PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CIC.TO с CGAA.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CIC.TO с CGAA.TO

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

CIC.TO (CI Canadian Banks Covered Call Income Class ETF) and CGAA.TO (CI Global Asset Allocation Private Pool) are both exchange-traded funds - CIC.TO is a Financials Equities fund actively managed by CI, while CGAA.TO is a Global Allocation fund actively managed by CI. Both are actively managed. Over the past 10 years, CIC.TO returned 13.89%/yr vs 5.87%/yr for CGAA.TO. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CIC.TO и CGAA.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в CI Canadian Banks Covered Call Income Class ETF (CIC.TO) и CI Global Asset Allocation Private Pool (CGAA.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CIC.TO показывает доходность 29.57%, что значительно выше, чем у CGAA.TO с доходностью 3.35%. За последние 10 лет акции CIC.TO превзошли акции CGAA.TO по среднегодовой доходности: 13.89% против 5.87% соответственно.

CIC.TO

1 день
-0.21%
1 месяц
6.11%
6 месяцев
27.75%
С начала года
29.57%
1 год
59.64%
3 года*
30.10%
5 лет*
17.07%
10 лет*
13.89%

CGAA.TO

1 день
-0.13%
1 месяц
-0.63%
6 месяцев
0.51%
С начала года
3.35%
1 год
11.80%
3 года*
11.48%
5 лет*
6.93%
10 лет*
5.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CIC.TO и CGAA.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CIC.TO
CI Canadian Banks Covered Call Income Class ETF		29.57%35.32%21.30%6.58%-10.99%33.76%1.89%14.12%-8.88%12.14%
CGAA.TO
CI Global Asset Allocation Private Pool		3.35%10.61%16.99%9.22%-11.13%15.14%11.57%15.08%-17.29%7.77%

Correlation

The correlation between CIC.TO and CGAA.TO is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.23

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.23

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.24

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 авг. 2010 г.

0.21

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CI Canadian Banks Covered Call Income Class ETF

CI Global Asset Allocation Private Pool

Часто сравнивают с CIC.TO:
CIC.TO с HEB.TOCIC.TO с FMAX.TOCIC.TO с CMNY.TOCIC.TO с ZEB.TOCIC.TO с CCOM.TOCIC.TO с ZWB.TOCIC.TO с VXM-B.TO
Часто сравнивают с CGAA.TO:
CGAA.TO с CGRA.TOCGAA.TO с CBCX.TOCGAA.TO с CGXF.TOCGAA.TO с CMNY.TOCGAA.TO с EHE.TOCGAA.TO с HCON.TOCGAA.TO с ZWQT.TO

Доходность на риск

CIC.TO vs. CGAA.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CIC.TO
Ранг доходности на риск CIC.TO: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CIC.TO: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CIC.TO: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CIC.TO: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CIC.TO: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CIC.TO: 9797
Ранг коэф-та Мартина
CGAA.TO
Ранг доходности на риск CGAA.TO: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGAA.TO: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGAA.TO: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGAA.TO: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGAA.TO: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGAA.TO: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CIC.TO c CGAA.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CI Canadian Banks Covered Call Income Class ETF (CIC.TO) и CI Global Asset Allocation Private Pool (CGAA.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CIC.TOCGAA.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
5.05
1.13

+3.93

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
6.72
1.71

+5.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.94

1.22

+0.72

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.28

1.56

+5.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

33.99

5.50

+28.49

CIC.TO vs. CGAA.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CIC.TO на текущий момент составляет 5.05, что выше коэффициента Шарпа CGAA.TO равного 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CIC.TO и CGAA.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CIC.TO и CGAA.TO

Максимальная просадка CIC.TO за все время составила -38.55%, что меньше максимальной просадки CGAA.TO в -41.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CIC.TO и CGAA.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CIC.TOCGAA.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.55%

-41.34%

+2.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.23%

-7.59%

-0.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.32%

-11.64%

-2.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.34%

-17.23%

-9.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.55%

-23.56%

-14.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.21%

-1.58%

+1.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.46%

-7.46%

+2.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.76%

2.15%

-0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности CIC.TO и CGAA.TO

CI Canadian Banks Covered Call Income Class ETF (CIC.TO) имеет более высокую волатильность в 3.67% по сравнению с CI Global Asset Allocation Private Pool (CGAA.TO) с волатильностью 2.46%. Это указывает на то, что CIC.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CGAA.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CIC.TOCGAA.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.67%

2.46%

+1.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.28%

8.37%

+1.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.87%

10.53%

+1.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.85%

11.63%

+1.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.28%

12.20%

+4.08%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CIC.TO и CGAA.TO

Дивидендная доходность CIC.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.81%, что больше доходности CGAA.TO в 1.73%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CGAA.TO
CI Global Asset Allocation Private Pool		1.73%1.57%2.00%2.19%2.21%0.91%1.14%2.66%3.74%3.36%3.12%3.20%
CIC.TO
CI Canadian Banks Covered Call Income Class ETF		4.81%5.17%6.71%7.37%7.64%5.48%9.56%6.16%6.61%5.68%6.72%7.31%

Часто задаваемые вопросы

CIC.TO and CGAA.TO have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CIC.TO is categorized as Financials Equities, while CGAA.TO is Global Allocation.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CIC.TO и CGAA.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор