PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CIAI.TO с SMH
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CIAI.TO с SMH

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CI Global Artificial Intelligence ETF (CIAI.TO) и VanEck Semiconductor ETF (SMH).

CIAI.TO и SMH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CIAI.TO - это активно управляемый фонд от CI Investments. Фонд был запущен 2 мая 2024 г.. SMH - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS US Listed Semiconductor 25 Index. Фонд был запущен 20 дек. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности CIAI.TO и SMH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в CI Global Artificial Intelligence ETF (CIAI.TO) и VanEck Semiconductor ETF (SMH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CIAI.TO и SMH

2026 (YTD)20252024
CIAI.TO
CI Global Artificial Intelligence ETF		-4.24%18.84%29.92%
SMH
VanEck Semiconductor ETF		10.22%42.33%15.46%
Разные валюты инструментов

CIAI.TO торгуется в CAD, в то время как SMH торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SMH были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CIAI.TO показывает доходность -4.24%, что значительно ниже, чем у SMH с доходностью 7.90%.

CIAI.TO

1 день
1.35%
1 месяц
-3.06%
С начала года
-4.24%
6 месяцев
-5.88%
1 год
35.24%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SMH

1 день
0.00%
1 месяц
-4.04%
С начала года
7.90%
6 месяцев
15.03%
1 год
75.99%
3 года*
44.84%
5 лет*
28.21%
10 лет*
32.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CI Global Artificial Intelligence ETF

VanEck Semiconductor ETF

Часто сравнивают с CIAI.TO:
CIAI.TO с AIGO.TOCIAI.TO с TEC.TOCIAI.TO с CHPS.TOCIAI.TO с AIQCIAI.TO с CHPS-U.TOCIAI.TO с INAI.TOCIAI.TO с XIT.TO
Часто сравнивают с SMH:
SMH с SOXXSMH с QQQSMH с VGTSMH с FSELXSMH с SPYSMH с SMHXSMH с XLK

Сравнение комиссий CIAI.TO и SMH

CIAI.TO берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии SMH в 0.35%.

CIAI.TO
CI Global Artificial Intelligence ETF
SMH
VanEck Semiconductor ETF

Доходность на риск

CIAI.TO vs. SMH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CIAI.TO
Ранг доходности на риск CIAI.TO: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CIAI.TO: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CIAI.TO: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CIAI.TO: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CIAI.TO: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CIAI.TO: 5252
Ранг коэф-та Мартина
SMH
Ранг доходности на риск SMH: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMH: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMH: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMH: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMH: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMH: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CIAI.TO c SMH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CI Global Artificial Intelligence ETF (CIAI.TO) и VanEck Semiconductor ETF (SMH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CIAI.TOSMHDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.15

2.09

-0.94

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.68

2.65

-0.97

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.38

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.92

4.81

-2.89

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.38

16.45

-11.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CIAI.TO vs. SMH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CIAI.TO на текущий момент составляет 1.15, что ниже коэффициента Шарпа SMH равного 2.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CIAI.TO и SMH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CIAI.TOSMHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.15

2.09

-0.94

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.86

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.05

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.80

1.00

-0.20

Корреляция

Корреляция между CIAI.TO и SMH составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CIAI.TO и SMH

CIAI.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SMH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.28%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CIAI.TO
CI Global Artificial Intelligence ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SMH
VanEck Semiconductor ETF		0.28%0.31%0.44%0.60%1.18%0.51%0.69%1.50%1.88%1.43%0.80%2.14%

Просадки

Сравнение просадок CIAI.TO и SMH

Максимальная просадка CIAI.TO за все время составила -31.22%, что меньше максимальной просадки SMH в -40.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CIAI.TO и SMH.

Загрузка...

Показатели просадок

CIAI.TOSMHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.22%

-84.96%

+53.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.93%

-15.95%

-2.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-45.30%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-45.30%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.68%

-8.02%

-5.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.87%

-41.35%

+34.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.75%

4.47%

+2.28%

Волатильность

Сравнение волатильности CIAI.TO и SMH

Текущая волатильность для CI Global Artificial Intelligence ETF (CIAI.TO) составляет 9.84%, в то время как у VanEck Semiconductor ETF (SMH) волатильность равна 11.53%. Это указывает на то, что CIAI.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CIAI.TOSMHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.84%

11.53%

-1.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.32%

23.83%

-4.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.76%

36.59%

-5.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.70%

33.07%

-4.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.70%

30.78%

-2.08%