PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CHUSX с GQRIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CHUSX с GQRIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alger Global Focus Fund (CHUSX) и GQG Partners Global Quality Equity Fund Institutional Shares (GQRIX).

CHUSX управляется Alger. Фонд был запущен 2 нояб. 2003 г.. GQRIX управляется GQG Partners Inc. Фонд был запущен 29 мар. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности CHUSX и GQRIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alger Global Focus Fund (CHUSX) и GQG Partners Global Quality Equity Fund Institutional Shares (GQRIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CHUSX и GQRIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
CHUSX
Alger Global Focus Fund		-6.94%7.71%40.01%24.23%-32.05%14.05%38.85%11.15%
GQRIX
GQG Partners Global Quality Equity Fund Institutional Shares		7.75%0.91%20.18%19.79%-3.64%17.13%14.75%12.84%

Доходность по периодам

С начала года, CHUSX показывает доходность -6.94%, что значительно ниже, чем у GQRIX с доходностью 7.75%.

CHUSX

1 день
-0.62%
1 месяц
-10.54%
С начала года
-6.94%
6 месяцев
-9.58%
1 год
9.12%
3 года*
16.30%
5 лет*
6.71%
10 лет*
9.54%

GQRIX

1 день
0.64%
1 месяц
-2.80%
С начала года
7.75%
6 месяцев
7.12%
1 год
7.80%
3 года*
17.07%
5 лет*
11.75%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alger Global Focus Fund

GQG Partners Global Quality Equity Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с CHUSX:
CHUSX с IOOCHUSX с ALVOXCHUSX с ALAFXCHUSX с ALBAXCHUSX с ALMAXCHUSX с ALGRXCHUSX с ARTHX
Часто сравнивают с GQRIX:
GQRIX с ALGRXGQRIX с ACAZXGQRIX с VTGQRIX с DUHPGQRIX с FSGGXGQRIX с RSPGQRIX с PRWCX

Сравнение комиссий CHUSX и GQRIX

CHUSX берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии GQRIX в 0.75%.

CHUSX
Alger Global Focus Fund
GQRIX
GQG Partners Global Quality Equity Fund Institutional Shares

Доходность на риск

CHUSX vs. GQRIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CHUSX
Ранг доходности на риск CHUSX: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHUSX: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHUSX: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHUSX: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHUSX: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHUSX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
GQRIX
Ранг доходности на риск GQRIX: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GQRIX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GQRIX: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GQRIX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GQRIX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GQRIX: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CHUSX c GQRIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger Global Focus Fund (CHUSX) и GQG Partners Global Quality Equity Fund Institutional Shares (GQRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CHUSXGQRIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.39

0.73

-0.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.70

1.04

-0.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.15

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.52

0.86

-0.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.76

3.10

-1.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CHUSX vs. GQRIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CHUSX на текущий момент составляет 0.39, что ниже коэффициента Шарпа GQRIX равного 0.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CHUSX и GQRIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CHUSXGQRIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

0.73

-0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

0.80

-0.51

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.72

-0.35

Корреляция

Корреляция между CHUSX и GQRIX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CHUSX и GQRIX

Дивидендная доходность CHUSX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.63%, что больше доходности GQRIX в 7.37%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
CHUSX
Alger Global Focus Fund		9.63%8.97%32.77%0.00%0.00%9.87%0.00%2.77%9.32%4.03%1.01%
GQRIX
GQG Partners Global Quality Equity Fund Institutional Shares		7.37%7.94%6.46%1.39%2.99%1.65%0.11%0.04%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CHUSX и GQRIX

Максимальная просадка CHUSX за все время составила -69.31%, что больше максимальной просадки GQRIX в -28.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHUSX и GQRIX.

Загрузка...

Показатели просадок

CHUSXGQRIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.31%

-28.86%

-40.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.05%

-9.05%

-3.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.48%

-20.29%

-21.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.48%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.05%

-3.45%

-8.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.61%

-4.94%

-13.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.55%

2.52%

+1.03%

Волатильность

Сравнение волатильности CHUSX и GQRIX

Alger Global Focus Fund (CHUSX) имеет более высокую волатильность в 7.74% по сравнению с GQG Partners Global Quality Equity Fund Institutional Shares (GQRIX) с волатильностью 3.12%. Это указывает на то, что CHUSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GQRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CHUSXGQRIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.74%

3.12%

+4.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.47%

6.73%

+7.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.68%

11.91%

+9.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.71%

14.69%

+8.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.10%

17.40%

+3.70%