PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CHTTX с MYISX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CHTTX с MYISX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

CHTTX (AMG River Road Mid Cap Value Fund) and MYISX (Victory Integrity Small/Mid-Cap Value Fund) are both Mid Cap Value Equities funds. Over the past 10 years, CHTTX returned 8.97%/yr vs 11.67%/yr for MYISX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. CHTTX charges 1.10%/yr vs 0.09%/yr for MYISX.

Доходность

Сравнение доходности CHTTX и MYISX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AMG River Road Mid Cap Value Fund (CHTTX) и Victory Integrity Small/Mid-Cap Value Fund (MYISX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CHTTX показывает доходность 1.97%, что значительно ниже, чем у MYISX с доходностью 16.48%. За последние 10 лет акции CHTTX уступали акциям MYISX по среднегодовой доходности: 8.97% против 11.67% соответственно.

CHTTX

1 день
1.45%
1 месяц
2.90%
С начала года
1.97%
6 месяцев
-0.00%
1 год
-1.99%
3 года*
9.57%
5 лет*
6.93%
10 лет*
8.97%

MYISX

1 день
0.50%
1 месяц
2.90%
С начала года
16.48%
6 месяцев
14.50%
1 год
31.75%
3 года*
15.63%
5 лет*
8.94%
10 лет*
11.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CHTTX и MYISX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CHTTX
AMG River Road Mid Cap Value Fund		1.97%-1.64%13.52%22.65%-8.48%27.04%3.83%23.39%-18.57%11.51%
MYISX
Victory Integrity Small/Mid-Cap Value Fund		16.48%9.47%9.54%14.54%-7.99%33.19%4.93%25.44%-17.64%18.39%

Correlation

The correlation between CHTTX and MYISX is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июл. 2011 г.

0.90

The correlation between CHTTX and MYISX has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AMG River Road Mid Cap Value Fund

Victory Integrity Small/Mid-Cap Value Fund

Часто сравнивают с CHTTX:
CHTTX с SPYCHTTX с ITOTCHTTX с MSSCXCHTTX с MBDFXCHTTX с YASLXCHTTX с GWMEXCHTTX с ARDEX
Часто сравнивают с MYISX:
MYISX с DFSVXMYISX с VSIAXMYISX с FMPOXMYISX с PZVMXMYISX с FRNKXMYISX с VMVAXMYISX с TCVIX

Доходность на риск

CHTTX vs. MYISX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CHTTX
Ранг доходности на риск CHTTX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHTTX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHTTX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHTTX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHTTX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHTTX: 33
Ранг коэф-та Мартина
MYISX
Ранг доходности на риск MYISX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MYISX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MYISX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MYISX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MYISX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MYISX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CHTTX c MYISX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AMG River Road Mid Cap Value Fund (CHTTX) и Victory Integrity Small/Mid-Cap Value Fund (MYISX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CHTTXMYISXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.16
1.91

-2.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.08
2.82

-2.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

1.33

-0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.17

3.16

-3.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.31

10.50

-10.81

CHTTX vs. MYISX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CHTTX на текущий момент составляет -0.16, что ниже коэффициента Шарпа MYISX равного 1.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CHTTX и MYISX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CHTTX и MYISX

Максимальная просадка CHTTX за все время составила -58.30%, что больше максимальной просадки MYISX в -47.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHTTX и MYISX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CHTTXMYISXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.30%

-47.79%

-10.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.80%

-9.67%

-8.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.80%

-26.51%

+8.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.38%

-26.51%

+6.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.58%

-47.79%

+5.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.16%

-0.49%

-11.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.81%

-6.75%

-1.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.78%

2.91%

+6.87%

Волатильность

Сравнение волатильности CHTTX и MYISX

Текущая волатильность для AMG River Road Mid Cap Value Fund (CHTTX) составляет 3.65%, в то время как у Victory Integrity Small/Mid-Cap Value Fund (MYISX) волатильность равна 4.26%. Это указывает на то, что CHTTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MYISX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CHTTXMYISXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.65%

4.26%

-0.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.75%

11.39%

-1.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.04%

16.05%

+2.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.57%

21.09%

-2.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.39%

23.25%

-2.86%

Сравнение комиссий CHTTX и MYISX

CHTTX берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии MYISX в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CHTTX и MYISX

CHTTX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MYISX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.73%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CHTTX
AMG River Road Mid Cap Value Fund		0.00%0.00%14.37%0.40%9.34%105.09%5.66%13.63%8.79%6.59%4.51%5.97%
MYISX
Victory Integrity Small/Mid-Cap Value Fund		3.73%4.34%10.86%2.35%10.17%6.45%1.60%0.75%4.74%1.52%0.10%0.41%

Часто задаваемые вопросы

CHTTX and MYISX have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MYISX has higher volatility (4.26%) compared to CHTTX (3.65%). In terms of maximum drawdown, CHTTX dropped -58.30% vs MYISX's -47.79%.

MYISX currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs -0.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CHTTX и MYISX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор