Сравнение CHTTX с ARSMX
CHTTX (AMG River Road Mid Cap Value Fund) and ARSMX (AMG River Road Small-Mid Cap Value Fund) are both mutual funds - CHTTX is a Mid Cap Value Equities fund managed by AMG, while ARSMX is a Small Cap Value Equities fund managed by AMG. Over the past 10 years, CHTTX returned 8.97%/yr vs 10.08%/yr for ARSMX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. CHTTX charges 1.10%/yr vs 1.27%/yr for ARSMX.
Доходность
Сравнение доходности CHTTX и ARSMX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CHTTX показывает доходность 1.97%, что значительно ниже, чем у ARSMX с доходностью 4.72%. За последние 10 лет акции CHTTX уступали акциям ARSMX по среднегодовой доходности: 8.97% против 10.08% соответственно.
CHTTX
- 1 день
- 1.45%
- 1 месяц
- 2.90%
- С начала года
- 1.97%
- 6 месяцев
- -0.00%
- 1 год
- -1.99%
- 3 года*
- 9.57%
- 5 лет*
- 6.93%
- 10 лет*
- 8.97%
ARSMX
- 1 день
- 1.63%
- 1 месяц
- 4.50%
- С начала года
- 4.72%
- 6 месяцев
- 2.99%
- 1 год
- 4.72%
- 3 года*
- 10.06%
- 5 лет*
- 4.85%
- 10 лет*
- 10.08%
Сравнение доходности по годам CHTTX и ARSMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHTTX AMG River Road Mid Cap Value Fund | 1.97% | -1.64% | 13.52% | 22.65% | -8.48% | 27.04% | 3.83% | 23.39% | -18.57% | 11.51% |
ARSMX AMG River Road Small-Mid Cap Value Fund | 4.72% | -0.83% | 12.42% | 14.48% | -8.62% | 23.41% | 1.71% | 34.82% | -6.44% | 15.26% |
Correlation
The correlation between CHTTX and ARSMX is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.91 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.94 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.91 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мар. 2007 г. | 0.90 |
The correlation between CHTTX and ARSMX has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.94 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CHTTX vs. ARSMX — Ранг доходности на риск
CHTTX
ARSMX
Сравнение CHTTX c ARSMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AMG River Road Mid Cap Value Fund (CHTTX) и AMG River Road Small-Mid Cap Value Fund (ARSMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CHTTX | ARSMX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.06 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.17 | 0.35 | -0.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.31 | 0.82 | -1.13 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CHTTX и ARSMX
Максимальная просадка CHTTX за все время составила -58.30%, что больше максимальной просадки ARSMX в -51.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHTTX и ARSMX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CHTTX | ARSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.30% | -51.75% | -6.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.80% | -10.37% | -7.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.80% | -19.34% | +1.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.38% | -19.34% | -1.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.58% | -42.96% | +0.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.16% | -3.13% | -9.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.81% | -8.10% | +0.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.78% | 4.49% | +5.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности CHTTX и ARSMX
AMG River Road Mid Cap Value Fund (CHTTX) имеет более высокую волатильность в 3.65% по сравнению с AMG River Road Small-Mid Cap Value Fund (ARSMX) с волатильностью 3.42%. Это указывает на то, что CHTTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARSMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CHTTX | ARSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.65% | 3.42% | +0.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.75% | 9.05% | +0.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.04% | 14.48% | +4.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.57% | 17.77% | +0.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.39% | 19.55% | +0.84% |
Сравнение комиссий CHTTX и ARSMX
CHTTX берет комиссию в 1.10%, что меньше комиссии ARSMX в 1.27%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CHTTX и ARSMX
Ни CHTTX, ни ARSMX не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARSMX AMG River Road Small-Mid Cap Value Fund | 0.00% | 0.00% | 9.27% | 3.89% | 4.85% | 5.86% | 0.00% | 3.60% | 8.60% | 15.66% | 8.03% | 17.82% |
CHTTX AMG River Road Mid Cap Value Fund | 0.00% | 0.00% | 14.37% | 0.40% | 9.34% | 105.09% | 5.66% | 13.63% | 8.79% | 6.59% | 4.51% | 5.97% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, CHTTX and ARSMX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
CHTTX has higher volatility (3.65%) compared to ARSMX (3.42%). In terms of maximum drawdown, CHTTX dropped -58.30% vs ARSMX's -51.75%.
ARSMX currently has the higher Sharpe Ratio (0.25 vs -0.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CHTTX и ARSMX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор