PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CHPS с CRTC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CHPS с CRTC

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

CHPS (Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF) and CRTC (Xtrackers US National Critical Technologies ETF) are both exchange-traded funds - CHPS is a Semiconductors fund tracking the Solactive Semiconductor ESG Screened Index, while CRTC is a Technology Equities fund tracking the Solactive Whitney U.S. Critical Technologies Index. Both are passively managed. Over the past year, CHPS returned 199.74% vs 16.75% for CRTC. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CHPS charges 0.15%/yr vs 0.35%/yr for CRTC.

Доходность

Сравнение доходности CHPS и CRTC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF (CHPS) и Xtrackers US National Critical Technologies ETF (CRTC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CHPS показывает доходность 107.68%, что значительно выше, чем у CRTC с доходностью 4.11%.

CHPS

1 день
-8.79%
1 месяц
14.08%
С начала года
107.68%
6 месяцев
109.36%
1 год
199.74%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CRTC

1 день
-0.96%
1 месяц
-1.92%
С начала года
4.11%
6 месяцев
3.35%
1 год
16.75%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CHPS и CRTC

2026 (YTD)202520242023
CHPS
Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF		107.68%58.47%7.75%12.21%
CRTC
Xtrackers US National Critical Technologies ETF		4.11%18.69%18.05%7.16%

Correlation

The correlation between CHPS and CRTC is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 нояб. 2023 г.

0.72

The correlation between CHPS and CRTC has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.72 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CHPS и CRTC

Секторы
CHPS
CRTC

Технологии

99.6%
39.5%

Энергетика

0.6%
6.0%

Промышленность

0.4%
12.6%

Финансовые услуги

0.2%
0.2%

Коммуникационные услуги

0.0%
15.0%

Потребительский циклический сектор

0.0%
5.4%

Потребительский защитный сектор

0.0%
0.0%

Сырьевые материалы

-

3.1%

Здравоохранение

-

12.7%

Недвижимость

-

0.1%

Коммунальные услуги

-

5.3%

Технологии

CHPS
99.6%
CRTC
39.5%

Энергетика

CHPS
0.6%
CRTC
6.0%

Промышленность

CHPS
0.4%
CRTC
12.6%

Финансовые услуги

CHPS
0.2%
CRTC
0.2%

Коммуникационные услуги

CHPS
0.0%
CRTC
15.0%

Потребительский циклический сектор

CHPS
0.0%
CRTC
5.4%

Потребительский защитный сектор

CHPS
0.0%
CRTC
0.0%

Сырьевые материалы

CHPS

-

CRTC
3.1%

Здравоохранение

CHPS

-

CRTC
12.7%

Недвижимость

CHPS

-

CRTC
0.1%

Коммунальные услуги

CHPS

-

CRTC
5.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF

Xtrackers US National Critical Technologies ETF

Часто сравнивают с CHPS:
CHPS с SMHCHPS с XCHP.TOCHPS с SOXXCHPS с SOXQCHPS с CHPS.TOCHPS с HXQ.TOCHPS с MAGS
Часто сравнивают с CRTC:
CRTC с VGTCRTC с KNCTCRTC с AISCRTC с HYRMCRTC с IGVCRTC с FTECCRTC с TDV

Доходность на риск

CHPS vs. CRTC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CHPS
Ранг доходности на риск CHPS: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHPS: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHPS: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHPS: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHPS: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHPS: 9797
Ранг коэф-та Мартина
CRTC
Ранг доходности на риск CRTC: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRTC: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRTC: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRTC: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRTC: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRTC: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CHPS c CRTC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF (CHPS) и Xtrackers US National Critical Technologies ETF (CRTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CHPSCRTCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
5.05
1.24

+3.81

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.70
1.70

+2.99

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.66

1.22

+0.44

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

11.49

1.86

+9.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

42.41

6.48

+35.93

CHPS vs. CRTC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CHPS на текущий момент составляет 5.05, что выше коэффициента Шарпа CRTC равного 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CHPS и CRTC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CHPS и CRTC

Максимальная просадка CHPS за все время составила -39.44%, что больше максимальной просадки CRTC в -19.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHPS и CRTC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CHPSCRTCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.44%

-19.07%

-20.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.50%

-9.05%

-8.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.79%

-5.35%

-3.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.08%

-2.17%

-6.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.73%

2.59%

+2.14%

Волатильность

Сравнение волатильности CHPS и CRTC

Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF (CHPS) имеет более высокую волатильность в 22.65% по сравнению с Xtrackers US National Critical Technologies ETF (CRTC) с волатильностью 5.76%. Это указывает на то, что CHPS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CRTC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CHPSCRTCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

22.65%

5.76%

+16.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

34.27%

10.64%

+23.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.81%

13.55%

+26.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.53%

15.88%

+19.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.53%

15.88%

+19.65%

Сравнение комиссий CHPS и CRTC

CHPS берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии CRTC в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CHPS и CRTC

Дивидендная доходность CHPS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.31%, что меньше доходности CRTC в 0.91%

ПозицияTTM202520242023
CHPS
Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF		0.31%0.68%1.75%0.36%
CRTC
Xtrackers US National Critical Technologies ETF		0.91%1.03%1.13%0.16%

Часто задаваемые вопросы

CHPS and CRTC have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CHPS has higher volatility (22.65%) compared to CRTC (5.76%). In terms of maximum drawdown, CHPS dropped -39.44% vs CRTC's -19.07%.

On 1-year performance, CHPS leads with 199.74% vs 16.75% for CRTC. On fees, CHPS is cheaper at 0.15% per year. On volatility, CRTC has been the lower-risk option at 5.76%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, CHPS has performed better with a 199.74% return vs 16.75%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CHPS is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.35% for CRTC.

CRTC has the higher dividend yield at 0.91%, compared with 0.31% for CHPS.

CHPS is categorized as Semiconductors, while CRTC is Technology Equities. CHPS tracks Solactive Semiconductor ESG Screened Index, while CRTC tracks Solactive Whitney U.S. Critical Technologies Index. Their fees differ too: 0.15% for CHPS and 0.35% for CRTC.

CHPS currently has the higher Sharpe Ratio (5.05 vs 1.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CHPS и CRTC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор