PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CIAI.TO с XIT.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CIAI.TO с XIT.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CI Global Artificial Intelligence ETF (CIAI.TO) и iShares S&P/TSX Capped Information Technology Index ETF (XIT.TO).

CIAI.TO и XIT.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CIAI.TO - это активно управляемый фонд от CI Investments. Фонд был запущен 2 мая 2024 г.. XIT.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Gbl GR CAD. Фонд был запущен 19 мар. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности CIAI.TO и XIT.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в CI Global Artificial Intelligence ETF (CIAI.TO) и iShares S&P/TSX Capped Information Technology Index ETF (XIT.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CIAI.TO и XIT.TO

2026 (YTD)20252024
CIAI.TO
CI Global Artificial Intelligence ETF		-4.24%18.84%29.92%
XIT.TO
iShares S&P/TSX Capped Information Technology Index ETF		-19.23%15.48%25.59%

Доходность по периодам

С начала года, CIAI.TO показывает доходность -4.24%, что значительно выше, чем у XIT.TO с доходностью -19.23%.

CIAI.TO

1 день
1.35%
1 месяц
-3.06%
С начала года
-4.24%
6 месяцев
-5.88%
1 год
35.24%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XIT.TO

1 день
0.49%
1 месяц
1.45%
С начала года
-19.23%
6 месяцев
-19.53%
1 год
0.76%
3 года*
15.20%
5 лет*
5.04%
10 лет*
15.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CI Global Artificial Intelligence ETF

iShares S&P/TSX Capped Information Technology Index ETF

Часто сравнивают с CIAI.TO:
CIAI.TO с AIGO.TOCIAI.TO с TEC.TOCIAI.TO с CHPS.TOCIAI.TO с AIQCIAI.TO с CHPS-U.TOCIAI.TO с INAI.TOCIAI.TO с SMH
Часто сравнивают с XIT.TO:
XIT.TO с XIU.TOXIT.TO с VGTXIT.TO с XQQ.TOXIT.TO с SPYXIT.TO с XUS.TOXIT.TO с QQQXIT.TO с XUU.TO

Сравнение комиссий CIAI.TO и XIT.TO

CIAI.TO берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии XIT.TO в 0.60%.

XIT.TO
iShares S&P/TSX Capped Information Technology Index ETF
CIAI.TO
CI Global Artificial Intelligence ETF

Доходность на риск

CIAI.TO vs. XIT.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CIAI.TO
Ранг доходности на риск CIAI.TO: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CIAI.TO: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CIAI.TO: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CIAI.TO: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CIAI.TO: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CIAI.TO: 5252
Ранг коэф-та Мартина
XIT.TO
Ранг доходности на риск XIT.TO: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XIT.TO: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XIT.TO: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XIT.TO: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XIT.TO: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XIT.TO: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CIAI.TO c XIT.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CI Global Artificial Intelligence ETF (CIAI.TO) и iShares S&P/TSX Capped Information Technology Index ETF (XIT.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CIAI.TOXIT.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.15

0.02

+1.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.68

0.26

+1.42

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.03

+0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.92

0.05

+1.87

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.38

0.11

+5.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CIAI.TO vs. XIT.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CIAI.TO на текущий момент составляет 1.15, что выше коэффициента Шарпа XIT.TO равного 0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CIAI.TO и XIT.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CIAI.TOXIT.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.15

0.02

+1.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.18

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.60

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.80

0.28

+0.52

Корреляция

Корреляция между CIAI.TO и XIT.TO составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CIAI.TO и XIT.TO

Ни CIAI.TO, ни XIT.TO не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CIAI.TO
CI Global Artificial Intelligence ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XIT.TO
iShares S&P/TSX Capped Information Technology Index ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.02%0.00%0.29%0.00%0.13%0.14%0.08%

Просадки

Сравнение просадок CIAI.TO и XIT.TO

Максимальная просадка CIAI.TO за все время составила -31.22%, что меньше максимальной просадки XIT.TO в -81.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CIAI.TO и XIT.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

CIAI.TOXIT.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.22%

-81.18%

+49.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.93%

-31.93%

+13.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-54.15%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-54.15%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.68%

-27.90%

+14.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.87%

-26.90%

+20.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.75%

13.03%

-6.28%

Волатильность

Сравнение волатильности CIAI.TO и XIT.TO

CI Global Artificial Intelligence ETF (CIAI.TO) и iShares S&P/TSX Capped Information Technology Index ETF (XIT.TO) имеют волатильность 9.84% и 10.26% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CIAI.TOXIT.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.84%

10.26%

-0.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.32%

23.81%

-4.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.76%

32.90%

-2.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.70%

28.77%

-0.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.70%

26.30%

+2.40%