Сравнение CHPS.TO с TECH.TO
CHPS.TO (Global X Artificial Intelligence Semiconductor Index ETF) and TECH.TO (Evolve FANGMA Index ETF Hedged CAD) are both exchange-traded funds - CHPS.TO is a Semiconductors fund tracking the PHLX US AI Semiconductor Index, while TECH.TO is a Technology Equities fund tracking the Solactive FANGMA Equal Weight Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, CHPS.TO returned 51.28%/yr vs 25.26%/yr for TECH.TO. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CHPS.TO charges 0.63%/yr vs 0.40%/yr for TECH.TO.
Доходность
Сравнение доходности CHPS.TO и TECH.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CHPS.TO показывает доходность 62.90%, что значительно выше, чем у TECH.TO с доходностью 1.79%.
CHPS.TO
- 1 день
- -1.89%
- 1 месяц
- 23.65%
- С начала года
- 62.90%
- 6 месяцев
- 56.57%
- 1 год
- 128.24%
- 3 года*
- 51.28%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TECH.TO
- 1 день
- 1.01%
- 1 месяц
- -0.60%
- С начала года
- 1.79%
- 6 месяцев
- -0.22%
- 1 год
- 15.91%
- 3 года*
- 25.26%
- 5 лет*
- 15.59%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CHPS.TO и TECH.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
CHPS.TO Global X Artificial Intelligence Semiconductor Index ETF | 62.90% | 45.93% | 20.38% | 68.20% | -37.86% | 22.69% |
TECH.TO Evolve FANGMA Index ETF Hedged CAD | 1.79% | 18.22% | 40.26% | 80.38% | -43.52% | 14.43% |
Correlation
The correlation between CHPS.TO and TECH.TO is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2021 г. | 0.62 |
Over the past year, the correlation between CHPS.TO and TECH.TO has dropped to 0.41 - well below their long-term average of 0.62, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение распределения секторов CHPS.TO и TECH.TO
Секторы
CHPS.TO
TECH.TO
Технологии
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Технологии
CHPS.TO
TECH.TO
Сырьевые материалы
CHPS.TO
-
TECH.TO
-
Коммуникационные услуги
CHPS.TO
-
TECH.TO
Потребительский циклический сектор
CHPS.TO
-
TECH.TO
Потребительский защитный сектор
CHPS.TO
-
TECH.TO
-
Энергетика
CHPS.TO
-
TECH.TO
-
Финансовые услуги
CHPS.TO
-
TECH.TO
-
Здравоохранение
CHPS.TO
-
TECH.TO
-
Промышленность
CHPS.TO
-
TECH.TO
-
Недвижимость
CHPS.TO
-
TECH.TO
-
Коммунальные услуги
CHPS.TO
-
TECH.TO
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CHPS.TO vs. TECH.TO — Ранг доходности на риск
CHPS.TO
TECH.TO
Сравнение CHPS.TO c TECH.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Artificial Intelligence Semiconductor Index ETF (CHPS.TO) и Evolve FANGMA Index ETF Hedged CAD (TECH.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CHPS.TO | TECH.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.97 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.60 | 1.17 | +0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 9.66 | 0.96 | +8.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 29.14 | 3.08 | +26.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CHPS.TO | TECH.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.09 | 0.92 | +3.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.59 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.89 | 0.59 | +0.31 |
Просадки
Сравнение просадок CHPS.TO и TECH.TO
Максимальная просадка CHPS.TO за все время составила -48.16%, примерно равная максимальной просадке TECH.TO в -47.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHPS.TO и TECH.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CHPS.TO | TECH.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.16% | -47.92% | -0.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.35% | -16.59% | +3.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.49% | -24.13% | -13.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -47.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.89% | -3.35% | +1.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.89% | -12.31% | -1.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.42% | 5.18% | -0.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности CHPS.TO и TECH.TO
Global X Artificial Intelligence Semiconductor Index ETF (CHPS.TO) имеет более высокую волатильность в 11.72% по сравнению с Evolve FANGMA Index ETF Hedged CAD (TECH.TO) с волатильностью 4.38%. Это указывает на то, что CHPS.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TECH.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CHPS.TO | TECH.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.72% | 4.38% | +7.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.91% | 12.67% | +12.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.52% | 17.47% | +14.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.79% | 26.43% | +7.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.79% | 26.36% | +7.43% |
Сравнение комиссий CHPS.TO и TECH.TO
CHPS.TO берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии TECH.TO в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CHPS.TO и TECH.TO
Дивидендная доходность CHPS.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, что меньше доходности TECH.TO в 0.11%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
CHPS.TO Global X Artificial Intelligence Semiconductor Index ETF | 0.01% | 0.01% | 0.20% | 0.53% | 0.97% | 0.01% |
TECH.TO Evolve FANGMA Index ETF Hedged CAD | 0.11% | 0.12% | 0.14% | 0.20% | 0.35% | 0.17% |
Часто задаваемые вопросы
CHPS.TO and TECH.TO have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TECH.TO is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TECH.TO is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.63% for CHPS.TO.
CHPS.TO is categorized as Semiconductors, while TECH.TO is Technology Equities. CHPS.TO tracks PHLX US AI Semiconductor Index, while TECH.TO tracks Solactive FANGMA Equal Weight Index. They also come from different issuers: Global X and Evolve. Their fees differ too: 0.63% for CHPS.TO and 0.40% for TECH.TO.
Подберите оптимальное распределение для CHPS.TO и TECH.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор