PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CHTTX с ARSMX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CHTTX с ARSMX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

CHTTX (AMG River Road Mid Cap Value Fund) and ARSMX (AMG River Road Small-Mid Cap Value Fund) are both mutual funds - CHTTX is a Mid Cap Value Equities fund managed by AMG, while ARSMX is a Small Cap Value Equities fund managed by AMG. Over the past 10 years, CHTTX returned 8.16%/yr vs 9.91%/yr for ARSMX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. CHTTX charges 1.10%/yr vs 1.27%/yr for ARSMX.

Доходность

Сравнение доходности CHTTX и ARSMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AMG River Road Mid Cap Value Fund (CHTTX) и AMG River Road Small-Mid Cap Value Fund (ARSMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CHTTX показывает доходность 2.27%, что значительно ниже, чем у ARSMX с доходностью 7.66%. За последние 10 лет акции CHTTX уступали акциям ARSMX по среднегодовой доходности: 8.16% против 9.91% соответственно.

CHTTX

1 день
0.30%
1 месяц
0.00%
6 месяцев
-2.87%
С начала года
2.27%
1 год
-4.88%
3 года*
7.52%
5 лет*
7.75%
10 лет*
8.16%

ARSMX

1 день
0.29%
1 месяц
4.06%
6 месяцев
3.43%
С начала года
7.66%
1 год
5.45%
3 года*
9.19%
5 лет*
6.41%
10 лет*
9.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CHTTX и ARSMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CHTTX
AMG River Road Mid Cap Value Fund		2.27%-1.64%13.52%22.65%-8.48%27.04%3.83%23.39%-18.57%11.51%
ARSMX
AMG River Road Small-Mid Cap Value Fund		7.66%-0.83%12.42%14.48%-8.62%23.41%1.71%34.82%-6.44%15.26%

Correlation

The correlation between CHTTX and ARSMX is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мар. 2007 г.

0.90

The correlation between CHTTX and ARSMX has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AMG River Road Mid Cap Value Fund

AMG River Road Small-Mid Cap Value Fund

Часто сравнивают с CHTTX:
CHTTX с SPYCHTTX с ITOTCHTTX с MSSCXCHTTX с MBDFXCHTTX с YASLXCHTTX с ARDEXCHTTX с GWMEX
Часто сравнивают с ARSMX:
ARSMX с PVCMXARSMX с MMEYXARSMX с CSMIXARSMX с DHSIXARSMX с VESMXARSMX с JMCRXARSMX с SSCVX

Доходность на риск

CHTTX vs. ARSMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CHTTX
Ранг доходности на риск CHTTX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHTTX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHTTX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHTTX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHTTX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHTTX: 22
Ранг коэф-та Мартина
ARSMX
Ранг доходности на риск ARSMX: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARSMX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARSMX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARSMX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARSMX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARSMX: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CHTTX c ARSMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AMG River Road Mid Cap Value Fund (CHTTX) и AMG River Road Small-Mid Cap Value Fund (ARSMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CHTTXARSMXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.25
0.39

-0.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.19
0.65

-0.84

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

1.08

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.26

0.54

-0.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.46

1.25

-1.71

CHTTX vs. ARSMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CHTTX на текущий момент составляет -0.25, что ниже коэффициента Шарпа ARSMX равного 0.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CHTTX и ARSMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CHTTX и ARSMX

Максимальная просадка CHTTX за все время составила -58.30%, что больше максимальной просадки ARSMX в -51.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHTTX и ARSMX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CHTTXARSMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.30%

-51.75%

-6.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.80%

-10.37%

-7.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.80%

-19.34%

+1.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.38%

-19.34%

-1.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.58%

-42.96%

+0.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.90%

-0.41%

-11.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.82%

-8.08%

+0.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.13%

4.48%

+5.65%

Волатильность

Сравнение волатильности CHTTX и ARSMX

AMG River Road Mid Cap Value Fund (CHTTX) имеет более высокую волатильность в 4.23% по сравнению с AMG River Road Small-Mid Cap Value Fund (ARSMX) с волатильностью 3.68%. Это указывает на то, что CHTTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARSMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CHTTXARSMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.23%

3.68%

+0.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.61%

8.97%

+0.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.02%

14.41%

+4.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.56%

17.73%

+0.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.28%

19.49%

+0.79%

Сравнение комиссий CHTTX и ARSMX

CHTTX берет комиссию в 1.10%, что меньше комиссии ARSMX в 1.27%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CHTTX и ARSMX

Ни CHTTX, ни ARSMX не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARSMX
AMG River Road Small-Mid Cap Value Fund		0.00%0.00%9.27%3.89%4.85%5.86%0.00%3.60%8.60%15.66%8.03%17.82%
CHTTX
AMG River Road Mid Cap Value Fund		0.00%0.00%14.37%0.40%9.34%105.09%5.66%13.63%8.79%6.59%4.51%5.97%

Часто задаваемые вопросы

CHTTX and ARSMX have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CHTTX has higher volatility (4.23%) compared to ARSMX (3.68%). In terms of maximum drawdown, CHTTX dropped -58.30% vs ARSMX's -51.75%.

ARSMX currently has the higher Sharpe Ratio (0.39 vs -0.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CHTTX и ARSMX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор