Сравнение CIBR с BUGG.L
CIBR (First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF) and BUGG.L (Global X Cybersecurity UCITS ETF USD Accumulating) are both exchange-traded funds - CIBR is a Cybersecurity fund tracking the Nasdaq CTA Cybersecurity Index, while BUGG.L is a Technology Equities fund tracking the MSCI World/Information Tech NR USD. Both are passively managed. Over the past 3 years, CIBR returned 24.53%/yr vs 12.89%/yr for BUGG.L. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CIBR charges 0.60%/yr vs 0.50%/yr for BUGG.L.
Доходность
Сравнение доходности CIBR и BUGG.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CIBR торгуется в USD, в то время как BUGG.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BUGG.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CIBR показывает доходность 17.49%, что значительно выше, чем у BUGG.L с доходностью 10.36%.
CIBR
- 1 день
- -0.49%
- 1 месяц
- -0.57%
- С начала года
- 17.49%
- 6 месяцев
- 15.23%
- 1 год
- 14.09%
- 3 года*
- 24.53%
- 5 лет*
- 12.62%
- 10 лет*
- 17.88%
BUGG.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.72%
- С начала года
- 10.36%
- 6 месяцев
- 8.96%
- 1 год
- -7.44%
- 3 года*
- 12.89%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CIBR и BUGG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF | 17.49% | 13.06% | 18.21% | 39.71% | -26.46% | -3.92% |
BUGG.L Global X Cybersecurity UCITS ETF USD Accumulating | 10.36% | -4.71% | 9.35% | 43.23% | -34.89% | -29.95% |
Correlation
The correlation between CIBR and BUGG.L is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.68 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 нояб. 2021 г. | 0.67 |
The correlation between CIBR and BUGG.L has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.75 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CIBR vs. BUGG.L — Ранг доходности на риск
CIBR
BUGG.L
Сравнение CIBR c BUGG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF (CIBR) и Global X Cybersecurity UCITS ETF USD Accumulating (BUGG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CIBR | BUGG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.81 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 0.98 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.64 | -0.20 | +0.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.48 | -0.41 | +1.90 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CIBR и BUGG.L
Максимальная просадка CIBR за все время составила -33.89%, что меньше максимальной просадки BUGG.L в -55.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CIBR и BUGG.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CIBR | BUGG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.89% | -55.50% | +21.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.99% | -36.84% | +14.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.99% | -36.84% | +14.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.89% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.89% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.15% | -24.88% | +13.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.66% | -36.52% | +27.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.54% | 18.00% | -8.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности CIBR и BUGG.L
Текущая волатильность для First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF (CIBR) составляет 11.76%, в то время как у Global X Cybersecurity UCITS ETF USD Accumulating (BUGG.L) волатильность равна 14.17%. Это указывает на то, что CIBR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BUGG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CIBR | BUGG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.76% | 14.17% | -2.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.53% | 26.98% | -5.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.15% | 30.48% | -5.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.07% | 30.69% | -5.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.59% | 30.69% | -7.10% |
Сравнение комиссий CIBR и BUGG.L
CIBR берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии BUGG.L в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CIBR и BUGG.L
Дивидендная доходность CIBR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.49%, тогда как BUGG.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUGG.L Global X Cybersecurity UCITS ETF USD Accumulating | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF | 0.49% | 0.42% | 0.29% | 0.42% | 0.31% | 0.59% | 1.10% | 0.23% | 0.23% | 0.10% | 0.77% | 0.58% |
Часто задаваемые вопросы
CIBR and BUGG.L have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BUGG.L is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BUGG.L is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.60% for CIBR.
CIBR is categorized as Cybersecurity, while BUGG.L is Technology Equities. CIBR tracks Nasdaq CTA Cybersecurity Index, while BUGG.L tracks MSCI World/Information Tech NR USD. They also come from different issuers: First Trust and Global X. Their fees differ too: 0.60% for CIBR and 0.50% for BUGG.L.
Подберите оптимальное распределение для CIBR и BUGG.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор