PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CHYDX с CICVX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CHYDX с CICVX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CHYDX (Calamos High Income Opportunities Fund) and CICVX (Calamos Convertible Fund) are both mutual funds - CHYDX is a High Yield Bonds fund managed by Calamos, while CICVX is a Preferred Stock/Convertible Bonds fund managed by Calamos. Over the past 10 years, CHYDX returned 5.05%/yr vs 12.48%/yr for CICVX. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CHYDX charges 1.00%/yr vs 0.85%/yr for CICVX.

Доходность

Сравнение доходности CHYDX и CICVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calamos High Income Opportunities Fund (CHYDX) и Calamos Convertible Fund (CICVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CHYDX показывает доходность 1.77%, что значительно ниже, чем у CICVX с доходностью 25.47%. За последние 10 лет акции CHYDX уступали акциям CICVX по среднегодовой доходности: 5.05% против 12.48% соответственно.

CHYDX

1 день
-0.13%
1 месяц
0.24%
С начала года
1.77%
6 месяцев
2.03%
1 год
6.22%
3 года*
8.25%
5 лет*
3.80%
10 лет*
5.05%

CICVX

1 день
-0.73%
1 месяц
5.78%
С начала года
25.47%
6 месяцев
24.03%
1 год
44.24%
3 года*
20.64%
5 лет*
8.31%
10 лет*
12.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CHYDX и CICVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CHYDX
Calamos High Income Opportunities Fund		1.77%6.72%7.78%12.26%-10.35%6.44%4.78%14.29%-4.30%6.05%
CICVX
Calamos Convertible Fund		25.47%19.03%9.94%10.95%-21.02%5.36%48.84%19.51%0.59%14.21%

Correlation

The correlation between CHYDX and CICVX is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.55

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.59

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 1999 г.

0.59

The correlation between CHYDX and CICVX has been stable across timeframes, ranging from 0.54 to 0.59 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calamos High Income Opportunities Fund

Calamos Convertible Fund

Часто сравнивают с CHYDX:
CHYDX с JEPICHYDX с FAGIXCHYDX с IVVCHYDX с SPYCHYDX с UTFCHYDX с CHYCHYDX с CCVIX
Часто сравнивают с CICVX:
CICVX с CVRTCICVX с FICVXCICVX с PYLDCICVX с PISHXCICVX с PCSFXCICVX с DPIIXCICVX с PFINX

Доходность на риск

CHYDX vs. CICVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CHYDX
Ранг доходности на риск CHYDX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHYDX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHYDX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHYDX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHYDX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHYDX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
CICVX
Ранг доходности на риск CICVX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CICVX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CICVX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CICVX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CICVX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CICVX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CHYDX c CICVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos High Income Opportunities Fund (CHYDX) и Calamos Convertible Fund (CICVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CHYDXCICVXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.87
3.05

-0.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.58
3.94

+0.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.67

1.53

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.70

5.89

-2.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.24

22.90

-5.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CHYDX vs. CICVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CHYDX на текущий момент составляет 2.87, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CICVX равному 3.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CHYDX и CICVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CHYDXCICVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.87

3.05

-0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.94

0.65

+0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.02

0.97

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.05

0.35

+0.70

Просадки

Сравнение просадок CHYDX и CICVX

Максимальная просадка CHYDX за все время составила -35.03%, что меньше максимальной просадки CICVX в -49.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHYDX и CICVX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CHYDXCICVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.03%

-49.33%

+14.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.73%

-7.70%

+5.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.50%

-14.79%

+11.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.66%

-27.17%

+13.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.35%

-27.17%

+3.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.13%

-0.73%

+0.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.77%

-17.48%

+14.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.37%

1.98%

-1.61%

Волатильность

Сравнение волатильности CHYDX и CICVX

Текущая волатильность для Calamos High Income Opportunities Fund (CHYDX) составляет 0.69%, в то время как у Calamos Convertible Fund (CICVX) волатильность равна 5.32%. Это указывает на то, что CHYDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CICVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CHYDXCICVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.69%

5.32%

-4.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.72%

12.15%

-10.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.23%

14.88%

-12.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.07%

12.89%

-8.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.96%

12.89%

-7.93%

Сравнение комиссий CHYDX и CICVX

CHYDX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии CICVX в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CHYDX и CICVX

Дивидендная доходность CHYDX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.08%, что меньше доходности CICVX в 10.04%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CHYDX
Calamos High Income Opportunities Fund		6.08%6.39%6.30%6.28%5.47%4.48%5.26%5.85%6.62%4.87%4.94%5.43%
CICVX
Calamos Convertible Fund		10.04%12.51%1.83%2.48%0.94%15.90%7.74%1.39%16.75%4.55%3.43%5.41%

Часто задаваемые вопросы

CHYDX and CICVX have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CICVX has higher volatility (5.32%) compared to CHYDX (0.69%). In terms of maximum drawdown, CHYDX dropped -35.03% vs CICVX's -49.33%.

CICVX currently has the higher Sharpe Ratio (3.05 vs 2.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CHYDX и CICVX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор