 3 года*
- 46.36%
- 5 лет*
- 23.32%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CIC.TO и HCAL.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CIC.TO CI Canadian Banks Covered Call Income Class ETF | 24.36% | 36.24% | 21.30% | 6.58% | -10.99% | 33.76% | 13.13% |
HCAL.TO Hamilton Enhanced Canadian Bank ETF | 37.50% | 54.09% | 29.04% | 11.73% | -17.54% | 51.61% | 17.59% |
Correlation
The correlation between CIC.TO and HCAL.TO is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.94 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.94 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 окт. 2020 г. | 0.94 |
The correlation between CIC.TO and HCAL.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.94 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов CIC.TO и HCAL.TO
Секторы
CIC.TO
HCAL.TO
Финансовые услуги
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Финансовые услуги
CIC.TO
HCAL.TO
Сырьевые материалы
CIC.TO
-
HCAL.TO
-
Коммуникационные услуги
CIC.TO
-
HCAL.TO
-
Потребительский циклический сектор
CIC.TO
-
HCAL.TO
-
Потребительский защитный сектор
CIC.TO
-
HCAL.TO
-
Энергетика
CIC.TO
-
HCAL.TO
-
Здравоохранение
CIC.TO
-
HCAL.TO
-
Промышленность
CIC.TO
-
HCAL.TO
-
Недвижимость
CIC.TO
-
HCAL.TO
-
Технологии
CIC.TO
-
HCAL.TO
-
Коммунальные услуги
CIC.TO
-
HCAL.TO
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CIC.TO vs. HCAL.TO — Ранг доходности на риск
CIC.TO
HCAL.TO
Сравнение CIC.TO c HCAL.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CI Canadian Banks Covered Call Income Class ETF (CIC.TO) и Hamilton Enhanced Canadian Bank ETF (HCAL.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CIC.TO | HCAL.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.99 | 2.01 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.10 | 8.78 | -1.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 33.27 | 38.12 | -4.86 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CIC.TO и HCAL.TO
Максимальная просадка CIC.TO за все время составила -38.55%, что больше максимальной просадки HCAL.TO в -35.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CIC.TO и HCAL.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CIC.TO | HCAL.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.55% | -35.05% | -3.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.23% | -10.65% | +2.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.32% | -18.77% | +4.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.34% | -35.05% | +8.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.55% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.43% | -0.57% | +0.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.48% | -9.52% | +4.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.75% | 2.45% | -0.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности CIC.TO и HCAL.TO
Текущая волатильность для CI Canadian Banks Covered Call Income Class ETF (CIC.TO) составляет 3.23%, в то время как у Hamilton Enhanced Canadian Bank ETF (HCAL.TO) волатильность равна 4.89%. Это указывает на то, что CIC.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HCAL.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CIC.TO | HCAL.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.23% | 4.89% | -1.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.86% | 14.01% | -4.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.42% | 16.12% | -4.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.80% | 17.20% | -4.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.28% | 16.98% | -0.70% |
Сравнение комиссий CIC.TO и HCAL.TO
CIC.TO берет комиссию в 0.87%, что несколько больше комиссии HCAL.TO в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CIC.TO и HCAL.TO
Дивидендная доходность CIC.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.01%, что больше доходности HCAL.TO в 3.13%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CIC.TO CI Canadian Banks Covered Call Income Class ETF | 5.01% | 5.72% | 6.71% | 7.37% | 7.64% | 5.48% | 9.56% | 6.16% | 6.61% | 5.68% | 6.72% | 7.31% |
HCAL.TO Hamilton Enhanced Canadian Bank ETF | 3.13% | 4.20% | 6.12% | 7.37% | 7.46% | 4.99% | 3.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.94, CIC.TO and HCAL.TO move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, HCAL.TO is cheaper at 0.65% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HCAL.TO is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.87% for CIC.TO.
They also come from different issuers: CI and Hamilton Capital. Their fees differ too: 0.87% for CIC.TO and 0.65% for HCAL.TO.
Подберите оптимальное распределение для CIC.TO и HCAL.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор