Сравнение CHUSX с GWOAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alger Global Focus Fund (CHUSX) и GMO Global Developed Equity Allocation Fund (GWOAX).
CHUSX управляется Alger. Фонд был запущен 2 нояб. 2003 г.. GWOAX управляется GMO. Фонд был запущен 15 июн. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности CHUSX и GWOAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CHUSX и GWOAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHUSX Alger Global Focus Fund | -3.09% | 7.71% | 40.01% | 24.23% | -32.05% | 14.05% | 38.85% | 23.58% | -15.83% | 22.86% |
GWOAX GMO Global Developed Equity Allocation Fund | 3.10% | 28.37% | 6.14% | 22.49% | -14.10% | 18.53% | 10.53% | 26.56% | -12.95% | 25.63% |
Доходность по периодам
С начала года, CHUSX показывает доходность -3.09%, что значительно ниже, чем у GWOAX с доходностью 3.10%. За последние 10 лет акции CHUSX уступали акциям GWOAX по среднегодовой доходности: 9.99% против 11.04% соответственно.
CHUSX
- 1 день
- 4.14%
- 1 месяц
- -6.61%
- С начала года
- -3.09%
- 6 месяцев
- -5.78%
- 1 год
- 13.15%
- 3 года*
- 17.88%
- 5 лет*
- 7.08%
- 10 лет*
- 9.99%
GWOAX
- 1 день
- 2.74%
- 1 месяц
- -5.28%
- С начала года
- 3.10%
- 6 месяцев
- 9.71%
- 1 год
- 28.87%
- 3 года*
- 17.19%
- 5 лет*
- 9.50%
- 10 лет*
- 11.04%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CHUSX и GWOAX
CHUSX берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии GWOAX в 0.01%.
Доходность на риск
CHUSX vs. GWOAX — Ранг доходности на риск
CHUSX
GWOAX
Сравнение CHUSX c GWOAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger Global Focus Fund (CHUSX) и GMO Global Developed Equity Allocation Fund (GWOAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CHUSX | GWOAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.62 | 1.83 | -1.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.02 | 2.51 | -1.50 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.37 | -0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.08 | 2.52 | -1.44 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.61 | 11.23 | -7.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CHUSX | GWOAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 | 1.83 | -1.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 | 0.63 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | 0.67 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.44 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между CHUSX и GWOAX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CHUSX и GWOAX
Дивидендная доходность CHUSX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.25%, что больше доходности GWOAX в 4.33%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHUSX Alger Global Focus Fund | 9.25% | 8.97% | 32.77% | 0.00% | 0.00% | 9.87% | 0.00% | 2.77% | 9.32% | 4.03% | 1.01% | 0.00% |
GWOAX GMO Global Developed Equity Allocation Fund | 4.33% | 4.46% | 0.60% | 6.10% | 7.27% | 12.75% | 3.85% | 4.33% | 3.02% | 3.05% | 6.43% | 12.47% |
Просадки
Сравнение просадок CHUSX и GWOAX
Максимальная просадка CHUSX за все время составила -69.31%, что больше максимальной просадки GWOAX в -49.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHUSX и GWOAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CHUSX | GWOAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.31% | -49.84% | -19.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.05% | -11.43% | -0.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.48% | -26.21% | -15.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.48% | -35.28% | -6.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.41% | -6.28% | -2.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.61% | -9.06% | -9.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.59% | 2.56% | +1.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности CHUSX и GWOAX
Alger Global Focus Fund (CHUSX) имеет более высокую волатильность в 9.00% по сравнению с GMO Global Developed Equity Allocation Fund (GWOAX) с волатильностью 5.89%. Это указывает на то, что CHUSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GWOAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CHUSX | GWOAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.00% | 5.89% | +3.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.04% | 9.70% | +5.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.03% | 15.92% | +6.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.78% | 15.21% | +7.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.14% | 16.48% | +4.66% |