PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CHYDX с CSGIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CHYDX с CSGIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calamos High Income Opportunities Fund (CHYDX) и Calamos International Small Cap Growth Fund (CSGIX).

CHYDX управляется Calamos. Фонд был запущен 2 авг. 1999 г.. CSGIX управляется Calamos. Фонд был запущен 30 мар. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности CHYDX и CSGIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calamos High Income Opportunities Fund (CHYDX) и Calamos International Small Cap Growth Fund (CSGIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CHYDX и CSGIX

2026 (YTD)2025202420232022
CHYDX
Calamos High Income Opportunities Fund		-0.47%6.72%7.78%12.26%-6.80%
CSGIX
Calamos International Small Cap Growth Fund		5.85%15.11%10.21%13.62%-20.14%

Доходность по периодам

С начала года, CHYDX показывает доходность -0.47%, что значительно ниже, чем у CSGIX с доходностью 5.85%.

CHYDX

1 день
0.00%
1 месяц
-1.29%
С начала года
-0.47%
6 месяцев
0.54%
1 год
5.27%
3 года*
7.81%
5 лет*
3.67%
10 лет*
5.12%

CSGIX

1 день
2.93%
1 месяц
-11.15%
С начала года
5.85%
6 месяцев
-2.51%
1 год
26.81%
3 года*
13.93%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calamos High Income Opportunities Fund

Calamos International Small Cap Growth Fund

Часто сравнивают с CHYDX:
CHYDX с JEPICHYDX с FAGIXCHYDX с IVVCHYDX с SPYCHYDX с UTFCHYDX с GAINCHYDX с CWFIX
Часто сравнивают с CSGIX:
CSGIX с ACINXCSGIX с DISMXCSGIX с IEGAXCSGIX с ALOIXCSGIX с CTSIXCSGIX с MIDLXCSGIX с OAKEX

Сравнение комиссий CHYDX и CSGIX

CHYDX берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии CSGIX в 2.67%.

CSGIX
Calamos International Small Cap Growth Fund
CHYDX
Calamos High Income Opportunities Fund

Доходность на риск

CHYDX vs. CSGIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CHYDX
Ранг доходности на риск CHYDX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHYDX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHYDX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHYDX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHYDX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHYDX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
CSGIX
Ранг доходности на риск CSGIX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSGIX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSGIX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSGIX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSGIX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSGIX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CHYDX c CSGIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos High Income Opportunities Fund (CHYDX) и Calamos International Small Cap Growth Fund (CSGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CHYDXCSGIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.81

1.48

+0.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.50

1.93

+0.56

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.43

1.27

+0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.84

1.92

-0.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.54

5.19

+3.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CHYDX vs. CSGIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CHYDX на текущий момент составляет 1.81, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CSGIX равному 1.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CHYDX и CSGIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CHYDXCSGIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.81

1.48

+0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.91

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.03

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.04

0.30

+0.74

Корреляция

Корреляция между CHYDX и CSGIX составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CHYDX и CSGIX

Дивидендная доходность CHYDX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.74%, что больше доходности CSGIX в 1.16%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CHYDX
Calamos High Income Opportunities Fund		5.74%6.39%6.30%6.28%5.47%4.48%5.26%5.85%6.62%4.87%4.94%5.43%
CSGIX
Calamos International Small Cap Growth Fund		1.16%1.22%0.00%0.00%0.71%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CHYDX и CSGIX

Максимальная просадка CHYDX за все время составила -35.03%, что больше максимальной просадки CSGIX в -26.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHYDX и CSGIX.

Загрузка...

Показатели просадок

CHYDXCSGIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.03%

-26.50%

-8.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.85%

-13.68%

+10.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.66%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.35%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.60%

-11.15%

+9.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.78%

-10.62%

+7.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.61%

5.06%

-4.45%

Волатильность

Сравнение волатильности CHYDX и CSGIX

Текущая волатильность для Calamos High Income Opportunities Fund (CHYDX) составляет 1.04%, в то время как у Calamos International Small Cap Growth Fund (CSGIX) волатильность равна 9.38%. Это указывает на то, что CHYDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CSGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CHYDXCSGIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.04%

9.38%

-8.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.60%

14.22%

-12.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.00%

18.64%

-15.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.05%

17.10%

-13.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.96%

17.10%

-12.14%