PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CHUSX с GCCHX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CHUSX с GCCHX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alger Global Focus Fund (CHUSX) и GMO Climate Change Fund (GCCHX).

CHUSX управляется Alger. Фонд был запущен 2 нояб. 2003 г.. GCCHX управляется GMO. Фонд был запущен 4 апр. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности CHUSX и GCCHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alger Global Focus Fund (CHUSX) и GMO Climate Change Fund (GCCHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CHUSX и GCCHX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CHUSX
Alger Global Focus Fund		-6.94%7.71%40.01%24.23%-32.05%14.05%38.85%23.58%-15.83%17.83%
GCCHX
GMO Climate Change Fund		6.61%39.25%-25.63%-6.85%-10.39%21.84%42.82%27.36%-16.35%26.15%

Доходность по периодам

С начала года, CHUSX показывает доходность -6.94%, что значительно ниже, чем у GCCHX с доходностью 6.61%.

CHUSX

1 день
-0.62%
1 месяц
-10.54%
С начала года
-6.94%
6 месяцев
-9.58%
1 год
9.12%
3 года*
16.30%
5 лет*
6.71%
10 лет*
9.54%

GCCHX

1 день
-1.04%
1 месяц
-5.74%
С начала года
6.61%
6 месяцев
15.46%
1 год
64.36%
3 года*
-1.00%
5 лет*
0.70%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alger Global Focus Fund

GMO Climate Change Fund

Часто сравнивают с CHUSX:
CHUSX с IOOCHUSX с ALVOXCHUSX с ALMAXCHUSX с ALAFXCHUSX с ALGRXCHUSX с ARTHXCHUSX с ALBAX
Часто сравнивают с GCCHX:
GCCHX с CSUAXGCCHX с AALGXGCCHX с GIDGXGCCHX с VGPMXGCCHX с CWGIXGCCHX с PRGSXGCCHX с MDISX

Сравнение комиссий CHUSX и GCCHX

CHUSX берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии GCCHX в 0.77%.

CHUSX
Alger Global Focus Fund
GCCHX
GMO Climate Change Fund

Доходность на риск

CHUSX vs. GCCHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CHUSX
Ранг доходности на риск CHUSX: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHUSX: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHUSX: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHUSX: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHUSX: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHUSX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
GCCHX
Ранг доходности на риск GCCHX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GCCHX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GCCHX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GCCHX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GCCHX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GCCHX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CHUSX c GCCHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger Global Focus Fund (CHUSX) и GMO Climate Change Fund (GCCHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CHUSXGCCHXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.39

2.24

-1.85

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.70

2.89

-2.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.38

-0.28

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.52

3.92

-3.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.76

13.98

-12.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CHUSX vs. GCCHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CHUSX на текущий момент составляет 0.39, что ниже коэффициента Шарпа GCCHX равного 2.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CHUSX и GCCHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CHUSXGCCHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

2.24

-1.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

0.03

+0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.36

+0.02

Корреляция

Корреляция между CHUSX и GCCHX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CHUSX и GCCHX

Дивидендная доходность CHUSX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.63%, что больше доходности GCCHX в 1.41%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
CHUSX
Alger Global Focus Fund		9.63%8.97%32.77%0.00%0.00%9.87%0.00%2.77%9.32%4.03%1.01%
GCCHX
GMO Climate Change Fund		1.41%1.51%0.66%0.96%2.24%25.43%5.42%4.03%2.62%3.43%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CHUSX и GCCHX

Максимальная просадка CHUSX за все время составила -69.31%, что больше максимальной просадки GCCHX в -54.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHUSX и GCCHX.

Загрузка...

Показатели просадок

CHUSXGCCHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.31%

-54.32%

-14.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.05%

-14.89%

+2.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.48%

-54.32%

+12.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.48%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.05%

-13.15%

+1.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.61%

-14.11%

-4.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.55%

4.18%

-0.63%

Волатильность

Сравнение волатильности CHUSX и GCCHX

Текущая волатильность для Alger Global Focus Fund (CHUSX) составляет 7.74%, в то время как у GMO Climate Change Fund (GCCHX) волатильность равна 8.34%. Это указывает на то, что CHUSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GCCHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CHUSXGCCHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.74%

8.34%

-0.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.47%

17.07%

-2.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.68%

27.75%

-6.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.71%

26.87%

-4.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.10%

25.21%

-4.11%