PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BUGG.L с AQWG.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BUGG.L с AQWG.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Cybersecurity UCITS ETF USD Accumulating (BUGG.L) и Global X Clean Water UCITS ETF (AQWG.L).

BUGG.L и AQWG.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BUGG.L - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность MSCI World/Information Tech NR USD. Фонд был запущен 16 нояб. 2021 г.. AQWG.L - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность S&P Global Water TR. Фонд был запущен 7 дек. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности BUGG.L и AQWG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Global X Cybersecurity UCITS ETF USD Accumulating (BUGG.L) и Global X Clean Water UCITS ETF (AQWG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BUGG.L и AQWG.L

2026 (YTD)20252024202320222021
BUGG.L
Global X Cybersecurity UCITS ETF USD Accumulating		-16.67%-11.39%11.20%36.05%-27.30%1.89%
AQWG.L
Global X Clean Water UCITS ETF		2.25%5.17%7.79%18.26%-10.22%-2.19%

Доходность по периодам

С начала года, BUGG.L показывает доходность -16.67%, что значительно ниже, чем у AQWG.L с доходностью 2.25%.

BUGG.L

1 день
1.53%
1 месяц
1.07%
С начала года
-16.67%
6 месяцев
-27.00%
1 год
-24.33%
3 года*
0.39%
5 лет*
—
10 лет*
—

AQWG.L

1 день
1.65%
1 месяц
-5.97%
С начала года
2.25%
6 месяцев
1.01%
1 год
10.08%
3 года*
10.04%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Cybersecurity UCITS ETF USD Accumulating

Global X Clean Water UCITS ETF

Часто сравнивают с BUGG.L:
BUGG.L с BUGBUGG.L с FCBR.LBUGG.L с CIBRBUGG.L с VOOBUGG.L с VGTBUGG.L с NDQ.AXBUGG.L с BKCG.L
Часто сравнивают с AQWG.L:
AQWG.L с AQWAAQWG.L с SCHDAQWG.L с FIWAQWG.L с URND.LAQWG.L с DRVE.LAQWG.L с IH2O.LAQWG.L с BKCG.L

Сравнение комиссий BUGG.L и AQWG.L

И BUGG.L, и AQWG.L имеют комиссию равную 0.50%.

BUGG.L
Global X Cybersecurity UCITS ETF USD Accumulating
AQWG.L
Global X Clean Water UCITS ETF

Доходность на риск

BUGG.L vs. AQWG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BUGG.L
Ранг доходности на риск BUGG.L: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUGG.L: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUGG.L: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUGG.L: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUGG.L: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUGG.L: 11
Ранг коэф-та Мартина
AQWG.L
Ранг доходности на риск AQWG.L: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AQWG.L: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AQWG.L: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AQWG.L: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AQWG.L: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AQWG.L: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BUGG.L c AQWG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Cybersecurity UCITS ETF USD Accumulating (BUGG.L) и Global X Clean Water UCITS ETF (AQWG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BUGG.LAQWG.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.96

0.69

-1.65

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.23

1.01

-2.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.84

1.13

-0.29

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.73

1.04

-1.77

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.74

3.21

-4.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BUGG.L vs. AQWG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BUGG.L на текущий момент составляет -0.96, что ниже коэффициента Шарпа AQWG.L равного 0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BUGG.L и AQWG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BUGG.LAQWG.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.96

0.69

-1.65

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.20

0.29

-0.49

Корреляция

Корреляция между BUGG.L и AQWG.L составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BUGG.L и AQWG.L

Ни BUGG.L, ни AQWG.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок BUGG.L и AQWG.L

Максимальная просадка BUGG.L за все время составила -38.16%, что больше максимальной просадки AQWG.L в -23.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUGG.L и AQWG.L.

Загрузка...

Показатели просадок

BUGG.LAQWG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.16%

-23.03%

-15.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.90%

-9.85%

-24.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-34.63%

-6.75%

-27.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.69%

-7.34%

-7.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.22%

3.18%

+11.04%

Волатильность

Сравнение волатильности BUGG.L и AQWG.L

Global X Cybersecurity UCITS ETF USD Accumulating (BUGG.L) имеет более высокую волатильность в 7.36% по сравнению с Global X Clean Water UCITS ETF (AQWG.L) с волатильностью 5.42%. Это указывает на то, что BUGG.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AQWG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BUGG.LAQWG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.36%

5.42%

+1.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.79%

9.45%

+10.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.21%

14.67%

+10.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.44%

15.03%

+14.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.44%

15.03%

+14.41%