PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CIBFX с RERGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CIBFX с RERGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Capital Income Builder Fund Class F-1 (CIBFX) и American Funds EuroPacific Growth Fund Class R-6 (RERGX).

CIBFX - это активно управляемый фонд от American Funds. Фонд был запущен 30 июл. 1987 г.. RERGX управляется American Funds.

Доходность

Сравнение доходности CIBFX и RERGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds Capital Income Builder Fund Class F-1 (CIBFX) и American Funds EuroPacific Growth Fund Class R-6 (RERGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CIBFX и RERGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CIBFX
American Funds Capital Income Builder Fund Class F-1		1.63%20.29%10.16%8.90%-7.21%14.95%3.14%17.16%-7.10%13.88%
RERGX
American Funds EuroPacific Growth Fund Class R-6		-2.84%29.34%3.00%16.11%-22.77%2.84%25.27%27.40%-17.33%31.19%

Доходность по периодам

С начала года, CIBFX показывает доходность 1.63%, что значительно выше, чем у RERGX с доходностью -2.84%. За последние 10 лет акции CIBFX уступали акциям RERGX по среднегодовой доходности: 7.50% против 7.97% соответственно.

CIBFX

1 день
1.49%
1 месяц
-4.15%
С начала года
1.63%
6 месяцев
4.21%
1 год
16.11%
3 года*
12.85%
5 лет*
8.15%
10 лет*
7.50%

RERGX

1 день
2.76%
1 месяц
-8.17%
С начала года
-2.84%
6 месяцев
0.96%
1 год
21.57%
3 года*
11.01%
5 лет*
3.33%
10 лет*
7.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds Capital Income Builder Fund Class F-1

American Funds EuroPacific Growth Fund Class R-6

Часто сравнивают с CIBFX:
CIBFX с VWENXCIBFX с GIMFXCIBFX с LFMIXCIBFX с GBFFXCIBFX с MHEIXCIBFX с SCHFCIBFX с RAPZX
Часто сравнивают с RERGX:
RERGX с FSPSXRERGX с FTIHXRERGX с DODFXRERGX с VTRIXRERGX с FSGGXRERGX с RNWGXRERGX с VTMNX

Сравнение комиссий CIBFX и RERGX

CIBFX берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии RERGX в 0.46%.

CIBFX
American Funds Capital Income Builder Fund Class F-1
RERGX
American Funds EuroPacific Growth Fund Class R-6

Доходность на риск

CIBFX vs. RERGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CIBFX
Ранг доходности на риск CIBFX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CIBFX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CIBFX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CIBFX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CIBFX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CIBFX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
RERGX
Ранг доходности на риск RERGX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RERGX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RERGX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RERGX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RERGX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RERGX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CIBFX c RERGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Capital Income Builder Fund Class F-1 (CIBFX) и American Funds EuroPacific Growth Fund Class R-6 (RERGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CIBFXRERGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.61

1.38

+0.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.19

1.87

+0.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.27

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.00

1.68

+0.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.12

6.37

+2.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CIBFX vs. RERGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CIBFX на текущий момент составляет 1.61, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RERGX равному 1.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CIBFX и RERGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CIBFXRERGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.61

1.38

+0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

0.20

+0.62

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

0.48

+0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.38

+0.26

Корреляция

Корреляция между CIBFX и RERGX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CIBFX и RERGX

Дивидендная доходность CIBFX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.59%, что меньше доходности RERGX в 14.36%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CIBFX
American Funds Capital Income Builder Fund Class F-1		7.59%7.65%5.69%3.41%3.37%3.08%3.34%4.04%3.72%4.37%3.46%3.56%
RERGX
American Funds EuroPacific Growth Fund Class R-6		14.36%13.95%4.96%3.95%2.02%10.19%0.41%3.14%3.17%4.99%1.64%3.43%

Просадки

Сравнение просадок CIBFX и RERGX

Максимальная просадка CIBFX за все время составила -43.26%, что больше максимальной просадки RERGX в -37.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CIBFX и RERGX.

Загрузка...

Показатели просадок

CIBFXRERGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.26%

-37.30%

-5.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.37%

-12.52%

+4.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.68%

-37.30%

+19.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.28%

-37.30%

+12.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.86%

-10.11%

+5.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.74%

-9.28%

+4.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.83%

3.30%

-1.47%

Волатильность

Сравнение волатильности CIBFX и RERGX

Текущая волатильность для American Funds Capital Income Builder Fund Class F-1 (CIBFX) составляет 3.72%, в то время как у American Funds EuroPacific Growth Fund Class R-6 (RERGX) волатильность равна 7.27%. Это указывает на то, что CIBFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RERGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CIBFXRERGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.72%

7.27%

-3.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.12%

11.54%

-5.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.20%

16.40%

-6.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.95%

16.48%

-6.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.86%

16.80%

-5.94%