Сравнение CIBR с TSXU
CIBR (First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF) and TSXU (Direxion Daily Semiconductors Top 5 Bull 2X Shares) are both exchange-traded funds - CIBR is a Technology Equities fund tracking the Nasdaq CTA Cybersecurity Index, while TSXU is a Leveraged Equities fund tracking the Solactive Semiconductor Top 5 Index (2x). Both are passively managed. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. CIBR charges 0.60%/yr vs 1.05%/yr for TSXU.
Доходность
Сравнение доходности CIBR и TSXU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CIBR показывает доходность 28.52%, что значительно ниже, чем у TSXU с доходностью 141.91%.
CIBR
- 1 день
- -2.81%
- 1 месяц
- 31.43%
- С начала года
- 28.52%
- 6 месяцев
- 24.03%
- 1 год
- 25.78%
- 3 года*
- 28.32%
- 5 лет*
- 16.28%
- 10 лет*
- 18.49%
TSXU
- 1 день
- -0.92%
- 1 месяц
- 66.50%
- С начала года
- 141.91%
- 6 месяцев
- 130.37%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CIBR и TSXU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF | 28.52% | -6.38% |
TSXU Direxion Daily Semiconductors Top 5 Bull 2X Shares | 141.91% | 13.59% |
Correlation
The correlation between CIBR and TSXU is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2025 г. | 0.34 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CIBR vs. TSXU — Ранг доходности на риск
CIBR
TSXU
Сравнение CIBR c TSXU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF (CIBR) и Direxion Daily Semiconductors Top 5 Bull 2X Shares (TSXU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CIBR | TSXU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.18 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.79 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CIBR | TSXU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.06 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.79 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.67 | 4.53 | -3.87 |
Просадки
Сравнение просадок CIBR и TSXU
Максимальная просадка CIBR за все время составила -33.89%, примерно равная максимальной просадке TSXU в -35.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CIBR и TSXU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CIBR | TSXU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.89% | -35.62% | +1.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.99% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.99% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.89% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.89% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.81% | -0.92% | -1.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.66% | -10.56% | +1.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.25% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CIBR и TSXU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CIBR | TSXU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.90% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.90% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.50% | 78.68% | -54.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.95% | 78.68% | -53.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.60% | 78.68% | -55.08% |
Сравнение комиссий CIBR и TSXU
CIBR берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии TSXU в 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CIBR и TSXU
Дивидендная доходность CIBR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.45%, что меньше доходности TSXU в 1.20%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF | 0.45% | 0.42% | 0.29% | 0.42% | 0.31% | 0.59% | 1.10% | 0.23% | 0.23% | 0.10% | 0.77% | 0.58% |
TSXU Direxion Daily Semiconductors Top 5 Bull 2X Shares | 1.20% | 2.54% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CIBR and TSXU have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CIBR is cheaper at 0.60% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CIBR is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 1.05% for TSXU.
TSXU has the higher dividend yield at 1.20%, compared with 0.45% for CIBR.
CIBR is categorized as Technology Equities, while TSXU is Leveraged Equities. CIBR tracks Nasdaq CTA Cybersecurity Index, while TSXU tracks Solactive Semiconductor Top 5 Index (2x). They also come from different issuers: First Trust and Direxion. Their fees differ too: 0.60% for CIBR and 1.05% for TSXU.
Подберите оптимальное распределение для CIBR и TSXU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор