Сравнение CHTTX с MFQTX
CHTTX (AMG River Road Mid Cap Value Fund) and MFQTX (AMG Veritas Global Focus Fund) are both mutual funds - CHTTX is a Mid Cap Value Equities fund managed by AMG, while MFQTX is a Large Cap Growth Equities fund managed by AMG. Over the past 10 years, CHTTX returned 8.16%/yr vs 8.65%/yr for MFQTX. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. CHTTX charges 1.10%/yr vs 0.88%/yr for MFQTX.
Доходность
Сравнение доходности CHTTX и MFQTX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CHTTX показывает доходность 2.27%, что значительно выше, чем у MFQTX с доходностью -1.44%. За последние 10 лет акции CHTTX уступали акциям MFQTX по среднегодовой доходности: 8.16% против 8.65% соответственно.
CHTTX
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- 0.00%
- 6 месяцев
- -2.87%
- С начала года
- 2.27%
- 1 год
- -4.88%
- 3 года*
- 7.52%
- 5 лет*
- 7.75%
- 10 лет*
- 8.16%
MFQTX
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- 1.48%
- 6 месяцев
- -2.66%
- С начала года
- -1.44%
- 1 год
- -8.90%
- 3 года*
- 7.43%
- 5 лет*
- 3.65%
- 10 лет*
- 8.65%
Сравнение доходности по годам CHTTX и MFQTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHTTX AMG River Road Mid Cap Value Fund | 2.27% | -1.64% | 13.52% | 22.65% | -8.48% | 27.04% | 3.83% | 23.39% | -18.57% | 11.51% |
MFQTX AMG Veritas Global Focus Fund | -1.44% | -1.59% | 23.14% | 22.81% | -21.08% | 17.63% | 8.44% | 28.37% | -3.66% | 18.28% |
Correlation
The correlation between CHTTX and MFQTX is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.76 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.80 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 нояб. 2000 г. | 0.86 |
The correlation between CHTTX and MFQTX has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.86 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CHTTX vs. MFQTX — Ранг доходности на риск
CHTTX
MFQTX
Сравнение CHTTX c MFQTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AMG River Road Mid Cap Value Fund (CHTTX) и AMG Veritas Global Focus Fund (MFQTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CHTTX | MFQTX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 0.92 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.26 | -0.39 | +0.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.46 | -0.77 | +0.32 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CHTTX и MFQTX
Максимальная просадка CHTTX за все время составила -58.30%, примерно равная максимальной просадке MFQTX в -57.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHTTX и MFQTX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CHTTX | MFQTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.30% | -57.67% | -0.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.80% | -23.00% | +5.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.80% | -23.60% | +5.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.38% | -27.69% | +7.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.58% | -37.58% | -5.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.90% | -13.22% | +1.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.82% | -10.33% | +2.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.13% | 11.44% | -1.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности CHTTX и MFQTX
AMG River Road Mid Cap Value Fund (CHTTX) и AMG Veritas Global Focus Fund (MFQTX) имеют волатильность 4.23% и 4.03% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CHTTX | MFQTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.23% | 4.03% | +0.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.61% | 10.85% | -1.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.02% | 17.09% | +1.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.56% | 18.53% | +0.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.28% | 18.96% | +1.32% |
Сравнение комиссий CHTTX и MFQTX
CHTTX берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии MFQTX в 0.88%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CHTTX и MFQTX
Ни CHTTX, ни MFQTX не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHTTX AMG River Road Mid Cap Value Fund | 0.00% | 0.00% | 14.37% | 0.40% | 9.34% | 105.09% | 5.66% | 13.63% | 8.79% | 6.59% | 4.51% | 5.97% |
MFQTX AMG Veritas Global Focus Fund | 0.00% | 0.00% | 18.87% | 2.45% | 5.59% | 139.81% | 1.67% | 0.72% | 1.95% | 0.47% | 1.19% | 0.57% |
Часто задаваемые вопросы
CHTTX and MFQTX have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CHTTX has higher volatility (4.23%) compared to MFQTX (4.03%). In terms of maximum drawdown, CHTTX dropped -58.30% vs MFQTX's -57.67%.
CHTTX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.25 vs -0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CHTTX и MFQTX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор