PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CHUSX с GQFPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CHUSX с GQFPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alger Global Focus Fund (CHUSX) и GQG Partners Global Quality Dividend Income Fund (GQFPX).

CHUSX управляется Alger. Фонд был запущен 2 нояб. 2003 г.. GQFPX управляется GQG Partners Inc. Фонд был запущен 29 июн. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности CHUSX и GQFPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alger Global Focus Fund (CHUSX) и GQG Partners Global Quality Dividend Income Fund (GQFPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CHUSX и GQFPX

2026 (YTD)20252024202320222021
CHUSX
Alger Global Focus Fund		-3.09%7.71%40.01%24.23%-32.05%4.26%
GQFPX
GQG Partners Global Quality Dividend Income Fund		10.08%19.29%4.81%15.09%-1.13%5.03%

Доходность по периодам

С начала года, CHUSX показывает доходность -3.09%, что значительно ниже, чем у GQFPX с доходностью 10.08%.

CHUSX

1 день
4.14%
1 месяц
-6.61%
С начала года
-3.09%
6 месяцев
-5.78%
1 год
13.15%
3 года*
17.88%
5 лет*
7.08%
10 лет*
9.99%

GQFPX

1 день
0.37%
1 месяц
-2.10%
С начала года
10.08%
6 месяцев
11.45%
1 год
19.15%
3 года*
16.47%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alger Global Focus Fund

GQG Partners Global Quality Dividend Income Fund

Часто сравнивают с CHUSX:
CHUSX с IOOCHUSX с ALVOXCHUSX с ALAFXCHUSX с ALBAXCHUSX с ALMAXCHUSX с ALGRXCHUSX с ARTHX
Часто сравнивают с GQFPX:
GQFPX с GQEPXGQFPX с NALFXGQFPX с GIDGXGQFPX с SCHDGQFPX с GQRPXGQFPX с GQGIXGQFPX с PORTX

Сравнение комиссий CHUSX и GQFPX

CHUSX берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии GQFPX в 0.86%.

CHUSX
Alger Global Focus Fund
GQFPX
GQG Partners Global Quality Dividend Income Fund

Доходность на риск

CHUSX vs. GQFPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CHUSX
Ранг доходности на риск CHUSX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHUSX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHUSX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHUSX: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHUSX: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHUSX: 2828
Ранг коэф-та Мартина
GQFPX
Ранг доходности на риск GQFPX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GQFPX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GQFPX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GQFPX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GQFPX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GQFPX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CHUSX c GQFPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger Global Focus Fund (CHUSX) и GQG Partners Global Quality Dividend Income Fund (GQFPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CHUSXGQFPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.62

1.58

-0.96

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.02

2.03

-1.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.33

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.08

1.96

-0.89

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.61

9.35

-5.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CHUSX vs. GQFPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CHUSX на текущий момент составляет 0.62, что ниже коэффициента Шарпа GQFPX равного 1.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CHUSX и GQFPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CHUSXGQFPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

1.58

-0.96

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.87

-0.49

Корреляция

Корреляция между CHUSX и GQFPX составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CHUSX и GQFPX

Дивидендная доходность CHUSX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.25%, что больше доходности GQFPX в 4.83%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
CHUSX
Alger Global Focus Fund		9.25%8.97%32.77%0.00%0.00%9.87%0.00%2.77%9.32%4.03%1.01%
GQFPX
GQG Partners Global Quality Dividend Income Fund		4.83%5.32%3.71%3.69%5.18%1.38%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CHUSX и GQFPX

Максимальная просадка CHUSX за все время составила -69.31%, что больше максимальной просадки GQFPX в -16.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHUSX и GQFPX.

Загрузка...

Показатели просадок

CHUSXGQFPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.31%

-16.95%

-52.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.05%

-9.37%

-2.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.48%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.48%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.41%

-2.80%

-5.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.61%

-3.03%

-15.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.59%

2.08%

+1.51%

Волатильность

Сравнение волатильности CHUSX и GQFPX

Alger Global Focus Fund (CHUSX) имеет более высокую волатильность в 9.00% по сравнению с GQG Partners Global Quality Dividend Income Fund (GQFPX) с волатильностью 3.97%. Это указывает на то, что CHUSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GQFPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CHUSXGQFPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.00%

3.97%

+5.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.04%

6.99%

+8.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.03%

12.37%

+9.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.78%

12.88%

+9.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.14%

12.88%

+8.26%