Коэффициент Шарпа BUGG.L равен -0.15, что означает, что на каждую единицу общей волатильности он генерирует -0.15 единиц избыточной доходности. Коэффициент рассчитывается на основе дневных доходностей за последние 12 месяцев (по состоянию на 25 июн. 2026 г.).
Коэффициент Шарпа учитывает общую волатильность (и рост, и падение), поэтому полезен для сравнения доходности с поправкой на риск между разными активами. О том, как интерпретировать это значение и когда оно может вводить в заблуждение, читайте в статье Коэффициент Шарпа: объяснение.
Ранг коэффициента Шарпа BUGG.L
BUGG.L опережает 7.8% всех инвестиций в нашей базе данных по коэффициенту Шарпа за последние 12 месяцев, демонстрируя слабую доходность относительно принятого риска. Ценные бумаги ранжируются от 0 (худший) до 100 (лучший).
Что влияет на ранг
- Высокая доходность при низкой общей волатильности → Более высокий ранг
- Высокая волатильность (вверх и вниз) → Более низкий ранг
- Стабильная доходность → Более высокий ранг, чем волатильные результаты при той же средней доходности
- Резкие просадки повышают волатильность → Более низкий ранг
Как использовать эту информацию
- Слабая доходность с поправкой на риск относительно аналогов
- Оцените, соответствует ли владение этим активом вашим целям по соотношению риска и доходности
- Рассмотрите сокращение экспозиции или пересмотр размера позиции
- Изучите альтернативы с более высоким рангом в той же категории
Позиция BUGG.L на рынке
График показывает коэффициент Шарпа BUGG.L относительно всех ETF на нашей платформе, с цветовыми зонами, указывающими на перцентильные ранги. Более высокие коэффициенты указывают на лучшую доходность с поправкой на риск.
- Красная зона (нижние 25%): 0.82 или ниже
- Желтая зона (средние 50%): от 0.82 до 2.07
- Зеленая зона (верхние 25%): 2.07 или выше
- Топ 1% (99-й перцентиль): 6.75+
- Медиана (50-й перцентиль): 1.50 — половина всех инвестиций имеет более высокий показатель
Сравнение с другими аналогичными ETF
Таблица сравнивает Коэффициент Шарпа Global X Cybersecurity UCITS ETF USD Accumulating с другими ETF в категории Technology Equities за несколько временных периодов, показывая, как доходность BUGG.L с поправкой на риск убытков соотносится с аналогичными фондами.
Данные показывают периоды в 1, 5 и 10 лет, а также средний показатель каждого фонда за все время, по состоянию на 25 июн. 2026 г..
| Инструмент | Название | 1Y Коэффициент Шарпа | 5Y Коэффициент Шарпа | 10Y Коэффициент Шарпа | All Time Коэффициент Шарпа |
|---|---|---|---|---|---|
| SMGB.L | VanEck Semiconductor UCITS ETF | 4.90 | |||
| SMH.L | VanEck Semiconductor UCITS ETF | 4.49 | |||
| HNSS.L | HSBC Nasdaq Global Semiconductor UCITS ETF | 3.37 | |||
| VPNG.L | Global X Data Center REITs & Digital Infrastructure UCITS ETF USD Accumulating | 3.31 | |||
| DRVG.L | Global X Autonomous & Electric Vehicles UCITS ETF USD Distributing | 3.09 | |||
| KARP.L | KraneShares Electric Vehicles & Future Mobility ESG Screened UCITS ETF USD | 3.01 | |||
| INTL.L | WisdomTree Artificial Intelligence UCITS ETF - USD Acc | 2.82 | |||
| DRVE.L | Global X Autonomous & Electric Vehicles UCITS ETF USD Accumulating | 2.62 | |||
| AIAG.L | L&G Artificial Intelligence UCITS ETF | 2.60 | |||
| ECAR.L | iShares Electric Vehicles and Driving Technology UCITS ETF USD (Acc) | 2.52 | |||
| BUGG.L | Global X Cybersecurity UCITS ETF USD Accumulating | -0.15 |
Загрузка графика...
BUGG.L действительно работает на портфель?
Добавьте остальные позиции, чтобы увидеть Коэффициент Шарпа всего портфеля и понять вклад этой бумаги.
Анализировать портфель