PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CIC.TO с BANK.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CIC.TO с BANK.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CIC.TO (CI Canadian Banks Covered Call Income Class ETF) and BANK.TO (Evolve Canadian Banks and Lifecos Enhanced Yield Index Fund) are both exchange-traded funds - CIC.TO is a Financials Equities fund actively managed by CI, while BANK.TO is a Derivative Income fund tracking the Solactive Canadian Core Financials Equal Weight Index. CIC.TO is actively managed, while BANK.TO is passively managed. Over the past 3 years, CIC.TO returned 27.96%/yr vs 33.05%/yr for BANK.TO. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. CIC.TO charges 0.87%/yr vs 0.60%/yr for BANK.TO.

Доходность

Сравнение доходности CIC.TO и BANK.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в CI Canadian Banks Covered Call Income Class ETF (CIC.TO) и Evolve Canadian Banks and Lifecos Enhanced Yield Index Fund (BANK.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CIC.TO показывает доходность 17.33%, что значительно ниже, чем у BANK.TO с доходностью 19.17%.

CIC.TO

1 день
1.09%
1 месяц
5.64%
С начала года
17.33%
6 месяцев
20.18%
1 год
51.76%
3 года*
27.96%
5 лет*
14.76%
10 лет*
12.91%

BANK.TO

1 день
1.54%
1 месяц
6.90%
С начала года
19.17%
6 месяцев
23.84%
1 год
57.93%
3 года*
33.05%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CIC.TO и BANK.TO

2026 (YTD)2025202420232022
CIC.TO
CI Canadian Banks Covered Call Income Class ETF		17.33%36.24%21.30%6.58%-17.13%
BANK.TO
Evolve Canadian Banks and Lifecos Enhanced Yield Index Fund		19.17%41.00%27.90%16.23%-20.47%

Correlation

The correlation between CIC.TO and BANK.TO is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2022 г.

0.87

The correlation between CIC.TO and BANK.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CIC.TO и BANK.TO

Секторы
CIC.TO
BANK.TO

Финансовые услуги

100.0%
100.0%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

CIC.TO
100.0%
BANK.TO
100.0%

Сырьевые материалы

CIC.TO

-

BANK.TO

-

Коммуникационные услуги

CIC.TO

-

BANK.TO

-

Потребительский циклический сектор

CIC.TO

-

BANK.TO

-

Потребительский защитный сектор

CIC.TO

-

BANK.TO

-

Энергетика

CIC.TO

-

BANK.TO

-

Здравоохранение

CIC.TO

-

BANK.TO

-

Промышленность

CIC.TO

-

BANK.TO

-

Недвижимость

CIC.TO

-

BANK.TO

-

Технологии

CIC.TO

-

BANK.TO

-

Коммунальные услуги

CIC.TO

-

BANK.TO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CI Canadian Banks Covered Call Income Class ETF

Evolve Canadian Banks and Lifecos Enhanced Yield Index Fund

Часто сравнивают с CIC.TO:
CIC.TO с HEB.TOCIC.TO с CCOM.TOCIC.TO с ZEB.TOCIC.TO с FMAX.TOCIC.TO с CMNY.TOCIC.TO с VXM-B.TOCIC.TO с SIXY.TO
Часто сравнивают с BANK.TO:
BANK.TO с HMAX.TOBANK.TO с HCAL.TOBANK.TO с VDY.TOBANK.TO с RBNK.TOBANK.TO с HYLD.TOBANK.TO с VCN.TOBANK.TO с VEQT.TO

Доходность на риск

CIC.TO vs. BANK.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CIC.TO
Ранг доходности на риск CIC.TO: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CIC.TO: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CIC.TO: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CIC.TO: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CIC.TO: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CIC.TO: 9595
Ранг коэф-та Мартина
BANK.TO
Ранг доходности на риск BANK.TO: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BANK.TO: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BANK.TO: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BANK.TO: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BANK.TO: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BANK.TO: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CIC.TO c BANK.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CI Canadian Banks Covered Call Income Class ETF (CIC.TO) и Evolve Canadian Banks and Lifecos Enhanced Yield Index Fund (BANK.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CIC.TOBANK.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.60
4.79

-0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
6.36
6.53

-0.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.90

1.89

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.32

7.08

-0.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

29.62

31.24

-1.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CIC.TO vs. BANK.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CIC.TO на текущий момент составляет 4.60, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BANK.TO равному 4.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CIC.TO и BANK.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CIC.TOBANK.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.60

4.79

-0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.16

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.80

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

1.10

-0.40

Просадки

Сравнение просадок CIC.TO и BANK.TO

Максимальная просадка CIC.TO за все время составила -38.55%, что больше максимальной просадки BANK.TO в -29.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CIC.TO и BANK.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CIC.TOBANK.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.55%

-29.03%

-9.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.23%

-8.23%

0.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.32%

-15.49%

+1.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.34%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.55%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.51%

0.00%

-0.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.49%

-8.80%

+3.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.75%

1.86%

-0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности CIC.TO и BANK.TO

Текущая волатильность для CI Canadian Banks Covered Call Income Class ETF (CIC.TO) составляет 4.09%, в то время как у Evolve Canadian Banks and Lifecos Enhanced Yield Index Fund (BANK.TO) волатильность равна 4.43%. Это указывает на то, что CIC.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BANK.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CIC.TOBANK.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.09%

4.43%

-0.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.93%

10.53%

-0.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.30%

12.16%

-0.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.75%

15.66%

-2.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.29%

15.66%

+0.63%

Сравнение комиссий CIC.TO и BANK.TO

CIC.TO берет комиссию в 0.87%, что несколько больше комиссии BANK.TO в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CIC.TO и BANK.TO

Дивидендная доходность CIC.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.20%, что меньше доходности BANK.TO в 12.82%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BANK.TO
Evolve Canadian Banks and Lifecos Enhanced Yield Index Fund		12.82%13.73%15.28%13.60%10.52%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CIC.TO
CI Canadian Banks Covered Call Income Class ETF		5.20%5.72%6.71%7.37%7.64%5.48%9.56%6.16%6.61%5.68%6.72%7.31%

Часто задаваемые вопросы

CIC.TO and BANK.TO have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, BANK.TO is cheaper at 0.60% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

BANK.TO is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.87% for CIC.TO.

CIC.TO is categorized as Financials Equities, while BANK.TO is Derivative Income. They also come from different issuers: CI and Evolve. Their fees differ too: 0.87% for CIC.TO and 0.60% for BANK.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CIC.TO и BANK.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор