Сравнение CHUSX с GMGEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alger Global Focus Fund (CHUSX) и GMO Global Equity Allocation Fund (GMGEX).
CHUSX управляется Alger. Фонд был запущен 2 нояб. 2003 г.. GMGEX управляется GMO. Фонд был запущен 25 нояб. 1996 г..
Доходность
Сравнение доходности CHUSX и GMGEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CHUSX и GMGEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHUSX Alger Global Focus Fund | -3.09% | 7.71% | 40.01% | 24.23% | -32.05% | 14.05% | 38.85% | 23.58% | -15.83% | 22.86% |
GMGEX GMO Global Equity Allocation Fund | 3.72% | 29.14% | 4.12% | 22.27% | -17.07% | 14.99% | 9.55% | 25.45% | -13.04% | 26.39% |
Доходность по периодам
С начала года, CHUSX показывает доходность -3.09%, что значительно ниже, чем у GMGEX с доходностью 3.72%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции CHUSX имеют среднегодовую доходность 9.99%, а акции GMGEX немного отстают с 9.93%.
CHUSX
- 1 день
- 4.14%
- 1 месяц
- -6.61%
- С начала года
- -3.09%
- 6 месяцев
- -5.78%
- 1 год
- 13.15%
- 3 года*
- 17.88%
- 5 лет*
- 7.08%
- 10 лет*
- 9.99%
GMGEX
- 1 день
- 2.68%
- 1 месяц
- -5.76%
- С начала года
- 3.72%
- 6 месяцев
- 10.13%
- 1 год
- 30.15%
- 3 года*
- 16.98%
- 5 лет*
- 8.06%
- 10 лет*
- 9.93%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CHUSX и GMGEX
CHUSX берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии GMGEX в 0.01%.
Доходность на риск
CHUSX vs. GMGEX — Ранг доходности на риск
CHUSX
GMGEX
Сравнение CHUSX c GMGEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger Global Focus Fund (CHUSX) и GMO Global Equity Allocation Fund (GMGEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CHUSX | GMGEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.62 | 1.94 | -1.32 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.02 | 2.63 | -1.61 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.39 | -0.26 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.08 | 2.59 | -1.51 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.61 | 11.30 | -7.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CHUSX | GMGEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 | 1.94 | -1.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 | 0.55 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | 0.62 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.22 | +0.16 |
Корреляция
Корреляция между CHUSX и GMGEX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CHUSX и GMGEX
Дивидендная доходность CHUSX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.25%, что больше доходности GMGEX в 4.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHUSX Alger Global Focus Fund | 9.25% | 8.97% | 32.77% | 0.00% | 0.00% | 9.87% | 0.00% | 2.77% | 9.32% | 4.03% | 1.01% | 0.00% |
GMGEX GMO Global Equity Allocation Fund | 4.52% | 4.69% | 0.29% | 5.62% | 7.81% | 7.76% | 3.83% | 3.14% | 3.14% | 2.90% | 3.71% | 4.20% |
Просадки
Сравнение просадок CHUSX и GMGEX
Максимальная просадка CHUSX за все время составила -69.31%, что больше максимальной просадки GMGEX в -58.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHUSX и GMGEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CHUSX | GMGEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.31% | -58.47% | -10.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.05% | -11.62% | -0.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.48% | -28.58% | -12.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.48% | -34.98% | -6.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.41% | -6.81% | -1.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.61% | -16.84% | -1.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.59% | 2.66% | +0.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности CHUSX и GMGEX
Alger Global Focus Fund (CHUSX) имеет более высокую волатильность в 9.00% по сравнению с GMO Global Equity Allocation Fund (GMGEX) с волатильностью 6.09%. Это указывает на то, что CHUSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GMGEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CHUSX | GMGEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.00% | 6.09% | +2.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.04% | 9.78% | +5.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.03% | 15.72% | +6.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.78% | 14.74% | +8.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.14% | 16.02% | +5.12% |