PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CIBR с BWET
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CIBR с BWET

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CIBR (First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF) and BWET (Breakwave Tanker Shipping ETF) are both exchange-traded funds - CIBR is a Technology Equities fund tracking the Nasdaq CTA Cybersecurity Index, while BWET is a Commodities fund tracking the Breakwave Wet Freight Futures Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, CIBR returned 28.32%/yr vs 129.64%/yr for BWET. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions. CIBR charges 0.60%/yr vs 3.50%/yr for BWET.

Доходность

Сравнение доходности CIBR и BWET

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF (CIBR) и Breakwave Tanker Shipping ETF (BWET). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CIBR показывает доходность 28.52%, что значительно ниже, чем у BWET с доходностью 875.88%.

CIBR

1 день
-2.81%
1 месяц
31.43%
С начала года
28.52%
6 месяцев
24.03%
1 год
25.78%
3 года*
28.32%
5 лет*
16.28%
10 лет*
18.49%

BWET

1 день
4.26%
1 месяц
9.15%
С начала года
875.88%
6 месяцев
735.56%
1 год
1,800.91%
3 года*
129.64%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CIBR и BWET

2026 (YTD)202520242023
CIBR
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF		28.52%13.06%18.21%40.33%
BWET
Breakwave Tanker Shipping ETF		875.88%96.22%-39.21%15.94%

Correlation

The correlation between CIBR and BWET is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 2023 г.

-0.04

Сравнение распределения секторов CIBR и BWET

Секторы
CIBR
BWET

Технологии

94.0%

-

Промышленность

3.5%

-

Коммуникационные услуги

2.6%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

8.6%

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

CIBR
94.0%
BWET

-

Промышленность

CIBR
3.5%
BWET

-

Коммуникационные услуги

CIBR
2.6%
BWET

-

Сырьевые материалы

CIBR

-

BWET

-

Потребительский циклический сектор

CIBR

-

BWET

-

Потребительский защитный сектор

CIBR

-

BWET

-

Энергетика

CIBR

-

BWET

-

Финансовые услуги

CIBR

-

BWET
8.6%

Здравоохранение

CIBR

-

BWET

-

Недвижимость

CIBR

-

BWET

-

Коммунальные услуги

CIBR

-

BWET

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF

Breakwave Tanker Shipping ETF

Часто сравнивают с CIBR:
CIBR с HACKCIBR с BUGCIBR с IHAKCIBR с CYBR.TOCIBR с QQQCIBR с CRWDCIBR с WCBR
Часто сравнивают с BWET:
BWET с BDRYBWET с BOATBWET с USOBWET с BNOBWET с PSIBWET с USEBWET с ISCMF

Доходность на риск

CIBR vs. BWET — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CIBR
Ранг доходности на риск CIBR: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CIBR: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CIBR: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CIBR: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CIBR: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CIBR: 2222
Ранг коэф-та Мартина
BWET
Ранг доходности на риск BWET: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BWET: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BWET: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BWET: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BWET: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BWET: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CIBR c BWET - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF (CIBR) и Breakwave Tanker Shipping ETF (BWET). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CIBRBWETDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.06
18.57

-17.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.56
6.55

-4.99

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.96

-0.76

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.18

59.51

-58.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.79

158.07

-155.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CIBR vs. BWET - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CIBR на текущий момент составляет 1.06, что ниже коэффициента Шарпа BWET равного 18.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CIBR и BWET, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CIBRBWETРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.06

18.57

-17.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

1.90

-1.23

Просадки

Сравнение просадок CIBR и BWET

Максимальная просадка CIBR за все время составила -33.89%, что меньше максимальной просадки BWET в -56.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CIBR и BWET.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CIBRBWETРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.89%

-56.90%

+23.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.99%

-30.64%

+8.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.99%

-56.90%

+34.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.89%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.89%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.81%

-11.29%

+8.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.66%

-24.09%

+15.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.25%

11.51%

-2.26%

Волатильность

Сравнение волатильности CIBR и BWET

Текущая волатильность для First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF (CIBR) составляет 10.90%, в то время как у Breakwave Tanker Shipping ETF (BWET) волатильность равна 33.96%. Это указывает на то, что CIBR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BWET. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CIBRBWETРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.90%

33.96%

-23.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.90%

88.49%

-67.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.50%

98.35%

-73.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.95%

70.45%

-45.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.60%

70.45%

-46.85%

Сравнение комиссий CIBR и BWET

CIBR берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии BWET в 3.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CIBR и BWET

Дивидендная доходность CIBR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.45%, тогда как BWET не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BWET
Breakwave Tanker Shipping ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CIBR
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF		0.45%0.42%0.29%0.42%0.31%0.59%1.10%0.23%0.23%0.10%0.77%0.58%

Часто задаваемые вопросы

CIBR and BWET have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BWET has higher volatility (33.96%) compared to CIBR (10.90%). In terms of maximum drawdown, CIBR dropped -33.89% vs BWET's -56.90%.

On 3-year performance, BWET leads with 129.64% vs 28.32% for CIBR. On fees, CIBR is cheaper at 0.60% per year. On volatility, CIBR has been the lower-risk option at 10.90%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, BWET has performed better with a 129.64% return vs 28.32%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CIBR is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 3.50% for BWET.

CIBR has the higher dividend yield at 0.45%, compared with 0.00% for BWET.

CIBR is categorized as Technology Equities, while BWET is Commodities. CIBR tracks Nasdaq CTA Cybersecurity Index, while BWET tracks Breakwave Wet Freight Futures Index. They also come from different issuers: First Trust and Amplify. Their fees differ too: 0.60% for CIBR and 3.50% for BWET.

BWET currently has the higher Sharpe Ratio (18.57 vs 1.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CIBR и BWET

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор