PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CIAI.TO с AIGO.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CIAI.TO с AIGO.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CI Global Artificial Intelligence ETF (CIAI.TO) и Global X Artificial Intelligence & Technology Index ETF (AIGO.TO).

CIAI.TO и AIGO.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CIAI.TO - это активно управляемый фонд от CI Investments. Фонд был запущен 2 мая 2024 г.. AIGO.TO - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Indxx Artificial Intelligence & Big Data Index. Фонд был запущен 14 мая 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности CIAI.TO и AIGO.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в CI Global Artificial Intelligence ETF (CIAI.TO) и Global X Artificial Intelligence & Technology Index ETF (AIGO.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CIAI.TO и AIGO.TO

2026 (YTD)20252024
CIAI.TO
CI Global Artificial Intelligence ETF		-4.24%18.84%26.45%
AIGO.TO
Global X Artificial Intelligence & Technology Index ETF		-5.51%24.69%19.81%

Доходность по периодам

С начала года, CIAI.TO показывает доходность -4.24%, что значительно выше, чем у AIGO.TO с доходностью -5.51%.

CIAI.TO

1 день
1.35%
1 месяц
-3.06%
С начала года
-4.24%
6 месяцев
-5.88%
1 год
35.24%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AIGO.TO

1 день
1.38%
1 месяц
-3.73%
С начала года
-5.51%
6 месяцев
-4.99%
1 год
25.84%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CI Global Artificial Intelligence ETF

Global X Artificial Intelligence & Technology Index ETF

Часто сравнивают с CIAI.TO:
CIAI.TO с TEC.TOCIAI.TO с CHPS.TOCIAI.TO с AIQCIAI.TO с CHPS-U.TOCIAI.TO с INAI.TOCIAI.TO с XIT.TOCIAI.TO с SMH
Часто сравнивают с AIGO.TO:
AIGO.TO с CHPS.TOAIGO.TO с BOTZAIGO.TO с RBOT.TOAIGO.TO с QQQAIGO.TO с INAI.TOAIGO.TO с TTTX.TOAIGO.TO с QQC.TO

Сравнение комиссий CIAI.TO и AIGO.TO

CIAI.TO берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии AIGO.TO в 0.60%.

AIGO.TO
Global X Artificial Intelligence & Technology Index ETF
CIAI.TO
CI Global Artificial Intelligence ETF

Доходность на риск

CIAI.TO vs. AIGO.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CIAI.TO
Ранг доходности на риск CIAI.TO: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CIAI.TO: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CIAI.TO: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CIAI.TO: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CIAI.TO: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CIAI.TO: 5252
Ранг коэф-та Мартина
AIGO.TO
Ранг доходности на риск AIGO.TO: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIGO.TO: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIGO.TO: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIGO.TO: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIGO.TO: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIGO.TO: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CIAI.TO c AIGO.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CI Global Artificial Intelligence ETF (CIAI.TO) и Global X Artificial Intelligence & Technology Index ETF (AIGO.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CIAI.TOAIGO.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.15

0.94

+0.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.68

1.51

+0.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.20

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.92

1.54

+0.38

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.38

4.44

+0.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CIAI.TO vs. AIGO.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CIAI.TO на текущий момент составляет 1.15, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AIGO.TO равному 0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CIAI.TO и AIGO.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CIAI.TOAIGO.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.15

0.94

+0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.80

0.85

-0.05

Корреляция

Корреляция между CIAI.TO и AIGO.TO составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CIAI.TO и AIGO.TO

CIAI.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AIGO.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.09%.

TTM20252024
CIAI.TO
CI Global Artificial Intelligence ETF		0.00%0.00%0.00%
AIGO.TO
Global X Artificial Intelligence & Technology Index ETF		0.09%0.09%0.49%

Просадки

Сравнение просадок CIAI.TO и AIGO.TO

Максимальная просадка CIAI.TO за все время составила -31.22%, что больше максимальной просадки AIGO.TO в -26.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CIAI.TO и AIGO.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

CIAI.TOAIGO.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.22%

-26.71%

-4.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.93%

-17.14%

-1.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.68%

-12.24%

-1.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.87%

-4.78%

-2.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.75%

5.95%

+0.80%

Волатильность

Сравнение волатильности CIAI.TO и AIGO.TO

CI Global Artificial Intelligence ETF (CIAI.TO) имеет более высокую волатильность в 9.84% по сравнению с Global X Artificial Intelligence & Technology Index ETF (AIGO.TO) с волатильностью 8.85%. Это указывает на то, что CIAI.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AIGO.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CIAI.TOAIGO.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.84%

8.85%

+0.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.32%

17.73%

+1.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.76%

27.60%

+3.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.70%

23.90%

+4.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.70%

23.90%

+4.80%