PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CHY с NFLX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CHY с NFLX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

CHY (Calamos Convertible and High Income Closed Fund) is Convertible Bonds fund actively managed by Calamos, while NFLX (Netflix, Inc.) is a stock. Over the past 10 years, CHY returned 12.20%/yr vs 22.36%/yr for NFLX. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CHY и NFLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calamos Convertible and High Income Closed Fund (CHY) и Netflix, Inc. (NFLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CHY показывает доходность 22.96%, что значительно выше, чем у NFLX с доходностью -20.70%. За последние 10 лет акции CHY уступали акциям NFLX по среднегодовой доходности: 12.20% против 22.36% соответственно.

CHY

1 день
-2.00%
1 месяц
0.66%
6 месяцев
19.06%
С начала года
22.96%
1 год
35.25%
3 года*
17.76%
5 лет*
7.06%
10 лет*
12.20%

NFLX

1 день
0.91%
1 месяц
-5.55%
6 месяцев
-15.56%
С начала года
-20.70%
1 год
-40.53%
3 года*
18.22%
5 лет*
6.99%
10 лет*
22.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CHY и NFLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CHY
Calamos Convertible and High Income Closed Fund		22.96%3.97%17.24%20.78%-28.05%22.17%36.75%32.63%-12.60%24.44%
NFLX
Netflix, Inc.		-20.70%5.19%83.07%65.11%-51.05%11.41%67.11%20.89%39.44%55.06%

Correlation

The correlation between CHY and NFLX is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.22

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.31

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.33

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2003 г.

0.25

The correlation between CHY and NFLX shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.33 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calamos Convertible and High Income Closed Fund

Netflix, Inc.

Часто сравнивают с CHY:
CHY с CHICHY с CCVIXCHY с CHYDXCHY с BINCCHY с SMHCHY с ISPYCHY с ADX
Часто сравнивают с NFLX:
NFLX с NVDANFLX с SPYNFLX с TSLANFLX с MSFTNFLX с AAPLNFLX с WBDNFLX с NFLY

Доходность на риск

CHY vs. NFLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CHY
Ранг доходности на риск CHY: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHY: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHY: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHY: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHY: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHY: 9393
Ранг коэф-та Мартина
NFLX
Ранг доходности на риск NFLX: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NFLX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NFLX: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NFLX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NFLX: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NFLX: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CHY c NFLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Convertible and High Income Closed Fund (CHY) и Netflix, Inc. (NFLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CHYNFLXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.11
-1.18

+3.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.82
-1.79

+4.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

0.78

+0.60

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.10

-0.92

+4.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.03

-1.60

+16.64

CHY vs. NFLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CHY на текущий момент составляет 2.11, что выше коэффициента Шарпа NFLX равного -1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CHY и NFLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CHY и NFLX

Максимальная просадка CHY за все время составила -60.53%, что меньше максимальной просадки NFLX в -81.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHY и NFLX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CHYNFLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.53%

-81.99%

+21.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.42%

-44.36%

+32.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.32%

-47.06%

+22.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.99%

-75.95%

+39.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.41%

-75.95%

+25.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.93%

-44.48%

+41.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.07%

-24.98%

+15.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.35%

25.29%

-22.94%

Волатильность

Сравнение волатильности CHY и NFLX

Текущая волатильность для Calamos Convertible and High Income Closed Fund (CHY) составляет 5.06%, в то время как у Netflix, Inc. (NFLX) волатильность равна 11.74%. Это указывает на то, что CHY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NFLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CHYNFLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.06%

11.74%

-6.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.29%

26.82%

-12.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.79%

34.37%

-17.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.47%

43.37%

-23.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.29%

41.52%

-18.23%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CHY и NFLX

Дивидендная доходность CHY за последние двенадцать месяцев составляет около 9.06%, тогда как NFLX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CHY
Calamos Convertible and High Income Closed Fund		9.06%10.61%9.88%10.46%11.37%7.42%7.14%8.72%12.13%10.13%11.37%11.42%
NFLX
Netflix, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CHY and NFLX have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NFLX has higher volatility (11.74%) compared to CHY (5.06%). In terms of maximum drawdown, CHY dropped -60.53% vs NFLX's -81.99%.

CHY currently has the higher Sharpe Ratio (2.11 vs -1.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CHY и NFLX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор