PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CHY с PBXIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CHY с PBXIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calamos Convertible and High Income Closed Fund (CHY) и Rational/Pier 88 Convertible Securities Fund (PBXIX).

CHY - это активно управляемый фонд от Calamos. Фонд был запущен 28 мая 2003 г.. PBXIX управляется Rational Funds. Фонд был запущен 5 дек. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности CHY и PBXIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calamos Convertible and High Income Closed Fund (CHY) и Rational/Pier 88 Convertible Securities Fund (PBXIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CHY и PBXIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
CHY
Calamos Convertible and High Income Closed Fund		0.11%3.97%17.24%20.78%-28.05%22.17%36.75%0.65%
PBXIX
Rational/Pier 88 Convertible Securities Fund		-1.71%2.12%8.23%3.28%-10.82%10.23%17.09%1.70%

Доходность по периодам

С начала года, CHY показывает доходность 0.11%, что значительно выше, чем у PBXIX с доходностью -1.71%.

CHY

1 день
2.20%
1 месяц
-6.43%
С начала года
0.11%
6 месяцев
4.58%
1 год
21.96%
3 года*
11.89%
5 лет*
3.93%
10 лет*
11.10%

PBXIX

1 день
1.25%
1 месяц
-3.12%
С начала года
-1.71%
6 месяцев
-1.80%
1 год
1.99%
3 года*
4.40%
5 лет*
1.32%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calamos Convertible and High Income Closed Fund

Rational/Pier 88 Convertible Securities Fund

Часто сравнивают с CHY:
CHY с BINCCHY с SMHCHY с ADXCHY с VOOCHY с NFLXCHY с ISPYCHY с CHI
Часто сравнивают с PBXIX:
PBXIX с PCONXPBXIX с HDCTXPBXIX с WESRXPBXIX с HRSTXPBXIX с CNSDXPBXIX с FISCXPBXIX с AVK

Сравнение комиссий CHY и PBXIX

CHY берет комиссию в 2.64%, что несколько больше комиссии PBXIX в 0.99%.

CHY
Calamos Convertible and High Income Closed Fund
PBXIX
Rational/Pier 88 Convertible Securities Fund

Доходность на риск

CHY vs. PBXIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CHY
Ранг доходности на риск CHY: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHY: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHY: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHY: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHY: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHY: 8686
Ранг коэф-та Мартина
PBXIX
Ранг доходности на риск PBXIX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBXIX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBXIX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBXIX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBXIX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBXIX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CHY c PBXIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Convertible and High Income Closed Fund (CHY) и Rational/Pier 88 Convertible Securities Fund (PBXIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CHYPBXIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.27

0.27

+1.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.80

0.43

+1.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.06

+0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.00

0.40

+1.60

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.39

1.46

+7.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CHY vs. PBXIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CHY на текущий момент составляет 1.27, что выше коэффициента Шарпа PBXIX равного 0.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CHY и PBXIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CHYPBXIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.27

0.27

+1.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

0.15

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.38

-0.02

Корреляция

Корреляция между CHY и PBXIX составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CHY и PBXIX

Дивидендная доходность CHY за последние двенадцать месяцев составляет около 10.78%, что больше доходности PBXIX в 5.97%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CHY
Calamos Convertible and High Income Closed Fund		10.78%10.61%9.88%10.46%11.37%7.42%7.14%8.72%12.13%10.13%11.37%11.42%
PBXIX
Rational/Pier 88 Convertible Securities Fund		5.97%3.48%2.14%2.22%2.25%7.56%1.77%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CHY и PBXIX

Максимальная просадка CHY за все время составила -60.53%, что больше максимальной просадки PBXIX в -24.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHY и PBXIX.

Загрузка...

Показатели просадок

CHYPBXIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.53%

-24.03%

-36.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.42%

-5.74%

-5.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.99%

-15.57%

-20.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.41%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.90%

-3.98%

-2.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.16%

-5.65%

-3.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.43%

1.56%

+0.87%

Волатильность

Сравнение волатильности CHY и PBXIX

Calamos Convertible and High Income Closed Fund (CHY) имеет более высокую волатильность в 8.04% по сравнению с Rational/Pier 88 Convertible Securities Fund (PBXIX) с волатильностью 2.60%. Это указывает на то, что CHY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PBXIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CHYPBXIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.04%

2.60%

+5.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.12%

5.12%

+7.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.36%

8.57%

+8.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.17%

8.65%

+10.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.14%

11.58%

+11.56%