PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CGAA.TO с HCON.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CGAA.TO с HCON.TO

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

CGAA.TO (CI Global Asset Allocation Private Pool) and HCON.TO (Global X Conservative Asset Allocation ETF) are both Global Allocation funds. Both are actively managed. Over the past 5 years, CGAA.TO returned 6.93%/yr vs 4.63%/yr for HCON.TO. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CGAA.TO и HCON.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в CI Global Asset Allocation Private Pool (CGAA.TO) и Global X Conservative Asset Allocation ETF (HCON.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CGAA.TO показывает доходность 3.35%, что значительно ниже, чем у HCON.TO с доходностью 5.37%.

CGAA.TO

1 день
-0.13%
1 месяц
-0.63%
6 месяцев
0.51%
С начала года
3.35%
1 год
11.80%
3 года*
11.48%
5 лет*
6.93%
10 лет*
5.87%

HCON.TO

1 день
0.06%
1 месяц
-0.36%
6 месяцев
3.83%
С начала года
5.37%
1 год
12.51%
3 года*
10.32%
5 лет*
4.63%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CGAA.TO и HCON.TO

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
CGAA.TO
CI Global Asset Allocation Private Pool		3.35%10.61%16.99%9.22%-11.13%15.14%11.57%15.08%-14.88%
HCON.TO
Global X Conservative Asset Allocation ETF		5.37%10.11%12.67%11.58%-16.79%9.57%14.04%16.76%-6.03%

Correlation

The correlation between CGAA.TO and HCON.TO is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.37

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.35

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 авг. 2018 г.

0.32

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CI Global Asset Allocation Private Pool

Global X Conservative Asset Allocation ETF

Часто сравнивают с CGAA.TO:
CGAA.TO с CGRA.TOCGAA.TO с CBCX.TOCGAA.TO с CGXF.TOCGAA.TO с CMNY.TOCGAA.TO с EHE.TOCGAA.TO с ZWQT.TOCGAA.TO с CEQT.TO
Часто сравнивают с HCON.TO:
HCON.TO с ZWQT.TOHCON.TO с HBNK.TOHCON.TO с QQCC.TOHCON.TO с HSAV.TOHCON.TO с FCGI.TOHCON.TO с HXS.TOHCON.TO с TBAL.TO

Доходность на риск

CGAA.TO vs. HCON.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CGAA.TO
Ранг доходности на риск CGAA.TO: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGAA.TO: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGAA.TO: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGAA.TO: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGAA.TO: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGAA.TO: 4343
Ранг коэф-та Мартина
HCON.TO
Ранг доходности на риск HCON.TO: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HCON.TO: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HCON.TO: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HCON.TO: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HCON.TO: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HCON.TO: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGAA.TO c HCON.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CI Global Asset Allocation Private Pool (CGAA.TO) и Global X Conservative Asset Allocation ETF (HCON.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CGAA.TOHCON.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.13
1.75

-0.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.71
2.50

-0.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.35

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.56

2.63

-1.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.50

9.91

-4.40

CGAA.TO vs. HCON.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CGAA.TO на текущий момент составляет 1.13, что ниже коэффициента Шарпа HCON.TO равного 1.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGAA.TO и HCON.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CGAA.TO и HCON.TO

Максимальная просадка CGAA.TO за все время составила -41.34%, что больше максимальной просадки HCON.TO в -22.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGAA.TO и HCON.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CGAA.TOHCON.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.34%

-22.98%

-18.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.59%

-4.71%

-2.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.64%

-6.10%

-5.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.23%

-20.12%

+2.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.56%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.58%

-1.28%

-0.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.46%

-4.29%

-3.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.15%

1.25%

+0.90%

Волатильность

Сравнение волатильности CGAA.TO и HCON.TO

CI Global Asset Allocation Private Pool (CGAA.TO) имеет более высокую волатильность в 2.46% по сравнению с Global X Conservative Asset Allocation ETF (HCON.TO) с волатильностью 2.12%. Это указывает на то, что CGAA.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HCON.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CGAA.TOHCON.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.46%

2.12%

+0.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.37%

5.89%

+2.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.53%

7.11%

+3.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.63%

8.86%

+2.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.20%

11.62%

+0.58%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGAA.TO и HCON.TO

Дивидендная доходность CGAA.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.73%, что меньше доходности HCON.TO в 2.73%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CGAA.TO
CI Global Asset Allocation Private Pool		1.73%1.57%2.00%2.19%2.21%0.91%1.14%2.66%3.74%3.36%3.12%3.20%
HCON.TO
Global X Conservative Asset Allocation ETF		2.73%2.83%2.60%0.95%0.02%0.09%0.78%0.03%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CGAA.TO and HCON.TO have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

They also come from different issuers: CI and Global X.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CGAA.TO и HCON.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор