Сравнение CHTE.L с DRVE.L
CHTE.L (UBS ETF (LU) Solactive China Technology UCITS ETF (USD) A-acc) and DRVE.L (Global X Autonomous & Electric Vehicles UCITS ETF USD Accumulating) are both Technology Equities funds tracking the MSCI World/Information Tech NR USD, from UBS and Global X respectively. Both are passively managed. Over the past 3 years, CHTE.L returned 9.00%/yr vs 18.35%/yr for DRVE.L. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. CHTE.L charges 0.47%/yr vs 0.50%/yr for DRVE.L.
Доходность
Сравнение доходности CHTE.L и DRVE.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CHTE.L торгуется в GBp, в то время как DRVE.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения DRVE.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CHTE.L показывает доходность -6.46%, что значительно ниже, чем у DRVE.L с доходностью 40.66%.
CHTE.L
- 1 день
- -0.73%
- 1 месяц
- -2.45%
- С начала года
- -6.46%
- 6 месяцев
- -10.80%
- 1 год
- 2.67%
- 3 года*
- 9.00%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DRVE.L
- 1 день
- -1.76%
- 1 месяц
- 9.58%
- С начала года
- 40.66%
- 6 месяцев
- 38.55%
- 1 год
- 89.84%
- 3 года*
- 18.35%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CHTE.L и DRVE.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CHTE.L UBS ETF (LU) Solactive China Technology UCITS ETF (USD) A-acc | -6.46% | 32.47% | 12.40% | -15.02% | -21.59% |
DRVE.L Global X Autonomous & Electric Vehicles UCITS ETF USD Accumulating | 40.62% | 19.86% | -3.40% | 21.24% | -25.72% |
Correlation
The correlation between CHTE.L and DRVE.L is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 янв. 2022 г. | 0.39 |
The correlation between CHTE.L and DRVE.L shifts across timeframes, from 0.39 (all time) to 0.56 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов CHTE.L и DRVE.L
Секторы
CHTE.L
DRVE.L
Технологии
Потребительский циклический сектор
Коммуникационные услуги
Здравоохранение
-
Промышленность
Финансовые услуги
-
Сырьевые материалы
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Недвижимость
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Технологии
CHTE.L
DRVE.L
Потребительский циклический сектор
CHTE.L
DRVE.L
Коммуникационные услуги
CHTE.L
DRVE.L
Здравоохранение
CHTE.L
DRVE.L
-
Промышленность
CHTE.L
DRVE.L
Финансовые услуги
CHTE.L
DRVE.L
-
Сырьевые материалы
CHTE.L
-
DRVE.L
Потребительский защитный сектор
CHTE.L
-
DRVE.L
-
Энергетика
CHTE.L
-
DRVE.L
-
Недвижимость
CHTE.L
-
DRVE.L
-
Коммунальные услуги
CHTE.L
-
DRVE.L
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CHTE.L vs. DRVE.L — Ранг доходности на риск
CHTE.L
DRVE.L
Сравнение CHTE.L c DRVE.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (LU) Solactive China Technology UCITS ETF (USD) A-acc (CHTE.L) и Global X Autonomous & Electric Vehicles UCITS ETF USD Accumulating (DRVE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CHTE.L | DRVE.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.58 | -0.54 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.13 | 8.44 | -8.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.22 | 23.89 | -23.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CHTE.L | DRVE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 | 3.82 | -3.68 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.05 | 0.27 | -0.32 |
Просадки
Сравнение просадок CHTE.L и DRVE.L
Максимальная просадка CHTE.L за все время составила -45.52%, что больше максимальной просадки DRVE.L в -38.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHTE.L и DRVE.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CHTE.L | DRVE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.52% | -38.87% | -6.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.34% | -10.59% | -15.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.31% | -33.14% | +1.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.37% | -2.18% | -21.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.18% | -17.15% | -6.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.05% | 3.75% | +11.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности CHTE.L и DRVE.L
Текущая волатильность для UBS ETF (LU) Solactive China Technology UCITS ETF (USD) A-acc (CHTE.L) составляет 9.78%, в то время как у Global X Autonomous & Electric Vehicles UCITS ETF USD Accumulating (DRVE.L) волатильность равна 10.49%. Это указывает на то, что CHTE.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DRVE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CHTE.L | DRVE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.78% | 10.49% | -0.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.24% | 17.64% | -0.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.38% | 23.43% | +0.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.54% | 33.86% | +4.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.54% | 33.86% | +4.68% |
Сравнение комиссий CHTE.L и DRVE.L
CHTE.L берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии DRVE.L в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CHTE.L и DRVE.L
Ни CHTE.L, ни DRVE.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
CHTE.L and DRVE.L have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CHTE.L is cheaper at 0.47% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CHTE.L is cheaper with a 0.47% expense ratio, compared with 0.50% for DRVE.L.
Both ETFs track MSCI World/Information Tech NR USD. They also come from different issuers: UBS and Global X. Their fees differ too: 0.47% for CHTE.L and 0.50% for DRVE.L.
Подберите оптимальное распределение для CHTE.L и DRVE.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор