PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CHPS с UPGR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CHPS с UPGR

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

CHPS (Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF) and UPGR (Xtrackers US Green Infrastructure Select Equity ETF) are both exchange-traded funds - CHPS is a Semiconductors fund tracking the Solactive Semiconductor ESG Screened Index, while UPGR is a Infrastructure Equities fund tracking the Solactive United States Green Infrastructure ESG Screened Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past 3 years, CHPS returned 51.76%/yr vs 2.32%/yr for UPGR. Their 0.61 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. CHPS charges 0.15%/yr vs 0.35%/yr for UPGR.

Доходность

Сравнение доходности CHPS и UPGR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF (CHPS) и Xtrackers US Green Infrastructure Select Equity ETF (UPGR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CHPS показывает доходность 79.10%, что значительно выше, чем у UPGR с доходностью 3.66%.

CHPS

1 день
-1.75%
1 месяц
-10.32%
6 месяцев
57.99%
С начала года
79.10%
1 год
150.44%
3 года*
51.76%
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
48.96%

UPGR

1 день
-2.21%
1 месяц
-9.34%
6 месяцев
-6.84%
С начала года
3.66%
1 год
31.24%
3 года*
2.32%
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
0.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

CHPS

Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF
$3.26M$2.66M$3.97M

UPGR

Xtrackers US Green Infrastructure Select Equity ETF
$7.24K$10.14K$26.68K

Сравнение доходности по годам CHPS и UPGR

2026 (YTD)202520242023
CHPS
Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF		79.10%58.47%7.75%10.88%
UPGR
Xtrackers US Green Infrastructure Select Equity ETF		3.66%35.25%-14.72%-15.29%

Correlation

The correlation between CHPS and UPGR is 0.69, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.69

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2023 г.

0.61

The correlation between CHPS and UPGR has been stable across timeframes, ranging from 0.61 to 0.69 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CHPS и UPGR

Секторы
CHPS
UPGR

Технологии

99.6%
10.9%

Энергетика

0.6%
1.6%

Промышленность

0.4%
54.6%

Финансовые услуги

0.2%
0.2%

Коммуникационные услуги

0.0%

-

Потребительский циклический сектор

0.0%
9.3%

Потребительский защитный сектор

0.0%
2.8%

Сырьевые материалы

-

11.8%

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

8.7%

Технологии

CHPS
99.6%
UPGR
10.9%

Энергетика

CHPS
0.6%
UPGR
1.6%

Промышленность

CHPS
0.4%
UPGR
54.6%

Финансовые услуги

CHPS
0.2%
UPGR
0.2%

Коммуникационные услуги

CHPS
0.0%
UPGR

-

Потребительский циклический сектор

CHPS
0.0%
UPGR
9.3%

Потребительский защитный сектор

CHPS
0.0%
UPGR
2.8%

Сырьевые материалы

CHPS

-

UPGR
11.8%

Здравоохранение

CHPS

-

UPGR

-

Недвижимость

CHPS

-

UPGR

-

Коммунальные услуги

CHPS

-

UPGR
8.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF

Xtrackers US Green Infrastructure Select Equity ETF

Часто сравнивают с CHPS:
CHPS с XCHP.TOCHPS с SMHCHPS с SOXXCHPS с SOXQCHPS с CHPS.TOCHPS с HXQ.TOCHPS с MAGS
Часто сравнивают с UPGR:
UPGR с BKGIUPGR с SPYUPGR с GIIUPGR с IFRAUPGR с XOEXUPGR с XAIXUPGR с LNGX

Доходность на риск

CHPS vs. UPGR — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
CHPS
Ранг доходности на риск CHPS: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHPS: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHPS: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHPS: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHPS: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHPS: 9393
Ранг коэф-та Мартина
UPGR
Ранг доходности на риск UPGR: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UPGR: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UPGR: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UPGR: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UPGR: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UPGR: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение CHPS c UPGR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF (CHPS) и Xtrackers US Green Infrastructure Select Equity ETF (UPGR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CHPSUPGRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.29
0.95

+2.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.39
1.45

+1.94

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.17

+0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.62

1.38

+3.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.81

3.60

+15.21

CHPS vs. UPGR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CHPS на текущий момент составляет 3.29, что выше коэффициента Шарпа UPGR равного 0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CHPS и UPGR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CHPS и UPGR

Максимальная просадка CHPS за все время составила -39.44%, что меньше максимальной просадки UPGR в -46.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHPS и UPGR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CHPSUPGRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.44%

-46.60%

+7.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.74%

-22.71%

-10.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-39.44%

-42.33%

+2.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.34%

-17.24%

-4.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.41%

-20.10%

+10.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.03%

8.70%

-0.67%

Волатильность

Сравнение волатильности CHPS и UPGR

Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF (CHPS) имеет более высокую волатильность в 19.19% по сравнению с Xtrackers US Green Infrastructure Select Equity ETF (UPGR) с волатильностью 10.36%. Это указывает на то, что CHPS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UPGR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CHPSUPGRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.19%

10.36%

+8.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

40.63%

24.40%

+16.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

46.01%

33.12%

+12.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.42%

31.12%

+6.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.42%

31.12%

+6.30%

Сравнение комиссий CHPS и UPGR

CHPS берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии UPGR в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CHPS и UPGR

Дивидендная доходность CHPS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%, что больше доходности UPGR в 0.31%

ПозицияTTM202520242023
CHPS
Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF		0.36%0.68%1.75%0.36%
UPGR
Xtrackers US Green Infrastructure Select Equity ETF		0.31%0.39%1.16%0.32%

Часто задаваемые вопросы

CHPS and UPGR have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CHPS has higher volatility (19.19%) compared to UPGR (10.36%). In terms of maximum drawdown, CHPS dropped -39.44% vs UPGR's -46.60%.

On 3-year performance, CHPS leads with 51.76% vs 2.32% for UPGR. On fees, CHPS is cheaper at 0.15% per year. On volatility, UPGR has been the lower-risk option at 10.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, CHPS has performed better with a 51.76% return vs 2.32%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CHPS is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.35% for UPGR.

CHPS has the higher dividend yield at 0.36%, compared with 0.31% for UPGR.

CHPS is categorized as Semiconductors, while UPGR is Infrastructure Equities. CHPS tracks Solactive Semiconductor ESG Screened Index, while UPGR tracks Solactive United States Green Infrastructure ESG Screened Index - Benchmark TR Gross. Their fees differ too: 0.15% for CHPS and 0.35% for UPGR.

CHPS currently has the higher Sharpe Ratio (3.29 vs 0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CHPS и UPGR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор