Сравнение CHPY с ARMW
CHPY (YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF) and ARMW (Roundhill ARM WeeklyPay ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.99% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности CHPY и ARMW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CHPY показывает доходность 82.97%, что значительно ниже, чем у ARMW с доходностью 336.58%.
CHPY
- 1 день
- -1.51%
- 1 месяц
- 23.37%
- С начала года
- 82.97%
- 6 месяцев
- 82.98%
- 1 год
- 143.61%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ARMW
- 1 день
- -5.75%
- 1 месяц
- 108.38%
- С начала года
- 336.58%
- 6 месяцев
- 222.15%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CHPY и ARMW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CHPY YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF | 82.97% | 4.36% |
ARMW Roundhill ARM WeeklyPay ETF | 336.58% | -40.49% |
Correlation
The correlation between CHPY and ARMW is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2025 г. | 0.68 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CHPY vs. ARMW — Ранг доходности на риск
CHPY
ARMW
Сравнение CHPY c ARMW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF (CHPY) и Roundhill ARM WeeklyPay ETF (ARMW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CHPY | ARMW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.78 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 11.88 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 45.33 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CHPY | ARMW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.23 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 4.71 | 4.33 | +0.38 |
Просадки
Сравнение просадок CHPY и ARMW
Максимальная просадка CHPY за все время составила -12.17%, что меньше максимальной просадки ARMW в -48.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHPY и ARMW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CHPY | ARMW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.17% | -48.47% | +36.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.17% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.51% | -5.75% | +4.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.98% | -26.42% | +24.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.18% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CHPY и ARMW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CHPY | ARMW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.32% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.41% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.61% | 88.57% | -60.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.16% | 88.57% | -55.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.16% | 88.57% | -55.41% |
Сравнение комиссий CHPY и ARMW
И CHPY, и ARMW имеют комиссию равную 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CHPY и ARMW
Дивидендная доходность CHPY за последние двенадцать месяцев составляет около 28.83%, что больше доходности ARMW в 16.13%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
ARMW Roundhill ARM WeeklyPay ETF | 16.13% | 16.38% |
CHPY YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF | 28.83% | 28.19% |
Часто задаваемые вопросы
CHPY and ARMW have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CHPY and ARMW have the same expense ratio: 0.99% per year.
CHPY has the higher dividend yield at 28.83%, compared with 16.13% for ARMW.
They also come from different issuers: YieldMax and Roundhill Investments.
Подберите оптимальное распределение для CHPY и ARMW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор