PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BUGG.L с NDQ.AX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BUGG.L с NDQ.AX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Cybersecurity UCITS ETF USD Accumulating (BUGG.L) и BetaShares NASDAQ 100 ETF (NDQ.AX).

BUGG.L и NDQ.AX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BUGG.L - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность MSCI World/Information Tech NR USD. Фонд был запущен 16 нояб. 2021 г.. NDQ.AX - это пассивный фонд от BetaShares, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 20 июл. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности BUGG.L и NDQ.AX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Global X Cybersecurity UCITS ETF USD Accumulating (BUGG.L) и BetaShares NASDAQ 100 ETF (NDQ.AX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BUGG.L и NDQ.AX

2026 (YTD)20252024202320222021
BUGG.L
Global X Cybersecurity UCITS ETF USD Accumulating		-16.67%-11.39%11.20%36.05%-27.30%-5.56%
NDQ.AX
BetaShares NASDAQ 100 ETF		-4.45%12.34%27.89%45.65%-24.93%0.25%
Разные валюты инструментов

BUGG.L торгуется в GBP, в то время как NDQ.AX торгуется в AUD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения NDQ.AX были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, BUGG.L показывает доходность -16.67%, что значительно ниже, чем у NDQ.AX с доходностью -4.45%.

BUGG.L

1 день
1.53%
1 месяц
1.07%
С начала года
-16.67%
6 месяцев
-27.00%
1 год
-24.33%
3 года*
0.39%
5 лет*
—
10 лет*
—

NDQ.AX

1 день
2.05%
1 месяц
-2.53%
С начала года
-4.45%
6 месяцев
-1.49%
1 год
21.69%
3 года*
20.10%
5 лет*
13.74%
10 лет*
19.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Cybersecurity UCITS ETF USD Accumulating

BetaShares NASDAQ 100 ETF

Часто сравнивают с BUGG.L:
BUGG.L с BUGBUGG.L с FCBR.LBUGG.L с CIBRBUGG.L с VOOBUGG.L с VGTBUGG.L с AQWG.LBUGG.L с BKCG.L
Часто сравнивают с NDQ.AX:
NDQ.AX с QQQNDQ.AX с IVVNDQ.AX с IOONDQ.AX с BTC-USDNDQ.AX с TQQQNDQ.AX с SCHGNDQ.AX с JPM

Сравнение комиссий BUGG.L и NDQ.AX

BUGG.L берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии NDQ.AX в 0.48%.

BUGG.L
Global X Cybersecurity UCITS ETF USD Accumulating
NDQ.AX
BetaShares NASDAQ 100 ETF

Доходность на риск

BUGG.L vs. NDQ.AX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BUGG.L
Ранг доходности на риск BUGG.L: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUGG.L: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUGG.L: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUGG.L: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUGG.L: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUGG.L: 11
Ранг коэф-та Мартина
NDQ.AX
Ранг доходности на риск NDQ.AX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NDQ.AX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NDQ.AX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NDQ.AX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NDQ.AX: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NDQ.AX: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BUGG.L c NDQ.AX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Cybersecurity UCITS ETF USD Accumulating (BUGG.L) и BetaShares NASDAQ 100 ETF (NDQ.AX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BUGG.LNDQ.AXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.96

1.00

-1.97

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.23

1.52

-2.75

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.84

1.22

-0.38

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.73

1.82

-2.55

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.74

5.03

-6.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BUGG.L vs. NDQ.AX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BUGG.L на текущий момент составляет -0.96, что ниже коэффициента Шарпа NDQ.AX равного 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BUGG.L и NDQ.AX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BUGG.LNDQ.AXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.96

1.00

-1.97

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.67

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.93

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.20

0.89

-1.09

Корреляция

Корреляция между BUGG.L и NDQ.AX составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BUGG.L и NDQ.AX

BUGG.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NDQ.AX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.78%.

TTM2025202420232022202120202019201820172016
BUGG.L
Global X Cybersecurity UCITS ETF USD Accumulating		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NDQ.AX
BetaShares NASDAQ 100 ETF		1.78%1.67%1.86%2.17%3.36%3.33%2.47%2.22%0.52%0.45%0.43%

Просадки

Сравнение просадок BUGG.L и NDQ.AX

Максимальная просадка BUGG.L за все время составила -38.16%, что больше максимальной просадки NDQ.AX в -28.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUGG.L и NDQ.AX.

Загрузка...

Показатели просадок

BUGG.LNDQ.AXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.16%

-30.79%

-7.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.90%

-15.17%

-18.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-30.79%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-30.79%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-34.63%

-13.16%

-21.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.69%

-5.90%

-8.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.22%

5.54%

+8.68%

Волатильность

Сравнение волатильности BUGG.L и NDQ.AX

Global X Cybersecurity UCITS ETF USD Accumulating (BUGG.L) имеет более высокую волатильность в 7.36% по сравнению с BetaShares NASDAQ 100 ETF (NDQ.AX) с волатильностью 6.37%. Это указывает на то, что BUGG.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NDQ.AX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BUGG.LNDQ.AXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.36%

6.37%

+0.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.79%

11.85%

+7.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.21%

21.54%

+3.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.44%

20.47%

+8.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.44%

20.76%

+8.68%